Strategi mengikuti tren berdasarkan EMA dan MACD
ChaoZhang
Ringkasan
Inti dari strategi ini adalah menggunakan kedua indikator EMA dan MACD untuk mengidentifikasi arah tren dan waktu masuk. Ketika harga menembus EMA, dianggap bahwa tren berubah, dan indikator MACD yang terpisah lebih lanjut mengkonfirmasi sinyal tren.
Prinsip Strategi
Strategi ini bergantung pada garis EMA 20 siklus dan MACD untuk menentukan arah tren. Aturan pembuatan sinyal perdagangan spesifik adalah sebagai berikut:
Sinyal beli: Ketika harga berada di bawah 20 EMA dan MACD di bawah sumbu 0, tunggu harga melintasi 20 EMA, dan periksa apakah MACD telah melakukan koreksi negatif atau baru saja melakukan koreksi negatif, dan jika memenuhi, maka sinyal beli akan dikirimkan pada harga 10 poin di atas 20 EMA.
Sinyal jual: Ketika harga lebih tinggi dari 20 EMA dan MACD di atas sumbu 0, tunggu harga melintasi 20 EMA ke bawah, sambil memeriksa apakah MACD telah bergeser positif-negatif atau baru saja bergeser positif-negatif, dan jika memenuhi, sinyal jual di bawah 20 EMA dengan harga 10 poin.
Strategi ini menggabungkan penilaian tren dan penyaringan indikator untuk secara efektif mengidentifikasi titik-titik perubahan tren dan menghindari sinyal palsu di area perhitungan.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah bahwa menggunakan EMA untuk menentukan arah tren besar, sekaligus melakukan double confirmation dengan indikator MACD, sehingga menyaring sebagian dari sinyal perdagangan yang berisik. Garis EMA dapat lebih baik menentukan arah tren utama, sedangkan MACD dapat menentukan lebih lanjut apakah tren sedang berlangsung.
Di sisi lain, strategi ini juga menyediakan mekanisme pengendalian risiko. Menggunakan metode stop loss dan stop loss yang tetap, risiko dapat dikendalikan secara efektif. Selain itu, sebagian posisi memenuhi keberangkatan bon, dan bagian lain mencoba untuk melacak tren untuk mendapatkan keuntungan.
Analisis risiko
Risiko terbesar dari strategi ini adalah bahwa sinyal tren yang dinilai oleh EMA dan MACD tidak selalu sepenuhnya dapat diandalkan. Harga dapat mengalami beberapa tingkat pembalikan, yang menyebabkan stop loss dipicu. Selain itu, sinyal yang salah dapat terjadi selama konsolidasi. Ini perlu dihindari dengan optimasi parameter.
Di sisi lain, pengaturan stop loss tetap juga memiliki risiko tertentu. Saat terjadi fluktuasi besar, stop loss dengan nilai tetap sulit untuk sepenuhnya beradaptasi dengan pasar, mudah terjebak atau keluar terlalu dini. Hal ini memerlukan penyesuaian parameter stop loss sesuai dengan volatilitas dan likuiditas saat itu.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Uji siklus EMA dengan parameter yang berbeda untuk mencari kombinasi optimal
Optimalkan parameter MACD agar lebih sesuai dengan karakteristik varietas yang diperdagangkan
Cobalah untuk mengubah pengaturan stop loss, seperti stop loss ATR
Menambahkan indikator lain untuk memfilter sinyal dan meningkatkan kualitas sinyal
Evaluasi Efek Perdagangan Berbagai Varietas, Memilih Varietas Yang Paling Cocok
Dengan optimasi parameter dan model, stabilitas dan profitabilitas strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut. Selain itu, risiko over-fitting dalam proses optimasi juga harus dikendalikan.
Meringkaskan
Strategi ini cukup kuat secara keseluruhan, menggunakan indikator ganda yang digabungkan dengan sinyal tren, dapat memfilter perdagangan noise hingga batas tertentu. Kontrol risiko juga cukup masuk akal. Dengan mengoptimalkan parameter dan model lebih lanjut, strategi ini dapat menjadi strategi perdagangan kuantitatif yang layak untuk diuji di lapangan.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("EMA and MACD Trading Strategy", overlay=true)
// Define inputs
emaPeriod = input(20, title="EMA Period")
macdShort = input(12, title="MACD Short Period")
macdLong = input(26, title="MACD Long Period")
macdSignal = input(9, title="MACD Signal Period")
riskAmount = input(10, title="Risk Amount (in pips)")
// Calculate indicators
ema = ema(close, emaPeriod)
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, macdShort, macdLong, macdSignal)
// Define long trade conditions
longCondition = crossover(close, ema) and (macdLine > 0 or crossover(macdLine, signalLine)) // Removed unnecessary argument
// Define short trade conditions
shortCondition = crossunder(close, ema) and (macdLine < 0 or crossunder(macdLine, signalLine)) // Removed unnecessary argument
// Execute long trade
if (longCondition)
stopLoss = close - riskAmount
takeProfit = close + riskAmount
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit", "Long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
// Execute short trade
if (shortCondition)
stopLoss = close + riskAmount
takeProfit = close - riskAmount
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit", "Short", stop=stopLoss, limit=takeProfit)