1. Persegi
  2. EMA dan MACD Trend Mengikuti Strategi

EMA dan MACD Trend Mengikuti Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-22 16:28:46
Tag:

img

Gambaran umum

Inti dari strategi ini adalah untuk mengidentifikasi arah tren dan waktu masuk menggunakan indikator EMA dan MACD. Ketika harga menembus EMA, dianggap bahwa tren telah berubah, dan indikator divergensi MACD lebih lanjut mengkonfirmasi sinyal tren. Waktu pembelian dan penjualan dapat ditentukan berdasarkan hubungan antara harga dan EMA dan MACD.

Prinsip Strategi

Strategi ini terutama bergantung pada garis EMA 20 periode dan indikator MACD untuk menentukan arah tren.

Sinyal beli: Ketika harga berada di bawah 20EMA dan garis indikator MACD berada di bawah sumbu 0, tunggu sampai harga pecah ke atas di seluruh 20EMA, sambil memeriksa apakah garis indikator MACD telah berubah dari negatif menjadi positif pada saat yang sama atau baru saja berubah dari negatif menjadi positif.

Sinyal jual: Ketika harga berada di atas 20EMA dan garis indikator MACD berada di atas sumbu 0, tunggu sampai harga pecah ke bawah di seluruh 20EMA, sambil memeriksa apakah garis indikator MACD telah berubah dari positif menjadi negatif pada saat yang sama atau baru saja berubah dari positif menjadi negatif. Jika kriteria terpenuhi, sinyal jual dikeluarkan dengan harga 10 tik di bawah 20EMA.

Strategi ini menggabungkan penilaian tren dan penyaringan indikator untuk secara efektif mengidentifikasi titik perubahan tren dan menghindari sinyal palsu di zona konsolidasi.

Analisis Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah bahwa sementara menggunakan EMA untuk menilai arah tren utama, indikator MACD juga digunakan untuk konfirmasi ganda, yang menyaring beberapa sinyal perdagangan yang bising.

Di sisi lain, strategi juga menyediakan mekanisme pengendalian risiko. Dengan mengadopsi stop loss tetap dan mengambil keuntungan, risiko dapat dikendalikan secara efektif. Selain itu, beberapa posisi melayani risiko-off, sementara bagian lain mencoba mengikuti tren untuk keuntungan. Ini menyeimbangkan risiko dan pengembalian.

Analisis Risiko

Risiko terbesar dari strategi ini adalah bahwa sinyal tren yang dinilai oleh EMA dan MACD mungkin tidak sepenuhnya dapat diandalkan. Harga dapat berbalik sampai batas tertentu, menyebabkan stop loss dipicu. Sinyal palsu juga dapat terjadi selama konsolidasi. Ini perlu dihindari sebanyak mungkin melalui optimasi parameter.

Di sisi lain, pengaturan stop loss dan take profit tetap juga membawa risiko tertentu. Ketika pasar melihat fluktuasi dramatis, nilai tetap stop loss dan take profit mungkin tidak sepenuhnya beradaptasi dengan pasar, yang cenderung terjebak atau keluar lebih awal. Ini mengharuskan penyesuaian parameter stop loss dan take profit sesuai dengan volatilitas dan likuiditas pada saat itu.

Arahan Optimasi

Strategi dapat dioptimalkan dengan cara berikut:

  1. Uji periode parameter yang berbeda untuk EMA untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal

  2. Mengoptimalkan parameter MACD untuk membuatnya lebih sesuai dengan karakteristik varietas perdagangan

  3. Cobalah mengubah pengaturan stop loss dan take profit, seperti menggunakan ATR stop loss, dll.

  4. Tambahkan indikator lain untuk penyaringan sinyal untuk meningkatkan kualitas sinyal

  5. Mengevaluasi kinerja perdagangan di berbagai varietas dan memilih yang paling cocok

Melalui optimasi parameter dan model, stabilitas dan profitabilitas strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut. Pada saat yang sama, risiko overfit dalam proses optimasi perlu dikendalikan.

Ringkasan

Secara keseluruhan, strategi ini cukup kuat, menggunakan penilaian gabungan indikator ganda untuk menyaring perdagangan yang bising sampai batas tertentu. Pengendalian risiko juga memadai. Melalui pengoptimalan lebih lanjut dari parameter dan model, strategi ini dapat menjadi strategi perdagangan kuantitatif yang bermanfaat untuk diverifikasi dalam perdagangan langsung.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("EMA and MACD Trading Strategy", overlay=true)

// Define inputs
emaPeriod = input(20, title="EMA Period")
macdShort = input(12, title="MACD Short Period")
macdLong = input(26, title="MACD Long Period")
macdSignal = input(9, title="MACD Signal Period")
riskAmount = input(10, title="Risk Amount (in pips)")

// Calculate indicators
ema = ema(close, emaPeriod)
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, macdShort, macdLong, macdSignal)

// Define long trade conditions
longCondition = crossover(close, ema) and (macdLine > 0 or crossover(macdLine, signalLine)) // Removed unnecessary argument

// Define short trade conditions
shortCondition = crossunder(close, ema) and (macdLine < 0 or crossunder(macdLine, signalLine)) // Removed unnecessary argument

// Execute long trade
if (longCondition)
    stopLoss = close - riskAmount
    takeProfit = close + riskAmount
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Exit", "Long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)

// Execute short trade
if (shortCondition)
    stopLoss = close + riskAmount
    takeProfit = close - riskAmount
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Exit", "Short", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi