Strategi mengikuti tren yang menggabungkan rata-rata pergerakan ganda dan pita Bollinger
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggabungkan beberapa indikator teknis, seperti rata-rata bergerak ganda, indikator relatif kuat (RSI) dan Brinks, untuk membangun sinyal beli dan jual berdasarkan mereka, dengan tujuan untuk mengidentifikasi potensi trend reversal dan overbought oversold, dan melacak tren harga saham untuk perdagangan.
Prinsip Strategi
Sinyal beli utama dari strategi ini berasal dari RSI dan Bollinger Bands. Ketika RSI berada di bawah oversold line 30 dianggap oversold, yang menghasilkan sinyal beli jika harga mendekati atau menyentuh Bollinger Bands. Ini berarti harga saham dapat berbalik ke atas.
Sinyal jual utama dari strategi ini juga berasal dari RSI dan Bollinger Bands. Ketika RSI melampaui batas overbought 70 dianggap sebagai overbought, yang menghasilkan sinyal jual jika harga mendekati atau melampaui batas Bollinger Bands. Ini berarti harga saham dapat berbalik turun.
Selain itu, strategi ini juga menghitung rata-rata bergerak sederhana 20 hari dan 50 hari. Mereka dapat digunakan untuk menentukan arah tren. Rata-rata bergerak cepat berada di atas rata-rata bergerak lambat, menunjukkan tren naik; sebaliknya, menunjukkan tren turun.
Analisis Keunggulan
Strategi ini menggabungkan berbagai indikator untuk mengidentifikasi titik jual beli, sehingga dapat secara efektif menangkap perubahan tren harga dan melacak perubahan harga. Keuntungan utamanya adalah:
Blinking band digunakan untuk mengidentifikasi zona overbought dan oversold. Blinking band menggunakan standar deviasi untuk menentukan kisaran fluktuasi harga dan sangat baik untuk mengidentifikasi abnormal harga.
Indikator RSI dapat secara efektif mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold. RSI di atas 70 dianggap sebagai zona overbought, dan di bawah 30 dianggap sebagai zona oversold, dan dapat memberi sinyal sebelum harga berbalik.
Garis rata bergerak ganda menilai arah tren secara keseluruhan dan menghindari perdagangan di pasar tanpa tren.
Dengan kombinasi berbagai indikator, sinyal palsu dapat disaring dan titik jual beli yang berpotensi tinggi dapat diidentifikasi.
Analisis risiko
Risiko utama dari strategi ini adalah:
Parameter Brin-band tidak diatur dengan benar, sehingga tidak dapat secara efektif mendefinisikan kisaran pergerakan harga. Hal ini dapat menyebabkan banyak sinyal palsu.
Parameter RSI berbeda, kriteria penilaian overbought dan oversold akan berubah, dan efek yang dihasilkan oleh sinyal juga akan berubah.
Parameter dari dua rata-rata bergerak berbeda, dan penilaian mereka terhadap tren secara keseluruhan akan menyimpang.
Sinyal strategi mungkin terlambat dan tidak dapat memberikan instruksi awal untuk membalikkan harga. Ini dapat menyebabkan kehilangan beberapa titik slippage.
Dalam situasi yang sangat bergejolak, beberapa indikator dapat gagal dan tidak dapat secara efektif mengidentifikasi titik jual beli.
Untuk risiko di atas, strategi dapat dioptimalkan dengan cara seperti menyesuaikan parameter, menggabungkan lebih banyak indikator, dan lain-lain.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Menggunakan adaptif Brin band, parameter yang disesuaikan secara dinamis dengan tingkat fluktuasi pasar, membuat naik dan turun lebih akurat.
Menambahkan filter indikator seperti VOLUME, hanya menghasilkan sinyal jika volume transaksi meningkat, untuk menghindari terobosan palsu.
Setting a price stop loss line, stop loss tepat waktu saat harga berjalan ke arah yang tidak menguntungkan.
Optimalisasi tes untuk jenis perdagangan, waktu perdagangan, dan lain-lain, sehingga parameter strategi disesuaikan dengan situasi yang berbeda.
Menambahkan algoritma pembelajaran mesin, memanfaatkan pelatihan data historis, dan mengoptimalkan pengaturan parameter secara otomatis.
Meringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan beberapa indikator seperti Brin Belt, RSI, dan Double Moving Average, untuk membangun aturan jual beli yang lengkap, yang dapat secara efektif mengidentifikasi tren harga, menilai area overbought dan oversold, dan memberi sinyal perdagangan sebelum harga saham berbalik. Dengan mengoptimalkan parameter, menambahkan kondisi filter, dan mengatur stop loss, strategi ini dapat meningkatkan stabilitas strategi. Secara keseluruhan, strategi ini menggabungkan tren dan indikator overbought dan oversold, untuk menangkap peluang berbalik, layak untuk lebih mengoptimalkan pengujian perdagangan.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("RSA", overlay=true)
// Bollinger Bands
bb_length = input(20, title="BB Length")
bb_mult = input(2.0, title="BB MultFactor")
bb_basis = sma(close, bb_length)
bb_upper = bb_basis + bb_mult * stdev(close, bb_length)
bb_lower = bb_basis - bb_mult * stdev(close, bb_length)
// RSI
rsi_length = input(14, title="RSI Length")
rsi_oversold = input(30, title="RSI Oversold")
rsi_overbought = input(70, title="RSI Overbought")
rsi_value = rsi(close, rsi_length)
// Buy and Sell Conditions
buy_condition = crossover(rsi_value, rsi_oversold) and (close < bb_lower)
sell_condition = crossunder(rsi_value, rsi_overbought) and (close > bb_upper)
// Add Buy and Sell Signals
if (buy_condition)
strategy.order("Buy", strategy.long)
if (sell_condition)
strategy.order("Sell", strategy.short)
// Plot Bollinger Bands
plot(bb_upper, color=color.blue, title="Upper Bollinger Band")
plot(bb_lower, color=color.blue, title="Lower Bollinger Band")
// Plot RSI
plot(rsi_value, color=color.orange, title="RSI")
// Plot Moving Averages
fast_ma = sma(close, 20)
slow_ma = sma(close, 50)
plot(fast_ma, color=color.green, title="Fast MA")
plot(slow_ma, color=color.red, title="Slow MA")
// Plot Trend Lines
trend_line = linreg(close, 50, 0)
plot(trend_line, color=color.purple, title="Trend Line")