Strategi mengikuti tren berbasis Bollinger Bands
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi pelacakan tren yang didasarkan pada indikator Bollinger Bands. Strategi ini menggunakan Bollinger Bands untuk menilai arah tren ke bawah dan melakukan pelacakan tren.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan indikator Brin Belt untuk menentukan tren harga. Brin Belt terdiri dari tiga garis uptrend, downtrend, dan midtrend. Garis uptrend mewakili batas kenaikan harga, garis downtrend mewakili batas penurunan harga, dan midtrend mewakili rata-rata bergerak harga.
Secara khusus, strategi ini menilai posisi panjang masuk, perlu untuk memenuhi dua kondisi berikut sekaligus: 1) saat ini K garis harga penutupan lebih tinggi dari Bollinger Bands naik ke jalur; 2) sebelumnya K garis harga penutupan lebih rendah dari Bollinger Bands naik ke jalur. Ini berarti harga menembus jalur, mulai naik tren, lebih cocok.
Stop loss strategi ini adalah: Stop loss posisi panjang diatur di tengah-tengah Bollinger Bands dan Stop loss posisi pendek diatur di tengah-tengah Bollinger Bands. Hal ini karena Bollinger Bands mewakili harga rata-rata bergerak dan merupakan posisi penting untuk menentukan apakah tren berubah.
Keunggulan Strategis
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah kemampuan untuk menilai tren harga dengan jelas, memanfaatkan karakteristik indikator Bollinger Bands untuk melacak tren, dan menghindari kesalahan pasar yang bergoyang. Dibandingkan dengan indikator lain, Bollinger Bands lebih dapat diandalkan untuk penilaian terobosan, mengurangi probabilitas terobosan palsu.
Selain itu, strategi ini juga menetapkan kondisi over-the-counter, yang memungkinkan perdagangan dua arah, memanfaatkan fluktuasi harga ke atas dan ke bawah untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Menggunakan rel tengah sebagai titik stop-loss, dapat meningkatkan akurasi stop-loss, dan waktu stop-loss adalah kunci untuk mendapatkan keuntungan dari strategi tersebut.
Risiko Strategis
Risiko utama dari strategi ini adalah pengaturan parameter Brin Belt. Perbedaan ukuran antara periode Brin Belt dan standar akan secara langsung mempengaruhi posisi atas dan bawah rel. Jika parameter tidak diatur dengan benar, kemungkinan ledakan palsu akan meningkat.
Selain itu, ada juga risiko di tengah-tengah sebagai stop loss. Ketika terjadi fluktuasi besar, harga dapat langsung jatuh ke tengah-tengah dan menyebabkan stop loss. Pada saat ini, perlu dipertimbangkan apakah tren besar telah berubah, dan jika perlu, dapat memperluas ruang lingkup stop loss dengan tepat.
Optimasi Strategi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Mengoptimalkan parameter Brin, menggabungkan data akumulasi pengalaman dari periode yang berbeda, dan menetapkan kombinasi parameter yang optimal.
Meningkatkan indikator penilaian volume transaksi untuk menghindari penembusan palsu dengan volume rendah. Anda dapat mengatur volume transaksi untuk melebihi rata-rata terkini untuk memicu operasi.
Mekanisme penghentian yang dioptimalkan, dapat menyesuaikan stop loss sesuai dengan dinamika fluktuasi pasar. Jika ada fluktuasi besar, jangkauan stop loss akan diperluas, dan jika ada fluktuasi kecil, harga pelacakan stop loss akan dipersempit.
Menambahkan penilaian indikator lainnya, seperti MACD, KDJ, dan lain-lain, dikombinasikan dengan lebih banyak faktor yang menentukan waktu masuk, meningkatkan akurasi operasi.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan merupakan strategi pelacakan tren yang lebih praktis. Ini menggunakan indikator Brin untuk menentukan arah tren, dengan harga menerobos ke bawah untuk mengirimkan sinyal operasi, perdagangan dua arah untuk menangkap fluktuasi harga sebanyak mungkin. Ruang optimasi strategi lebih besar, dengan cara optimasi parameter, optimasi stop loss dan sebagainya dapat memperoleh efek yang lebih baik.
/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © Valente_F
//@version=4
strategy(title="Strategy: Trend Following Bollinger Bands", shorttitle="Strategy: Trend Following Bollinger Bands", overlay = true, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity)
//Inputs
//Bollinger Bands Parameters
length = input(defval=20, minval=1, title= "Length")
stddev = input(defval=2, minval=0.5, title= "StdDev")
// STRATEGY INPUTS
//Entry and Exit Parameters
checkbox1 = input(true, title="Enable Long Entrys")
checkbox2 = input(true, title="Enable Short Entrys")
//Bollinger Bands Calculation
[middle, upper, lower] = bb(close, length, stddev)
//Long Conditions
bulls1 = close > upper
bulls2 = close[1] < upper[1]
bulls = bulls1 and bulls2
//Short Conditions
bears1 = close < lower
bears2 = close[1] > lower[1]
bears = bears1 and bears2
// Plots of Bollinger Bands
plot(upper, title = "Upper Band", color = color.aqua)//, display = display.none)
plot(middle, title = "MA", color = color.red)//, display = display.none)
plot(lower, title = "Lower Band", color = color.aqua)//, display = display.none)
neutral_color = color.new(color.black, 100)
barcolors = bulls ? color.green : bears ? color.red : neutral_color
//Paint bars with the entry colors
barcolor(barcolors)
//Strategy
//STRATEGY LONG
long_entry = bulls and checkbox1
long_entry_level = high
strategy.entry("Long", true, stop = long_entry_level, when = long_entry)
strategy.cancel("Long", when = not long_entry)
strategy.exit("Stop Long", "Long", stop = middle)
//STRATEGY SHORT
short_entry = bears and checkbox2
short_entry_level = low
strategy.entry("Short", false, stop = short_entry_level, when = short_entry)
strategy.cancel("Short", when = not short_entry)
strategy.exit("Stop Short", "Short", stop = middle)