Tren Mengikuti Strategi Berdasarkan Bollinger Bands

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-22 17:21:42
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini adalah strategi mengikuti tren berdasarkan indikator Bollinger Bands. Ini memanfaatkan band atas dan bawah Bollinger Bands untuk menentukan arah tren dan menerapkan pelacakan tren.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan indikator Bollinger Bands untuk menentukan tren harga. Bollinger Bands terdiri dari tiga garis - band atas, band bawah dan band tengah. Band atas mewakili batas kenaikan harga, band bawah mewakili batas penurunan harga, dan band tengah mewakili garis rata-rata bergerak harga. Ketika harga menembus band atas dari band bawah, itu menandakan awal tren naik. Ketika harga menembus band bawah dari band atas, itu menandakan awal tren turun.

Secara khusus, kondisi masuk panjang dari strategi ini adalah: 1) harga penutupan lilin saat ini lebih tinggi dari band atas; 2) harga penutupan lilin sebelumnya lebih rendah dari band atas. Ini menandakan bahwa harga telah menembus dan tren naik dimulai, jadi pergi panjang adalah tepat.

Mekanisme stop loss dari strategi ini menetapkan level stop loss pada band tengah, baik untuk posisi long maupun short.

Kekuatan Strategi

Kekuatan terbesar dari strategi ini adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi tren harga dengan jelas, menggunakan fitur indikator Bollinger Bands untuk melacak tren, menghindari penyimpangan oleh perubahan pasar.

Selain itu, strategi ini menetapkan aturan masuk untuk kedua sisi panjang dan pendek, memungkinkan perdagangan dua arah untuk memaksimalkan penangkapan fluktuasi harga.

Risiko Strategi

Risiko utama dari strategi ini terletak pada konfigurasi parameter Bollinger Bands. Periode rata-rata bergerak dan ukuran standar deviasi Bollinger Bands akan secara langsung mempengaruhi posisi band atas dan bawah. Pengaturan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan peningkatan tingkat false breakout.

Selain itu, menggunakan band tengah sebagai level stop loss juga memiliki risiko sendiri. Ketika pasar mengalami fluktuasi tajam, harga bisa menerobos band tengah secara tiba-tiba, memicu stop loss. Kemudian kita perlu mengevaluasi apakah ada pembalikan tren utama, dan memperluas rentang stop loss sesuai dengan kebutuhan.

Peningkatan Strategi

Strategi ini dapat ditingkatkan dari aspek berikut:

Mengoptimalkan parameter Bollinger Bands. Mengumpulkan data empiris dengan periode yang berbeda untuk menemukan kombinasi parameter terbaik.
Tambahkan aturan pemeriksaan volume untuk menghindari kebocoran palsu dalam skenario volume perdagangan ringan. Dapat menetapkan ambang volume perdagangan yang perlu melebihi nilai rata-rata baru-baru ini sebelum memicu pesanan.
Memperbaiki mekanisme stop loss dengan menyesuaikan tingkat stop loss secara dinamis berdasarkan tingkat volatilitas pasar. memperluas rentang stop loss di bawah volatilitas tinggi dan mempersempitnya di bawah volatilitas rendah.
Menggabungkan penilaian dari lebih banyak indikator seperti MACD, KDJ untuk membantu menentukan waktu masuk, meningkatkan akurasi operasi.

Ringkasan

Pada akhirnya, ini adalah tren praktis yang mengikuti strategi secara umum. Ini mengidentifikasi arah tren menggunakan indikator Bollinger Bands dan memicu pesanan ketika harga menembus band atas atau bawah. Perdagangan dua arah membantu memaksimalkan penangkapan pergerakan harga. Ada ruang besar untuk optimasi strategi melalui penyetelan parameter, penyempurnaan stop loss dll untuk hasil yang lebih baik.

/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © Valente_F
//@version=4
strategy(title="Strategy: Trend Following Bollinger Bands", shorttitle="Strategy: Trend Following Bollinger Bands", overlay = true, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity)

//Inputs
//Bollinger Bands Parameters
length = input(defval=20, minval=1, title= "Length")
stddev = input(defval=2, minval=0.5, title= "StdDev")

// STRATEGY INPUTS
//Entry and Exit Parameters
checkbox1 = input(true, title="Enable Long Entrys")
checkbox2 = input(true, title="Enable Short Entrys")


//Bollinger Bands Calculation

[middle, upper, lower] = bb(close, length, stddev)

//Long Conditions

bulls1 = close > upper
bulls2 = close[1] < upper[1]
bulls = bulls1 and bulls2

//Short Conditions

bears1 = close < lower
bears2 = close[1] > lower[1]
bears = bears1 and bears2

// Plots of Bollinger Bands
plot(upper, title = "Upper Band", color = color.aqua)//, display = display.none)
plot(middle, title = "MA", color = color.red)//, display = display.none)
plot(lower, title = "Lower Band", color = color.aqua)//, display = display.none)

neutral_color = color.new(color.black, 100)
barcolors = bulls ? color.green : bears ? color.red : neutral_color

//Paint bars with the entry colors
barcolor(barcolors)

//Strategy


//STRATEGY LONG
long_entry = bulls and checkbox1

long_entry_level = high

strategy.entry("Long", true, stop = long_entry_level, when = long_entry)
strategy.cancel("Long", when = not long_entry)

strategy.exit("Stop Long", "Long", stop = middle)

//STRATEGY SHORT
short_entry = bears and checkbox2

short_entry_level = low

strategy.entry("Short", false, stop = short_entry_level, when = short_entry)
strategy.cancel("Short", when = not short_entry)

strategy.exit("Stop Short", "Short", stop = middle)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi