Strategi persilangan EMA breakout berbasis momentum

Ringkasan

Strategi ini menggunakan garis EMA yang cepat dan garis EMA yang lambat untuk menentukan peluang potensial di pasar. Selain itu, strategi ini juga memperkenalkan indikator yang menentukan tren garis tengah dan panjang, yaitu indikator SMA, yang memfilter sinyal persilangan EMA asli, untuk memastikan bahwa sinyal perdagangan hanya dihasilkan jika konsisten dengan arah tren keseluruhan pasar.

Prinsip Strategi

Strategi ini terdiri dari tiga bagian utama:

1. Operasi silang antara garis EMA cepat (garis 9) dan garis EMA lambat (garis 21) EMA crossed fork adalah sinyal beli, dead fork adalah sinyal jual Bagian ini menggunakan indikator EMA untuk menilai tren dan reversal harga saham

2. Indikator penilaian tren garis tengah: Indikator SMA 50 hari. Indikator ini mencerminkan pergerakan harga garis tengah dan panjang, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi arah tren keseluruhan.

3. Indikator momentum: untuk membandingkan harga close out dengan SMA mid-trail, sebagai kondisi penyaringan momentum untuk menentukan apakah sinyal perdagangan akan dikirim. Hanya ketika harga close out menembus arah mid-trail, sinyal perdagangan yang sebenarnya akan dihasilkan.

Dalam pelaksanaan konkret, strategi ini menggunakan 9 EMA dan 21 EMA yang bersilang sebagai sinyal input untuk menentukan buy/sell. Kemudian pada saat sinyal itu keluar, kemudian memeriksa apakah harga yang tertutup telah menembus relung SMA 50 untuk menentukan arah tren keseluruhan. Hanya ketika sinyal perdagangan dasar sesuai dengan arah tren keseluruhan, maka akhirnya akan menghasilkan sinyal beli dan jual yang sebenarnya, dan dengan demikian membangun posisi over atau under.

Keunggulan Strategis

1. Ini adalah cara yang efektif untuk mengidentifikasi peluang tren dalam harga saham, menangkap arah penurunan yang tepat dari garis tengah dan panjang.

2. Menggunakan indikator momentum untuk memfilter sebagian dari kebisingan dan sinyal reversal, mengurangi posisi yang tidak perlu untuk membuka dan menutup.

3. Penggunaan EMA crossover dengan filter SMA dapat menghasilkan model keuntungan yang lebih stabil.

Risiko Strategis

1. Dalam pola getaran, sinyal silang EMA mungkin terlalu sering, menyebabkan perdagangan yang sering dan kehilangan slippage.

2. Pengaturan parameter indikator SMA mid-trail mungkin tidak tepat, gagal untuk mengkonfirmasi tren mid-long line secara efektif.

3. EMA dan SMA parameter pilihan yang salah, kecepatan respon dan stabilitas yang tidak seimbang, mungkin terjadi penundaan setelah smoothing.

Solusi Risiko

1. Optimalisasi parameter, mencari kombinasi parameter terbaik;

2. Menambahkan sinyal validasi indikator lain untuk memastikan kualitas sinyal perdagangan;

3. Mengatur manajemen posisi yang tepat untuk mengendalikan risiko transaksi tunggal.

Arah optimasi strategi

1. Ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem.

2. Menambahkan kondisi seperti harga terobosan, volume transaksi untuk menentukan tren;

3. Mencoba berbagai indikator MA, seperti KDJ, MACD, dan lain-lain untuk menilai tren potensial;

4. Mengoptimalkan manajemen posisi untuk mengontrol penarikan kembali melalui manajemen risiko.

Meringkaskan

Dalam strategi penembusan EMA momentum, EMA bersilang sebagai sinyal dasar, perbandingan antara rel SMA dan hubungan harga sebagai filter konfirmasi. Pemikiran ini memanfaatkan sepenuhnya keuntungan dari penggunaan indikator bersama, meningkatkan kualitas sinyal. Secara efektif mengatasi masalah yang terjadi terlalu banyak sinyal reversal ketika menggunakan satu EMA. Strategi ini menyeimbangkan dengan baik menangkap peluang tren dan mengidentifikasi peluang reversal, dan mencapai optimasi model keuntungan. Di masa depan, dapat dioptimalkan secara mendalam dari pilihan parameter dan kombinasi, manajemen posisi, dll.