Reversal Momentum Breakout Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-23 12:11:32
Tag:

Gambaran umum

Strategi Reversal Momentum Breakout adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menghasilkan sinyal perdagangan menggunakan pembalikan harga dan indikator momentum. Berdasarkan teori momentum leads price, strategi ini melacak harga tertinggi dan terendah selama periode tertentu untuk menentukan apakah pasar berada di titik pembalikan kunci untuk menangkap peluang pembalikan.

Prinsip Strategi

Logika inti dari strategi ini adalah untuk mengidentifikasi titik pembalikan pasar dengan menghitung harga tertinggi dan terendah selama jendela retrospeksi tertentu (misalnya 20 hari).

Menghitung harga tertinggi (window_high) dan harga terendah (window_low) selama 20 hari terakhir.
Jika tinggi hari ini lebih tinggi dari maksimum 20 hari terakhir (atas 20 hari baru), masukkan periode pemantauan pembalikan tinggi dan atur penghitung menjadi 5 hari.
Jika tidak terjadi tinggi baru, kurangi penghitung dengan 1 setiap hari.
Logika penilaian untuk harga terendah adalah sama. Jika terendah baru terjadi, masukkan periode pemantauan pembalikan rendah.
Posisi panjang dan pendek diambil dalam periode pemantauan pembalikan.

Strategi ini juga menetapkan waktu awal perdagangan untuk menghindari menghasilkan sinyal pada data historis.

Analisis Keuntungan

Strategi Reversal Momentum Breakout memiliki keuntungan utama berikut:

Menangkap peluang pembalikan, cocok untuk tren pembalikan. Pasar sering menunjukkan beberapa tingkat pembalikan setelah tren naik atau turun yang berkelanjutan. Strategi ini bertujuan untuk menangkap titik balik ini.
Pelacakan harga tertinggi dan terendah melalui jendela dapat secara sensitif mengidentifikasi tren pembalikan harga dan waktu.
Periode pemantauan pembalikan menghindari sinyal palsu. Sinyal dihasilkan hanya di sekitar titik pembalikan kunci, menyaring beberapa kebisingan.
Memungkinkan posisi panjang dan pendek. Bergantian antara panjang dan pendek mengikuti arah pasar.
Logika yang relatif sederhana, mudah diimplementasikan. Terutama bergantung pada harga dan indikator momentum sederhana, mudah untuk kode.

Analisis Risiko

Risiko utama dari strategi ini meliputi:

Prediksi pembalikan yang tidak akurat. Strategi dapat menimbulkan kerugian jika tren pasar ke arah.
Tren pasar secara keseluruhan tidak dipertimbangkan. Pembalikan saham individu tidak selalu mewakili pembalikan pasar. Analisis pasar harus digabungkan.
Penarikan yang berpotensi besar. Penarikan dapat berkembang tanpa pembalikan yang sebenarnya.
Data yang cocok bias. kinerja mungkin berbeda secara signifikan dari backtest.
Periode jendela, parameter counter dll mempengaruhi stabilitas.

Metode pengendalian risiko yang sesuai termasuk mengoptimalkan stop loss, menggabungkan faktor pasar, menyesuaikan kombinasi parameter dan memverifikasi stabilitas.

Arah Peningkatan

Arah optimasi utama meliputi:

Masukkan indikator pasar. Menilai kekuatan pasar untuk menghindari lingkungan gambar besar yang tidak menguntungkan.
Pilihan saham multi-faktor. Pilih saham dengan fundamental yang kuat dan overvaluation.
Optimasi parameter. Sesuaikan periode jendela dan parameter counter untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.
Tambahkan strategi stop loss misalnya trailing stop, volatility stop untuk mengontrol maximum drawdown.
Meningkatkan keakuratan prediktif pembelajaran mesin dari pembalikan harga.

Kesimpulan

Strategi Reversal Momentum Breakout mengidentifikasi peluang pembalikan dengan melacak harga dan momentum. Ini bereaksi secara sensitif dan mengidentifikasi tren pembalikan dan waktu. Tetapi memiliki risiko yang membutuhkan optimasi dan pengendalian risiko yang tepat. Secara keseluruhan, ketika dipahami dan dioptimalkan secara menyeluruh, ini dapat membentuk komponen yang efektif dari sistem perdagangan kuantitatif.

/*backtest
start: 2023-02-16 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("New Highs and Lows Momentum Strategy", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

window = input.int(20, title="New Highs and Lows Window", minval=1)
decay = input.int(5, title="Decay", minval=1)
startDate = input(timestamp("1 Jan 2023"), title = "Start Date")
allowShort = input.bool(false, title = "Allow shorting")

var int highDecayCounter = 0
var bool isHighPeriod = false
var int lowDecayCounter = 0
var bool isLowPeriod = false

inTradeWindow = true

window_high = ta.highest(close, window)
window_low = ta.lowest(low, window)

// Logic for Highs
if window_high > ta.highest(close, window)[1]
    highDecayCounter := decay
    isHighPeriod := true
else
    if highDecayCounter > 0
        highDecayCounter := highDecayCounter - 1
    else
        isHighPeriod := false

// Logic for Lows
if window_low < ta.lowest(low, window)[1]
    lowDecayCounter := decay
    isLowPeriod := true
else
    if lowDecayCounter > 0
        lowDecayCounter := lowDecayCounter - 1
    else
        isLowPeriod := false

// Strategy Execution
if inTradeWindow
    if isHighPeriod and highDecayCounter == decay
        strategy.entry("Long", strategy.long)

    if isHighPeriod and highDecayCounter == 0
        strategy.close("Long")

    if isLowPeriod and lowDecayCounter == decay and allowShort
        strategy.entry("Short", strategy.short)

    if isLowPeriod and lowDecayCounter == 0 and allowShort
        strategy.close("Short")

// Plotting
plot(window_high, color=color.green)
plot(window_low, color=color.red)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi