Strategi Pemecahan Jendela Momentum Terbalik
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi Reversal Momentum Breakout adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggunakan reversal harga dan indikator momentum untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Strategi ini didasarkan pada teori pilar momentum, dengan melacak harga tertinggi dan terendah dalam periode tertentu, untuk menilai apakah pasar berada di titik kritis reversal, untuk menangkap peluang reversal.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada perhitungan harga tertinggi dan harga terendah dalam periode tertentu (misalnya 20 hari) untuk menentukan apakah pasar berada di titik balik penting. Logika spesifiknya adalah sebagai berikut:
Perhitungan harga tertinggi (window_high) dan harga terendah (window_low) dalam 20 hari terakhir.
Jika harga tertinggi pada garis K saat ini lebih tinggi dari harga tertinggi dalam 20 hari terakhir, maka memasuki periode pemantauan pembalikan titik tinggi, dan penghitungnya ditetapkan sebagai 5 hari.
Jika harga tertinggi tidak membuat tinggi baru, maka setiap hari penghitung dikurangi 1. Apabila penghitung dikurangi menjadi 0, periode pemantauan pembalikan titik tinggi berakhir.2.
Logika penilaian terhadap harga terendah serupa, jika terjadi low baru, masuklah ke periode pemantauan pembalikan titik rendah.
Dalam periode pemantauan pembalikan, melakukan operasi over atau under. Jika ada sinyal pembalikan di dekat titik pembalikan kritis, maka dapat menangkap situasi yang lebih besar.
Strategi ini juga mengatur waktu untuk memulai perdagangan, untuk menghindari sinyal perdagangan dalam data historis.
Analisis Keunggulan
Strategi reverse-rotational window breaking memiliki keuntungan utama sebagai berikut:
Menangkap peluang berbalik, cocok untuk situasi berbalik. Setelah pasar terus naik atau turun, sering terjadi beberapa tingkat berbalik. Strategi ini dapat menangkap titik-titik berbalik tersebut.
Momentum terdepan, relatif sensitif. Menghitung harga tertinggi dan terendah dalam siklus tertentu, dapat lebih sensitif menilai tren dan waktu pembalikan harga.
Tetapkan periode pemantauan pembalikan untuk menghindari sinyal palsu. Hanya sinyal yang keluar di dekat titik kritis pembalikan, dapat menyaring sebagian dari kebisingan.
Diizinkan untuk melakukan beberapa operasi short-hand. Operasi long-short-hand dapat dilakukan sesuai dengan arah pasar.
Aturan yang relatif sederhana dan mudah diterapkan. Strategi ini terutama bergantung pada harga sederhana dan indikator momentum, mudah diterjemahkan ke dalam implementasi kode.
Analisis risiko
Strategi reverse-rotational-rate-window-breaking juga memiliki risiko utama sebagai berikut:
Strategi ini akan menghasilkan kerugian jika pasar terus berorientasi ke arah.
Tidak dapat secara menyeluruh mempertimbangkan pergerakan pasar besar. Kebalikan saham individu tidak selalu berarti pasar besar berbalik, perlu digabungkan dengan analisis pasar besar.
Kemunduran mungkin lebih besar. Jika pembalikan tidak terjadi, NetDevice dapat diperluas.
Risiko penyesuaian data. Strategi mungkin terlalu bergantung pada data historis dan mungkin kurang efektif di dunia nyata daripada pengujian ulang.
Parameter sensitif. Pengaturan parameter seperti periode jendela dan penghitung mundur dapat mempengaruhi stabilitas kebijakan.
Solusi untuk menghadapi risiko meliputi: mengoptimalkan strategi stop loss, mempertimbangkan faktor risiko besar, menyesuaikan kombinasi parameter untuk pengujian stabilitas, dll.
Arah optimasi
Strategi ini bertujuan untuk mengoptimalkan beberapa hal, antara lain:
Kombinasi dengan indikator saham besar. Lebih kuat dari saham besar, menghindari pembalikan dalam kondisi saham besar yang tidak menguntungkan.
Seleksi multi-faktor. Pilih saham yang memiliki kondisi keuangan yang baik, fundamental yang baik, dan harga yang terlalu tinggi.
Optimalkan kombinasi parameter. Sesuaikan periode jendela, membalikkan parameter counter, mencari kombinasi parameter yang optimal.
Tambahkan strategi stop loss, seperti stop loss jenis tracking, stop loss amplitudo, dan lain-lain, untuk mengontrol pengembalian maksimum.
Meningkatkan pembelajaran mesin. Menggunakan model AI untuk memprediksi probabilitas reversal harga, meningkatkan akurasi sinyal.
Meringkaskan
Strategi reverse rollover breakout mencari peluang reversal dengan melacak harga dan indikator momentum. Strategi ini responsif dan dapat mengidentifikasi tren dan momen reversal. Namun, ada juga tingkat risiko yang memerlukan pengoptimalan dan pengendalian risiko yang tepat. Secara keseluruhan, setelah menguasai prinsip strategi dan melakukan pengoptimalan, strategi ini dapat menjadi komponen efektif dari sistem perdagangan kuantitatif.
/*backtest
start: 2023-02-16 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("New Highs and Lows Momentum Strategy", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
window = input.int(20, title="New Highs and Lows Window", minval=1)
decay = input.int(5, title="Decay", minval=1)
startDate = input(timestamp("1 Jan 2023"), title = "Start Date")
allowShort = input.bool(false, title = "Allow shorting")
var int highDecayCounter = 0
var bool isHighPeriod = false
var int lowDecayCounter = 0
var bool isLowPeriod = false
inTradeWindow = true
window_high = ta.highest(close, window)
window_low = ta.lowest(low, window)
// Logic for Highs
if window_high > ta.highest(close, window)[1]
highDecayCounter := decay
isHighPeriod := true
else
if highDecayCounter > 0
highDecayCounter := highDecayCounter - 1
else
isHighPeriod := false
// Logic for Lows
if window_low < ta.lowest(low, window)[1]
lowDecayCounter := decay
isLowPeriod := true
else
if lowDecayCounter > 0
lowDecayCounter := lowDecayCounter - 1
else
isLowPeriod := false
// Strategy Execution
if inTradeWindow
if isHighPeriod and highDecayCounter == decay
strategy.entry("Long", strategy.long)
if isHighPeriod and highDecayCounter == 0
strategy.close("Long")
if isLowPeriod and lowDecayCounter == decay and allowShort
strategy.entry("Short", strategy.short)
if isLowPeriod and lowDecayCounter == 0 and allowShort
strategy.close("Short")
// Plotting
plot(window_high, color=color.green)
plot(window_low, color=color.red)