1. Persegi
  2. Strategi Pembebasan Empat

Strategi Pembebasan Empat

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-23 14:20:05
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi Quadruple Crossing adalah strategi perdagangan jangka menengah hingga panjang. Ini menggabungkan berbagai indikator teknis untuk mengidentifikasi perubahan tren harga saham dan menghasilkan sinyal perdagangan pada titik kritis. Indikator teknis utama termasuk moving average, volume perdagangan, Relative Strength Index (RSI) dan Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Logika Strategi

Strategi Quadruple Crossing membuat keputusan perdagangan berdasarkan sinyal gabungan dari empat set indikator berikut:

  1. Harga melintasi Rata-rata Bergerak Eksponensial 200 Hari (EMA200)
  2. Hubungan antara harga penutupan hari ini dan hari sebelumnya
  3. Fitur amplifikasi volume perdagangan
  4. Sinyal oversold dan overbought dari RSI
  5. Salib emas dan salib kematian MACD

Keputusan perdagangan dipicu ketika empat set indikator ini memberikan sinyal ke arah yang sama. Selain itu, dua sinyal independen dikonfigurasi untuk melengkapi: rasio penyimpangan harga dari EMA 20 hari dan menyentuh batas Bollinger Bands. Secara umum, strategi ini bertujuan untuk mengurangi probabilitas sinyal yang salah dan menangkap peluang perdagangan yang relatif dapat diandalkan.

Analisis Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi Quadruple Crossing terletak pada penggunaan kombinasi dari beberapa indikator. Satu indikator hampir tidak dapat menilai pasar secara komprehensif. Indikator gabungan memberikan referensi dalam lebih banyak dimensi, mengurangi kesalahan. Secara khusus, keuntungan utama dari strategi ini meliputi:

  1. Menggunakan EMA200 untuk mengidentifikasi garis tren utama dan melihat tren jangka menengah hingga panjang
  2. Fitur penguatan harga menyaring kebocoran palsu
  3. RSI menghindari perdagangan di zona overbought/oversold
  4. MACD menilai tren dan pembalikan internal jangka pendek
  5. Sinyal independen ganda meningkatkan keandalan

Secara umum, strategi Quadruple Crossing sangat cocok untuk perdagangan posisi jangka menengah hingga panjang, mampu mendapatkan pengembalian yang relatif stabil di sepanjang tren utama.

Analisis Risiko

Strategi Quadruple Crossing juga membawa beberapa risiko, terutama dalam aspek-aspek berikut:

  1. Kemungkinan sinyal yang salah dari indikator masih ada
  2. Tidak adanya stop loss/take profit gagal mengendalikan kerugian tunggal
  3. Penarikan yang lebih besar membutuhkan kemampuan psikologis yang cukup
  4. Frekuensi perdagangan mungkin terlalu tinggi atau terlalu jarang
  5. Pengaturan parameter yang tidak benar mempengaruhi kinerja aktual

Selain itu, parameter dan kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya juga membatasi kemampuan adaptasi dari Strategi Quadruple Crossing. Kinerja dapat menurun secara signifikan jika lingkungan pasar mengalami perubahan besar.

Arahan Optimasi

Berdasarkan analisis risiko di atas, Strategi Quadruple Crossing dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Tambahkan fungsi stop loss/take profit untuk mengendalikan kerugian tunggal
  2. Sesuaikan kombinasi parameter untuk mengoptimalkan frekuensi perdagangan
  3. Memperkenalkan penilaian algoritmik untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi
  4. Tambahkan lebih banyak pembatasan kondisi untuk lebih mengontrol perdagangan yang salah

Optimalisasi ini dapat mengurangi risiko perdagangan sambil mempertahankan manfaat dari strategi asli, meningkatkan tingkat pengembalian.

Ringkasan

Singkatnya, dengan memanfaatkan keuntungan dari penilaian multi-indikator, Strategi Quadruple Crossing bertujuan untuk menangkap peluang perdagangan jangka menengah ke panjang dengan probabilitas tinggi dan keandalan tinggi sambil mengendalikan risiko. Ini cocok untuk investor dengan dana yang cukup dan kemampuan pembawaan psikologis. Dengan memperkenalkan elemen seperti stop loss / take profit dan optimasi dinamis, strategi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut. Ini merupakan contoh khas dari aplikasi kombinasi ide perdagangan multi-indikator.

/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © anonXmoous

//@version=5
strategy("Quadruple Cross Strategy", overlay=true, initial_capital=100000, currency="TRY", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, pyramiding=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

// Verileri tanımla
price = close
ema200 = ta.ema(price, 200)
ema20 = ta.ema(price, 20)
vol= volume
rsi = ta.rsi(price, 14) 
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(price, 12, 26, 9)
n = 20 // SMA periyodu
k = 2.5 // Standart sapma katsayısı
// Bollinger bandı parametrelerini tanımla
sma = ta.sma(price, n) // 20 günlük SMA
std = ta.stdev(price, n) // 20 günlük standart sapma
upperBB = sma + k * std // Bollinger bandının üst sınırı
lowerBB = sma - k * std // Bollinger bandının alt sınırı

// Alım sinyali koşullarını belirle
buyCondition1 = price > ema200 and (price - ema200) / ema200 <= 0.05 or price == ema200 
buyCondition2 = price > price[1] 
buyCondition3 = vol > vol[1] and vol[1] > vol[2] 
buyCondition4 = rsi > 35 and rsi > rsi[1] 
buyCondition5 = macdLine > signalLine and histLine > 0
buyCondition6 = price < ema20 and (price - ema20) / ema20 <= -0.14 // bağımsız al değiken 1
buyCondition7 = price < lowerBB // bağımsız al değiken 2- Bollinger bandının alt sınırına dokunduysa, alım sinyali

// Satım sinyali koşullarını belirle
sellCondition1 = price < ema200 and (price - ema200) / ema200 >= -0.03 or price == ema200
sellCondition2 = price < price[1] 
sellCondition3 = vol > vol[1] and vol[1] > vol[2]
sellCondition4 = rsi < 65 and rsi < rsi[1] 
sellCondition5 = macdLine < signalLine and histLine < 0
sellCondition6 = price > ema20 and (price - ema20) / ema20 >= 0.19 // bağımsız sat değiken 1
sellCondition7 = price > upperBB // bağımsız sat değiken 2- Bollinger bandının üst sınırına dokunduysa, satım sinyali

// Alım ve satım sinyallerini oluştur
buySignal = (buyCondition1 and buyCondition2 and buyCondition3 and buyCondition4 and buyCondition5) or buyCondition6 or buyCondition7
sellSignal = (sellCondition1 and sellCondition2 and sellCondition3 and sellCondition4 and sellCondition5) or sellCondition6 or sellCondition7

// Alım ve satım sinyallerini stratejiye ekle
if (buySignal)
    strategy.entry("long", strategy.long, comment = "Buy")
if (sellSignal)
    strategy.close("long", comment = "Sell")
// Alım ve satım sinyallerini grafik üzerinde göster
plotshape(buySignal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.small)
plotshape(sellSignal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.small)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi