Berdasarkan strategi crossover quadruple
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi empat silang adalah strategi perdagangan garis tengah dan panjang. Strategi ini menggunakan beberapa indikator teknis untuk mengidentifikasi perubahan tren harga saham, menghasilkan sinyal perdagangan di titik-titik penting. Indikator teknis utama termasuk garis rata-rata, volume transaksi, indeks relatif kuat (RSI) dan indikator dispersi rata-rata bergerak (MACD). Kombinasi indikator ganda ini dapat meningkatkan keandalan sinyal dan mengurangi kemungkinan perdagangan yang salah.
Prinsip Strategi
Keputusan perdagangan dalam strategi empat silang didasarkan pada kombinasi sinyal dari empat kelompok indikator berikut:
- Harga dengan indeks pergerakan rata-rata 200 hari (EMA200)
- Hubungan harga hari ini dengan hari sebelumnya
- Fitur-fitur yang memperbesar volume transaksi
- Sinyal RSI adalah sinyal overbought dan oversold.
- MACD Gold Crossing dan Crossing of Death
Ketika keempat kelompok indikator ini mengirim sinyal ke arah yang sama, maka keputusan perdagangan dibuat. Selain itu, dua sinyal independen juga disiapkan untuk melengkapi: rasio jarak harga dengan 20 hari EMA dan batas batas Brin. Secara keseluruhan, strategi ini bertujuan untuk mengurangi probabilitas sinyal yang salah dan mendapatkan peluang perdagangan yang lebih andal.
Analisis Keunggulan
Keuntungan utama dari strategi ini adalah penggunaan komprehensif dari berbagai indikator. Indikator tunggal sulit untuk menilai pasar secara menyeluruh, indikator gabungan dapat memberikan referensi yang lebih berdimensi dan mengurangi kesalahan.
- Menggunakan EMA200 untuk menilai garis utama, dapat mengidentifikasi tren garis tengah dan panjang
- Penjualan meningkat, filter fitur palsu terobosan
- RSI menghindari zona oversold
- MACD menilai tren internal jangka pendek dan pergeseran
- Sinyal independen ganda meningkatkan keandalan
Secara keseluruhan, strategi empat silang sangat cocok untuk perdagangan posisi panjang dan menengah, yang dapat memperoleh imbalan yang lebih stabil dalam tren besar garis utama.
Analisis risiko
Ada beberapa risiko yang terkait dengan strategi empat silang, yang terkonsentrasi pada beberapa hal:
- Probabilitas sinyal yang salah masih ada
- Tidak ada pengaturan stop loss, tidak dapat mengontrol kerugian tunggal
- Pengunduran diri mungkin lebih besar dan membutuhkan kemampuan mental yang cukup.
- Frekuensi transaksi mungkin terlalu sering atau jarang
- Pengaturan parameter yang salah akan mempengaruhi hasil yang sebenarnya
Selain itu, strategi empat kali lipat memiliki parameter dan kondisi yang diprediksi, yang juga membatasi adaptasi. Efek dari strategi ini akan dikurangkan jika ada perubahan besar dalam kondisi pasar.
Arah optimasi
Berdasarkan analisis risiko di atas, strategi empat silang dapat dioptimalkan dari beberapa aspek berikut:
- Meningkatkan fungsi stop loss dan kendalikan single loss
- Adaptasi portofolio parameter untuk mengoptimalkan frekuensi transaksi
- Menerapkan penilaian algoritmik untuk meningkatkan adaptasi strategi
- Menambahkan lebih banyak pembatasan kondisional untuk mengendalikan transaksi yang salah
Optimalisasi ini dapat mengurangi risiko transaksi dan meningkatkan tingkat pengembalian, sambil mempertahankan keunggulan strategi.
Meringkaskan
Kesimpulannya, strategi crossover empat menggunakan keunggulan pengendalian risiko dari penilaian multi-indikator untuk mendapatkan peluang perdagangan jangka menengah dengan probabilitas tinggi dan keandalan tinggi. Ini sangat cocok untuk dimiliki oleh investor dengan modal dan daya tahan psikologis yang cukup. Strategi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan memperkenalkan langkah-langkah seperti stop loss dan optimasi dinamis. Ini merupakan contoh khas dari penggunaan komprehensif ide perdagangan multi-indikator.
/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © anonXmoous
//@version=5
strategy("Quadruple Cross Strategy", overlay=true, initial_capital=100000, currency="TRY", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, pyramiding=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
// Verileri tanımla
price = close
ema200 = ta.ema(price, 200)
ema20 = ta.ema(price, 20)
vol= volume
rsi = ta.rsi(price, 14)
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(price, 12, 26, 9)
n = 20 // SMA periyodu
k = 2.5 // Standart sapma katsayısı
// Bollinger bandı parametrelerini tanımla
sma = ta.sma(price, n) // 20 günlük SMA
std = ta.stdev(price, n) // 20 günlük standart sapma
upperBB = sma + k * std // Bollinger bandının üst sınırı
lowerBB = sma - k * std // Bollinger bandının alt sınırı
// Alım sinyali koşullarını belirle
buyCondition1 = price > ema200 and (price - ema200) / ema200 <= 0.05 or price == ema200
buyCondition2 = price > price[1]
buyCondition3 = vol > vol[1] and vol[1] > vol[2]
buyCondition4 = rsi > 35 and rsi > rsi[1]
buyCondition5 = macdLine > signalLine and histLine > 0
buyCondition6 = price < ema20 and (price - ema20) / ema20 <= -0.14 // bağımsız al değiken 1
buyCondition7 = price < lowerBB // bağımsız al değiken 2- Bollinger bandının alt sınırına dokunduysa, alım sinyali
// Satım sinyali koşullarını belirle
sellCondition1 = price < ema200 and (price - ema200) / ema200 >= -0.03 or price == ema200
sellCondition2 = price < price[1]
sellCondition3 = vol > vol[1] and vol[1] > vol[2]
sellCondition4 = rsi < 65 and rsi < rsi[1]
sellCondition5 = macdLine < signalLine and histLine < 0
sellCondition6 = price > ema20 and (price - ema20) / ema20 >= 0.19 // bağımsız sat değiken 1
sellCondition7 = price > upperBB // bağımsız sat değiken 2- Bollinger bandının üst sınırına dokunduysa, satım sinyali
// Alım ve satım sinyallerini oluştur
buySignal = (buyCondition1 and buyCondition2 and buyCondition3 and buyCondition4 and buyCondition5) or buyCondition6 or buyCondition7
sellSignal = (sellCondition1 and sellCondition2 and sellCondition3 and sellCondition4 and sellCondition5) or sellCondition6 or sellCondition7
// Alım ve satım sinyallerini stratejiye ekle
if (buySignal)
strategy.entry("long", strategy.long, comment = "Buy")
if (sellSignal)
strategy.close("long", comment = "Sell")
// Alım ve satım sinyallerini grafik üzerinde göster
plotshape(buySignal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.small)
plotshape(sellSignal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.small)