Marubozu Candle Range Balance Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-23 14:23:41
Tag:

Gambaran umum

Strategi keseimbangan kisaran lilin Marubozu adalah strategi perdagangan kuantitatif intraday yang mengidentifikasi pola lilin Marubozu dan memeriksa keseimbangan kisaran lilin untuk menentukan tren pasar dan menemukan peluang perdagangan.

Prinsip Strategi

Logika inti dari strategi ini didasarkan pada poin-poin berikut:

Mengidentifikasi lilin Marubozu putih bullish dan hitam bearish. lilin Marubozu adalah pola lilin khusus tanpa bayangan antara harga buka dan tutup, dibagi menjadi jenis putih bullish dan hitam bearish.
Hitung rentang tubuh lilin rata-rata dan bandingkan dengan rentang tubuh lilin saat ini untuk menentukan apakah rentang itu panjang atau pendek.
Tentukan apakah rentang lilin seimbang, yaitu apakah panjang bayangan atas dan bawah hampir sama.
Pergi panjang ketika lilin bullish putih Marubozu diidentifikasi; Pergi pendek ketika lilin bearish hitam Marubozu diidentifikasi.
Gunakan harga penutupan dari dua lilin sebelumnya untuk menentukan pembalikan tren sebagai sinyal keluar.

Strategi ini terutama bergantung pada sinyal tren unilateral yang kuat yang diberikan oleh lilin Marubozu sendiri dan kondisi rentang seimbang untuk menentukan peluang panjang dan pendek. Ketika lilin Marubozu diidentifikasi, itu menunjukkan bahwa pasar memiliki tren unilateral yang kuat. Situasi rentang seimbang juga mengkonfirmasi keandalan tren ini. Keluar posisi tepat waktu ketika tren kuat berbalik untuk menangkap keuntungan tren.

Analisis Keuntungan

Strategi keseimbangan kisaran lilin Marubozu memiliki keuntungan berikut:

Mengidentifikasi tren kuat dengan probabilitas tinggi. lilin Marubozu sendiri memberikan sinyal harga yang sangat eksplosif satu sisi.
Rentang seimbang secara efektif menyaring breakout palsu dan menghindari perangkap. Ketika rentang tidak seimbang, itu menunjukkan potensi risiko breakout palsu dan akan melewatkan sinyal perdagangan.
Menggunakan dua lilin sebelumnya untuk menentukan pembalikan tren dapat menangkap keuntungan dari tren dengan cara yang tepat waktu.
Strategi ini sederhana dan jelas, mudah dimengerti dan diterapkan, cocok untuk pemula.
Dapat digunakan pada semua produk dan kerangka waktu, dengan aplikasi yang kuat.

Analisis Risiko

Strategi ini juga memiliki risiko berikut:

Ketidakmampuan untuk secara efektif menyaring pasar whipsaw, dengan risiko sinyal palsu dan perangkap yang lebih tinggi dalam tren yang terikat rentang.
Bergantung pada pengaturan parameter. Parameter yang berbeda dapat menyebabkan hasil yang berbeda secara signifikan. Parameter dapat dioptimalkan melalui backtesting.
Ketidakmampuan untuk mengidentifikasi tren kuat sekunder, hanya mengandalkan lilin Marubozu ekstrim untuk penilaian, sehingga kehilangan kesempatan sekunder.

Optimasi Strategi

Strategi dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

Mengoptimalkan persentase ambang penentuan Marubozu untuk menyesuaikan sensitivitas identifikasi.
Mengoptimalkan parameter ambang keseimbangan untuk mengidentifikasi pola keseimbangan yang lebih seimbang atau tidak seimbang.
Tambahkan perbandingan harga dekat vs rata-rata bergerak sebagai indikator penilaian tambahan.
Tambahkan indikator untuk menentukan lonjakan volume perdagangan.
Meredakan persyaratan rentang seimbang untuk mengidentifikasi peluang Marubozu yang lebih kuat.

Kesimpulan

Strategi keseimbangan kisaran lilin Marubozu mengidentifikasi peluang tren satu sisi dengan probabilitas tinggi dengan mengenali pola lilin tertentu ditambah dengan penilaian seimbang. Strategi ini sederhana dan jelas dengan tingkat kemenangan yang tinggi. Ini cocok untuk pemula untuk belajar dan pedagang lanjutan untuk menemukan peluang potensial. Peningkatan lebih lanjut dapat dilakukan melalui optimasi sinyal dan parameter. Secara keseluruhan ini adalah strategi kuantitatif intraday yang sangat praktis.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy(title="Marubozu", shorttitle="Marubozu", overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent , commission_value=0 )

C_Len = 14 // ema depth for bodyAvg
C_ShadowPercent = 5.0 // size of shadows
C_ShadowEqualsPercent = 100.0
C_DojiBodyPercent = 5.0
C_Factor = 2.0 // shows the number of times the shadow dominates the candlestick body

C_BodyHi = max(close, open)
C_BodyLo = min(close, open)
C_Body = C_BodyHi - C_BodyLo
C_BodyAvg = ema(C_Body, C_Len)
C_SmallBody = C_Body < C_BodyAvg
C_LongBody = C_Body > C_BodyAvg
C_UpShadow = high - C_BodyHi
C_DnShadow = C_BodyLo - low
C_HasUpShadow = C_UpShadow > C_ShadowPercent / 100 * C_Body
C_HasDnShadow = C_DnShadow > C_ShadowPercent / 100 * C_Body
C_WhiteBody = open < close
C_BlackBody = open > close
C_Range = high-low
C_IsInsideBar = C_BodyHi[1] > C_BodyHi and C_BodyLo[1] < C_BodyLo
C_BodyMiddle = C_Body / 2 + C_BodyLo
C_ShadowEquals = C_UpShadow == C_DnShadow or (abs(C_UpShadow - C_DnShadow) / C_DnShadow * 100) < C_ShadowEqualsPercent and (abs(C_DnShadow - C_UpShadow) / C_UpShadow * 100) < C_ShadowEqualsPercent
C_IsDojiBody = C_Range > 0 and C_Body <= C_Range * C_DojiBodyPercent / 100
C_Doji = C_IsDojiBody and C_ShadowEquals

patternLabelPosLow = low - (atr(30) * 0.6)
patternLabelPosHigh = high + (atr(30) * 0.6)

C_MarubozuWhiteBullishNumberOfCandles = 1
C_MarubozuShadowPercentWhite = 5.0
C_MarubozuWhiteBullish = C_WhiteBody and C_LongBody and C_UpShadow <= C_MarubozuShadowPercentWhite/100*C_Body and C_DnShadow <= C_MarubozuShadowPercentWhite/100*C_Body and C_WhiteBody
alertcondition(C_MarubozuWhiteBullish, title = "Marubozu White", message = "New Marubozu White - Bullish pattern detected.")
if C_MarubozuWhiteBullish
    var ttBullishMarubozuWhite = "Marubozu White\nA Marubozu White Candle is a candlestick that does not have a shadow that extends from its candle body at either the open or the close. Marubozu is Japanese for “close-cropped” or “close-cut.” Other sources may call it a Bald or Shaven Head Candle."
    label.new(bar_index, patternLabelPosLow, text="MW", style=label.style_label_up, color = color.blue, textcolor=color.white, tooltip = ttBullishMarubozuWhite)
bgcolor(highest(C_MarubozuWhiteBullish?1:0, C_MarubozuWhiteBullishNumberOfCandles)!=0 ? color.blue : na, offset=-(C_MarubozuWhiteBullishNumberOfCandles-1))

C_MarubozuBlackBearishNumberOfCandles = 1
C_MarubozuShadowPercentBearish = 5.0
C_MarubozuBlackBearish = C_BlackBody and C_LongBody and C_UpShadow <= C_MarubozuShadowPercentBearish/100*C_Body and C_DnShadow <= C_MarubozuShadowPercentBearish/100*C_Body and C_BlackBody
alertcondition(C_MarubozuBlackBearish, title = "Marubozu Black", message = "New Marubozu Black - Bearish pattern detected.")
if C_MarubozuBlackBearish
    var ttBearishMarubozuBlack = "Marubozu Black\nThis is a candlestick that has no shadow, which extends from the red-bodied candle at the open, the close, or even at both. In Japanese, the name means “close-cropped” or “close-cut.” The candlestick can also be referred to as Bald or Shaven Head."
    label.new(bar_index, patternLabelPosHigh, text="MB", style=label.style_label_down, color = color.red, textcolor=color.white, tooltip = ttBearishMarubozuBlack)
bgcolor(highest(C_MarubozuBlackBearish?1:0, C_MarubozuBlackBearishNumberOfCandles)!=0 ? color.red : na, offset=-(C_MarubozuBlackBearishNumberOfCandles-1))

strategy.entry("short",1,when= C_MarubozuBlackBearish)

strategy.entry("long",0,when=C_MarubozuWhiteBullish)

strategy.close("long",when= close[1] < open[1]and close[2] < open[2] and close > open)
strategy.close("short",when= close[1] > open[1]and close[2] > open[2] and close < open)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi