Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan Bollinger Bands dan MACD
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada indikator Brin Belt dan MACD. Strategi ini menggabungkan perdagangan terobosan Brin Belt dan pelacakan tren MACD untuk meningkatkan kualitas sinyal perdagangan.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada penilaian sinyal perdagangan pada BRI dan MACD.
Indikator Brin Belt terdiri dari rel tengah, rel atas, dan rel bawah. Ini menghasilkan sinyal beli ketika harga menembus rel bawah; menghasilkan sinyal jual ketika harga menembus rel atas. Strategi ini menggunakan prinsip penembusan Brin Belt untuk menentukan sinyal penembusan yang lebih kuat.
Indikator MACD mencerminkan hubungan antara rata-rata bergerak jangka pendek dan jangka panjang, dengan menggunakan garis diferensial dan garis sinyal untuk menentukan waktu untuk membeli dan menjual. Strategi ini menggabungkan penggunaan indikator MACD untuk memfilter sinyal perdagangan dengan pita bergelombang, menghasilkan sinyal beli yang lebih efektif ketika garis diferensial menembus garis sinyal ke atas.
Secara keseluruhan, strategi ini menggabungkan pelacakan tren di Brin Belt dan keunggulan rata-rata bergerak MACD untuk menangkap fluktuasi pasar yang lebih besar dalam tren yang kuat.
Keunggulan Strategis
Kombinasi BRI dan MACD memberikan sinyal perdagangan yang lebih andal.
Dalam situasi tren, Brin band trend tracking dan MACD moving average crossing dapat menghasilkan sinyal masuk yang kuat.
Dengan penilaian indikator ganda, sinyal palsu dapat disaring secara efektif dan mengurangi risiko perdagangan.
Ada banyak ruang untuk mengoptimalkan parameter kebijakan, yang dapat disesuaikan dengan varietas dan siklus yang berbeda.
Risiko Strategis
Dalam situasi yang bergejolak, sinyal perdagangan yang dihasilkan oleh BRI dan MACD dapat sering terjadi, yang membawa risiko lelang.
Indeks MACD menunjukkan tiga sinyal buy forks di zona rendah dan mungkin menghadapi risiko reversal.
Strategi menggunakan lebih banyak indikator, lebih sulit untuk mengoptimalkan parameter dan menguji strategi.
Untuk risiko di atas, dapat dikendalikan dengan cara yang sesuai dengan penyesuaian waktu kepemilikan, pengaturan stop loss line, parameter optimasi dan lain-lain.
Arah optimasi strategi
Pengujian lebih lama periode Brin band parameter, mengurangi frekuensi transaksi.
Mengoptimalkan MACD parameter rata-rata lambat, meningkatkan sensitivitas indikator.
Menambahkan filter indikator lain, seperti KDJ, RSI, dan lain-lain, meningkatkan kualitas sinyal.
Mengatur Stop Loss Dinamis, Stop Loss Otomatis, dan Mengontrol Risiko Perdagangan Tunggal.
Meringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan BRI dan penyaringan MACD, yang secara teoritis dapat menghasilkan sinyal perdagangan berkualitas tinggi. Dengan optimasi parameter dan pengendalian risiko, diharapkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Namun, tidak ada strategi yang dapat sepenuhnya menghindari kerugian, dan evaluasi yang hati-hati harus dilakukan terhadap efektivitas perdagangan yang sebenarnya.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Nabz-BBMACD-2022-V1.1", shorttitle="BBM-Nabz", overlay=true)
// My 1st Pine Scrpt Indicator
// Work on best on 1Hr Chart
// Open for Help/Donations.
var float lastentry=1
int result = 0
float x = 0
drawshape = false
/////////////EMA
shortest = ta.ema(close, 20)
short = ta.ema(close, 50)
longer = ta.ema(close, 100)
longest = ta.ema(close, 200)
plot(shortest, color = color.red)
plot(short, color = color.orange)
plot(longer, color = color.aqua)
plot(longest, color = color.blue)
///////////// RSI
RSIlength = input(6,title="RSI Period Length")
RSIoverSold = 50
RSIoverBought = 50
price = close
vrsi = ta.rsi(price, RSIlength)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input.int(200, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = ta.sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * ta.stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = ta.crossover(source, BBlower)
sellEntry = ta.crossunder(source, BBupper)
////////////// MACD
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
MACD = ta.ema(close, fastLength) - ta.ema(close, slowlength)
aMACD = ta.ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
///////////// Colors
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) and BBbasis < BBbasis[1] ? color.red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower) and BBbasis > BBbasis[1] ? color.green : na
///////////Strategy
bool tcu = not (ta.crossunder(price[0],shortest[0]))
if (((price[1]<BBlower[1]) and (ta.crossover(price,BBlower))))
lastentry := low[1]
strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, comment="Buy 1st IF")
if (((ta.crossover(delta, 0.0) and (ta.crossover(price,BBlower)))))
lastentry := low[1]
strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, comment="Buy 2nd IF")
if (((ta.crossover(delta, 0.0)) and (low[0]>shortest[0])) and (price[1]<low))
lastentry := low[1]
strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, comment="Buy 3rd IF") //else
if (((ta.crossover(delta, 0.01)) and (high[1]<BBupper)) and (tcu))
lastentry := low[1]
strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, comment="Buy 4th IF")
if ((ta.crossunder(low[0],shortest[0]) and close<shortest))
strategy.close(id="RSI_BB_L", comment="Close by 1st IF")
if (price<lastentry)
drawshape := true
if (price<strategy.opentrades.entry_price(0)/1.01175734321249)
strategy.close(id="RSI_BB_L", comment="Close by 2nd IF")
plot(strategy.opentrades.entry_price(0), color=color.yellow)