Strategi Perdagangan Osilator Pelangi
Tanggal Pembuatan:
2024-02-23 14:57:43
Akhirnya memodifikasi:
2024-02-23 14:57:43
menyalin:
4
Jumlah klik:
711
ChaoZhang
1
fokus pada
1621
Pengikut
Ringkasan
Rainbow oscillator strategi perdagangan terutama menggunakan beberapa indeks rata-rata bergerak dan indikator getaran untuk membangun saluran getaran multi-lapisan, membentuk tingkat jelas sinyal multi-lapisan, yang termasuk dalam jenis strategi trend tracking. Strategi ini menggunakan RSI, CCI, Stochastic dan MA kombinasi indikator untuk menentukan pergerakan pasar secara keseluruhan dan daerah overbought oversold, yang termasuk dalam strategi multi-faktor peringkat.
Prinsip Strategi
- Menghitung rata-rata tertimbang dari tiga nilai indikator RSI, CCI, dan Stochastic, untuk membangun indikator komprehensif keagamaan Magic;
- Dengan melakukan beberapa kali pengolahan indeks pada indikator Magic, dua garis kurva yang di-sampled adalah MagicFast dan MagicSlow;
- SampledMagicFast adalah rata-rata cepat, dan sampledMagicSlow adalah rata-rata lambat.
- Sinyal beli dihasilkan saat memakai sampledMagicSlow pada sampledMagicFast;
- Selling signal dihasilkan saat memakai sampledMagicSlow di bawah sampledMagicFast;
- Menghitung perubahan arah dari bar terakhir dari sampledMagicFast terhadap bar sebelumnya untuk menilai tren saat ini;
- Waktu masuk dan keluar berdasarkan arah tren dan persilangan antara sampledMagicFast dan sampledMagicSlow.
Keunggulan Strategis
- Mengintegrasikan berbagai indikator untuk menilai tren pasar secara keseluruhan dan meningkatkan akurasi sinyal;
- Berdasarkan indikator MA yang halus, sinyal-noise yang ditekan secara efektif;
- Sinyal-sinyal getaran dikirimkan secara berlapis-lapis dengan jelas dan mudah dioperasikan.
- Kombinasi pemfilteran tren, dapat dikonfigurasi menjadi trend tracking atau reversal;
- Kekuatan zona overbought dan oversold yang dapat disesuaikan.
Risiko Strategis
- Kesalahan pengaturan parameter dapat menyebabkan kurva menjadi terlalu halus dan kehilangan waktu masuk yang optimal;
- Salah mengatur zona overbought dan oversold dapat menyebabkan waktu kosong yang terlalu lama;
- Gagalnya beberapa indikator dalam penilaian multi faktor dapat mengurangi efektivitas sinyal.
Solusi yang sesuai:
- Mengoptimalkan parameter untuk membuat kurva rata rata;
- Mengatur intensitas zona overbought dan oversold untuk mengurangi tingkat posisi kosong;
- Uji kemampuan prediksi dari setiap indikator, dengan penyesuaian berat.
Arah optimasi strategi
- Mengubah parameter indikator secara dinamis berdasarkan karakteristik pasar;
- Memperkenalkan metode pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan kombinasi bobot indikator secara otomatis;
- Meningkatkan volume dan fluktuasi filter sinyal masuk.
Meringkaskan
Strategi Rainbow Vibrator mengintegrasikan berbagai sinyal indikator, meningkatkan stabilitas dengan pengolahan indeks yang halus. Strategi ini dapat dikonfigurasi untuk menyesuaikan tren dan pasar yang bergoyang, atau hanya untuk gerakan goyang dari varietas tertentu. Dengan optimasi parameter dan perluasan indikator, kualitas sinyal dapat ditingkatkan lebih lanjut. Secara keseluruhan, strategi ini logisnya jelas, sederhana untuk digunakan, dan mudah dikuasai.
Kode Sumber Strategi
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © businessduck
//@version=5
strategy("Rainbow Oscillator [Strategy]", overlay=false, margin_long=100, margin_short=100, initial_capital = 2000)
bool trendFilter = input.bool(true, 'Use trend filter')
float w1 = input.float(0.33, 'RSI Weight', 0, 1, 0.01)
float w2 = input.float(0.33, 'CCI Weight', 0, 1, 0.01)
float w3 = input.float(0.33, 'Stoch Weight', 0, 1, 0.01)
int fastPeriod = input.int(16, 'Ocillograph Fast Period', 4, 60, 1)
int slowPeriod = input.int(22, 'Ocillograph Slow Period', 4, 60, 1)
int oscillographSamplePeriod = input.int(8, 'Oscillograph Samples Period', 1, 30, 1)
int oscillographSamplesCount = input.int(2, 'Oscillograph Samples Count', 0, 4, 1)
string oscillographMAType = input.string("RMA", "Oscillograph Samples Type", options = ["EMA", "SMA", "RMA", "WMA"])
int levelPeriod = input.int(26, 'Level Period', 2, 100)
int levelOffset = input.int(0, 'Level Offset', 0, 200, 10)
float redunant = input.float(0.5, 'Level Redunant', 0, 1, 0.01)
int levelSampleCount = input.int(2, 'Level Smooth Samples', 0, 4, 1)
string levelType = input.string("RMA", "Level MA type", options = ["EMA", "SMA", "RMA", "WMA"])
perc(current, prev) => ((current - prev) / prev) * 100
smooth(value, type, period) =>
float ma = switch type
"EMA" => ta.ema(value, period)
"SMA" => ta.sma(value, period)
"RMA" => ta.rma(value, period)
"WMA" => ta.wma(value, period)
=>
runtime.error("No matching MA type found.")
float(na)
getSample(value, samples, type, period) =>
float ma = switch samples
0 => value
1 => smooth(value, type, period)
2 => smooth(smooth(value, type, period), type, period)
3 => smooth(smooth(smooth(value, type, period), type, period), type, period)
4 => smooth(smooth(smooth(smooth(value, type, period), type, period), type, period), type, period)
float takeProfit = input.float(5, "% Take profit", 0.8, 100, step = 0.1) / 100
float stopLoss = input.float(2, "% Stop Loss", 0.8, 100, step = 0.1) / 100
float magicFast = w2 * ta.cci(close, fastPeriod) + w1 * (ta.rsi(close, fastPeriod) - 50) + w3 * (ta.stoch(close, high, low, fastPeriod) - 50)
float magicSlow = w2 * ta.cci(close, slowPeriod) + w1 * (ta.rsi(close, slowPeriod) - 50) + w3 * (ta.stoch(close, high, low, slowPeriod) - 50)
float sampledMagicFast = getSample(magicFast, oscillographSamplesCount, oscillographMAType, oscillographSamplePeriod)
float sampledMagicSlow = getSample(magicSlow, oscillographSamplesCount, oscillographMAType, oscillographSamplePeriod)
float lastUpperValue = 0
float lastLowerValue = 0
if (magicFast > 0)
lastUpperValue := math.max(magicFast, magicFast[1])
else
lastUpperValue := math.max(0, lastUpperValue[1]) * redunant
if (magicFast <= 0)
lastLowerValue := math.min(magicFast, magicFast[1])
else
lastLowerValue := math.min(0, lastLowerValue[1]) * redunant
float level1up = getSample( (magicFast >= 0 ? magicFast : lastUpperValue) / 4, levelSampleCount, levelType, levelPeriod) + levelOffset
float level2up = getSample( (magicFast >= 0 ? magicFast : lastUpperValue) / 2, levelSampleCount, levelType, levelPeriod) + levelOffset
float level3up = getSample( magicFast >= 0 ? magicFast : lastUpperValue, levelSampleCount, levelType, levelPeriod) + levelOffset
float level4up = getSample( (magicFast >= 0 ? magicFast : lastUpperValue) * 2, levelSampleCount, levelType, levelPeriod) + levelOffset
float level1low = getSample( (magicFast <= 0 ? magicFast : lastLowerValue) / 4, levelSampleCount, levelType, levelPeriod) - levelOffset
float level2low = getSample( (magicFast <= 0 ? magicFast : lastLowerValue) / 2, levelSampleCount, levelType, levelPeriod) - levelOffset
float level3low = getSample( magicFast <= 0 ? magicFast : lastLowerValue, levelSampleCount, levelType, levelPeriod) - levelOffset
float level4low = getSample( (magicFast <= 0 ? magicFast : lastLowerValue) * 2, levelSampleCount, levelType, levelPeriod) - levelOffset
var transparent = color.new(color.white, 100)
var overbough4Color = color.new(color.red, 75)
var overbough3Color = color.new(color.orange, 75)
var overbough2Color = color.new(color.yellow, 75)
var oversold4Color = color.new(color.teal, 75)
var oversold3Color = color.new(color.blue, 75)
var oversold2Color = color.new(color.aqua, 85)
upperPlotId1 = plot(level1up, 'Upper1', transparent)
upperPlotId2 = plot(level2up, 'Upper2', transparent)
upperPlotId3 = plot(level3up, 'Upper3', transparent)
upperPlotId4 = plot(level4up, 'Upper4', transparent)
fastColor = color.new(color.teal, 60)
slowColor = color.new(color.red, 60)
fastPlotId = plot(sampledMagicFast, 'fast', color = fastColor)
slowPlotId = plot(sampledMagicSlow, 'slow', color = slowColor)
lowerPlotId1 = plot(level1low, 'Lower1', transparent)
lowerPlotId2 = plot(level2low, 'Lower2', transparent)
lowerPlotId3 = plot(level3low, 'Lower3', transparent)
lowerPlotId4 = plot(level4low, 'Lower4', transparent)
fill(upperPlotId4, upperPlotId3, overbough4Color)
fill(upperPlotId3, upperPlotId2, overbough3Color)
fill(upperPlotId2, upperPlotId1, overbough2Color)
fill(lowerPlotId4, lowerPlotId3, oversold4Color)
fill(lowerPlotId3, lowerPlotId2, oversold3Color)
fill(lowerPlotId2, lowerPlotId1, oversold2Color)
upTrend = sampledMagicFast > sampledMagicFast[1]
buySignal = ((upTrend or not trendFilter) and ta.crossunder(sampledMagicSlow, sampledMagicFast)) ? sampledMagicSlow : na
sellSignal = ((not upTrend or not trendFilter) and ta.crossover(sampledMagicSlow, sampledMagicFast)) ? sampledMagicSlow : na
diff = sampledMagicSlow - sampledMagicFast
fill(fastPlotId, slowPlotId, upTrend ? fastColor : slowColor)
plot(buySignal, color = color.aqua, style = plot.style_circles, linewidth = 4)
plot(sellSignal, color = color.red, style = plot.style_circles, linewidth = 4)
// longCondition = upTrend != upTrend[1] and upTrend
long_take_level = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit)
long_stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - stopLoss)
short_take_level = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfit)
short_stop_level = strategy.position_avg_price * (1 + stopLoss)
strategy.close(id="Long", when=sellSignal, comment = "Exit")
strategy.close(id="Short", when=buySignal, comment = "Exit")
strategy.entry("Long", strategy.long, when=buySignal)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=sellSignal)
strategy.exit("Take Profit/ Stop Loss","Long", stop=long_stop_level, limit=long_take_level)
strategy.exit("Take Profit/ Stop Loss","Short", stop=short_stop_level, limit=short_take_level)
// plot(long_stop_level, color=color.red, overlay=true)
// plot(long_take_level, color=color.green)