Strategi Pedagang Institusional Berdasarkan Aksi Harga

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-23 15:04:39
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini disebut Institutional Trader Strategy Based on Price Action. Ini mencoba untuk memanfaatkan pola perdagangan tertentu yang digunakan oleh pedagang institusional, terutama kecenderungan mereka untuk menempatkan pesanan di sekitar blok pesanan tertentu. Strategi ini menggabungkan elemen nilai wajar, likuiditas, dan tindakan harga untuk menentukan entri dan keluar dari pasar.

Logika Strategi

Inti dari strategi ini adalah mengidentifikasi blok order daerah harga di mana aktivitas perdagangan institusional yang signifikan telah terjadi di masa lalu.

Nilai wajar didefinisikan sebagai harga wajar dari suatu instrumen berdasarkan indikator seperti moving average.

Likuiditas juga merupakan faktor kunci karena pedagang institusional cenderung melakukan perdagangan di daerah dengan likuiditas tinggi.

Strategi ini menentukan nilai wajar dengan menghitung rata-rata bergerak sederhana. Kemudian mengidentifikasi blok order potensial dengan panjang 20 periode. Jika perbedaan antara harga penutupan dan nilai wajar berada di bawah 38,2% dari total tinggi rentang blok order, sebuah blok order ditentukan.

Blok order bullish dianggap sebagai sinyal beli. Blok order bearish dianggap sebagai sinyal jual.

Analisis Keuntungan

Keuntungan utama dari strategi ini adalah menggunakan pola perdagangan pedagang institusional yang memungkinkan untuk mengungguli strategi berbasis indikator yang lebih mekanis.

Keuntungan lainnya termasuk:

Mendapatkan pelaksanaan yang lebih baik dengan menggunakan likuiditas
Mengandalkan mudah untuk memvisualisasikan konsep seperti aliran pesanan
Mudah untuk memvisualisasikan blok pesanan pada grafik
Fleksibilitas untuk menyesuaikan parameter seperti panjang blok

Analisis Risiko

Strategi ini juga menghadapi beberapa risiko potensial seperti:

Bergantung pada penilaian tentang perilaku harga di masa lalu
Mungkin tidak berfungsi dengan baik di pasar tanpa aliran pesanan
Bisa menghasilkan sinyal palsu
Bisa melewatkan tren jangka pendek

Untuk mengurangi risiko ini, disarankan untuk mempertimbangkan:

Menggabungkan dengan indikator lain untuk menyaring sinyal palsu
Mengatur parameter seperti panjang blok
Menyaring sinyal yang dikeluarkan untuk perdagangan

Arahan Optimasi

Berikut adalah beberapa optimasi potensial untuk strategi:

Uji dan optimalkan nilai parameter utama seperti panjang blok dan persentase deviasi nilai wajar
Tambahkan indikator dan filter tambahan untuk meningkatkan kualitas
Membangun mekanisme stop loss dan mengambil keuntungan
Masukkan lebih banyak sumber data seperti aktivitas buku pesanan
Uji ketahanan di berbagai periode (intraday, multi-day, dll) dan pasar
Tambahkan prediksi pembelajaran mesin ke sinyal filter

Ringkasan

Secara singkat, strategi ini menawarkan pendekatan unik untuk mengambil keuntungan dari perilaku pedagang institusional. Strategi ini menggabungkan beberapa elemen dan memiliki keuntungan tertentu. Tetapi seperti kebanyakan strategi perdagangan, strategi ini juga menghadapi risiko ketika kondisi pasar berubah atau perilaku harga yang tidak terduga terjadi. Dengan pengujian, optimalisasi, dan manajemen risiko yang berkelanjutan, strategi dapat menjadi alat perdagangan kuantitatif yang berharga.

/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("ICT Strategy", overlay=true)

// Input variables
length = input.int(20, minval=1, title="Order Block Length")
fairValuePeriod = input.int(60, minval=1, title="Fair Value Period")

// Calculate fair value
fairValue = ta.sma(close, fairValuePeriod)

// Determine order blocks
isOrderBlock(high, low) =>
    highestHigh = ta.highest(high, length)
    lowestLow = ta.lowest(low, length)
    absHighLowDiff = highestHigh - lowestLow
    absCloseFairValueDiff = (close - fairValue)
    (absCloseFairValueDiff <= 0.382 * absHighLowDiff)

isBuyBlock = isOrderBlock(high, low) and close > fairValue
isSellBlock = isOrderBlock(high, low) and close < fairValue

// Plot fair value and order blocks
plot(fairValue, color=color.blue, title="Fair Value")
plotshape(isBuyBlock, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(isSellBlock, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)

// Strategy logic
if (isBuyBlock)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
if (isSellBlock)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi