Strategi perdagangan berbasis interval
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi perdagangan selang adalah strategi pelacakan tren berdasarkan moving average. Strategi ini menggunakan moving average indeks selama 30 hari untuk mengidentifikasi tren harga, masuk ke lapangan ketika harga melampaui rata-rata, dan keluar dari posisi yang sepi ketika harga kembali ke bawah rata-rata. Strategi ini berlaku untuk perdagangan dalam kerangka waktu 30 menit ke garis waktu matahari.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada hubungan antara harga dan rata-rata pergerakan indeks 30 hari untuk menentukan sinyal masuk dan keluar.
- Perhitungan rata-rata bergerak indeks EMA 30 hari sebagai standar untuk menilai tren.
- Ketika harga naik dan menembus EMA, sinyal multiply dan masuk ke lapangan.
- Ketika harga turun dan menembus EMA, berikan sinyal posisi kosong dan keluar dari pasar.
Dengan cara ini, peluang perdagangan tren dapat dikunci melalui penembusan pada tren harga CAPTURE.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan:
- Strategi logisnya sederhana dan jelas, implementasinya mudah dipahami, dan biaya operasinya rendah.
- Menggunakan EMA untuk menghapus price noise dan mengunci tren utama.
- Pilih 30 hari EMA, jangka waktu yang tepat, untuk mengidentifikasi tren garis panjang dan peluang garis pendek.
- Parameter yang dapat disesuaikan untuk berbagai varietas dan lingkungan pasar.
Analisis Risiko dan Solusi
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Risiko whipsaw: Pertarungan harga menembus EMA dan kemudian mundur dengan cepat, menyebabkan kerugian. Periode EMA dapat diperpanjang sesuai.
- Risiko trend reversal: Jika tren garis tengah berbalik, kemungkinan akan terjadi akumulasi kerugian besar. Anda dapat mengatur strategi stop loss untuk mengurangi kerugian.
- Risiko memilih parameter: Siklus EMA tidak disetel dengan benar, sehingga tidak dapat secara efektif melacak tren. Anda dapat menggunakan kombinasi EMA adaptif atau multi-EMA.
Arah optimasi strategi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
- Meningkatkan adaptasi EMA: Mengatur parameter EMA secara otomatis sesuai dengan volatilitas pasar dan karakteristik varietas, meningkatkan stabilitas.
- Menambahkan sistem multi-EMA: menggunakan kombinasi EMA jangka pendek dan panjang, sambil melacak tren garis panjang pendek.
- Meningkatkan mekanisme stop loss: Membuat stop loss yang bergerak atau stop loss yang terkoordinasi untuk mengurangi kerugian tunggal.
- Kombinasi dengan indikator lain: indikator integrasi momentum, indikator fluktuasi, dan sinyal filter untuk meningkatkan efisiensi strategi.
- Optimasi parameter: Menggunakan metode seperti pembelajaran mesin untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.
Meringkaskan
Strategi perdagangan selang waktu untuk melacak tren dengan menangkap cara harga menembus EMA adalah strategi kuantitatif yang sederhana dan praktis. Strategi ini dapat disesuaikan dan dioptimalkan secara fleksibel, cocok untuk memegang posisi panjang dan menengah, juga untuk perdagangan garis pendek. Secara keseluruhan, risiko strategi ini dapat dikontrol, dan jika parameternya diatur dengan benar, dapat memperoleh keuntungan yang stabil.
/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Spaced Out Trading Strategy", overlay=true)
// Define strategy parameters
emaPeriod = input(30, title="EMA Period") // Longer EMA period for more spaced-out trades
stopLossPct = input(2.0, title="Stop Loss Percentage") // Stop loss percentage
takeProfitPct = input(3.0, title="Take Profit Percentage") // Take profit percentage
// Calculate EMA
emaValue = ta.ema(close, emaPeriod)
// Define entry and exit conditions
enterLong = ta.crossover(close, emaValue)
exitLong = ta.crossunder(close, emaValue)
// Place orders
contractsQty = 5 // Number of contracts to buy
var float lastTradePrice = na // Track the last trade price
if enterLong and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Buy Call", strategy.long, qty = contractsQty)
lastTradePrice := close
else if exitLong and strategy.position_size > 0
strategy.close("Buy Call")
lastTradePrice := na
// Calculate stop loss and take profit
stopLossPrice = lastTradePrice * (1 - stopLossPct / 100)
takeProfitPrice = lastTradePrice * (1 + takeProfitPct / 100)
strategy.exit("Sell Call", "Buy Call", stop = stopLossPrice, limit = takeProfitPrice)