Strategi indikator rata-rata bergerak
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi indikator rata-rata bergerak adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menilai tren pasar berdasarkan rata-rata bergerak dan melakukan operasi posisi panjang atau pendek. Strategi ini menilai apakah pasar berada dalam keadaan overbought atau oversold dengan menghitung rata-rata harga penutupan untuk periode tertentu untuk menangkap peluang reversal harga.
Prinsip Strategi
Indikator inti dari strategi ini adalah rata-rata bergerak indeks acak (Stochastic Oscillator).
低点 = 最近N天的最低价中的最低值
高点 = 最近N天的最高价中的最高值
K值 = (当前close - 低点)/(高点 - 低点)* 100
Di antaranya, nilai N adalah panjang. Indikator ini umumnya mencerminkan posisi harga penutupan saat ini relatif terhadap kisaran harga N hari terakhir.
Ketika nilai K lebih besar dari BuyBand, yang menunjukkan bahwa harga saham mungkin overbought, akan terjadi penyesuaian; ketika nilai K lebih kecil dari SellBand, yang menunjukkan bahwa harga saham mungkin oversold, akan terjadi rebound.
Berdasarkan aturan ini, strategi ini akan menjual posisi terbuka di zona overbought dan membeli posisi terbuka di zona oversold. Kondisi posisi terbuka adalah garis indikator kembali ke zona tengah.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
- Menggunakan indikator rata-rata bergerak untuk menilai tren pasar, pengukuran kembali lebih efektif, mudah membentuk sinyal perdagangan
- Dengan menyesuaikan parameter, dapat beradaptasi secara fleksibel untuk berbagai siklus dan varietas
- Strategi yang sederhana, jelas, mudah dipahami dan dioptimalkan
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Rata-rata bergerak mudah mengalami kesalahan sentuhan, yang dapat menyebabkan sinyal overbought dan oversold terganggu
- Setting parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan perdagangan yang sering atau sinyal yang tidak jelas
- Hanya ada satu indikator yang bisa dioptimalkan
Risiko ini dapat dikurangi dengan mengoptimalkan parameter indikator atau menambahkan kondisi penyaringan.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
- Menambahkan filter indikator seperti volume atau ATR untuk memastikan sinyal perdagangan lebih andal
- Tambahkan indikator Stoch dari beberapa siklus untuk menghasilkan sinyal untuk operasi kombinasi
- Menambahkan penilaian tambahan, seperti MACD, KDJ, dan lain-lain, untuk agregasi multi-indikator
- Optimalkan varietas, siklus, dan parameter perdagangan untuk mencari konfigurasi terbaik
Meringkaskan
Strategi indikator rata-rata bergerak secara keseluruhan sederhana, digunakan secara luas, efek pengukuran kembali relatif stabil, cocok sebagai salah satu strategi masuk untuk perdagangan kuantitatif. Namun, strategi ini mempertimbangkan faktor tunggal, ruang yang dapat dioptimalkan terbatas, hanya cocok untuk operasi jangka pendek. Di masa depan, dapat ditingkatkan melalui agregasi multi-indikator, pembelajaran mesin dan lain-lain.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/09/2017
// Simple Overbought/Oversold indicator
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Overbought/Oversold", shorttitle="OB/OS")
Length = input(10, minval=1)
BuyBand = input(0.92, step = 0.01)
SellBand = input(0.5, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyBand, color=green, linestyle=line)
hline(SellBand, color=red, linestyle=line)
xOBOS = stoch(close, high, low, Length)
nRes = iff(close > close[Length], xOBOS / 100, (100 - xOBOS) / 100)
pos = iff(nRes < SellBand, -1,
iff(nRes > BuyBand, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="OB/OS")