Strategi Perdagangan Rata-rata Bergerak
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi perdagangan yang mengikuti tren berdasarkan moving average. Strategi ini menggunakan 14 hari moving average sederhana untuk menilai arah tren pasar dan melakukan pembelian atau penjualan ketika harga mendekati moving average.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini adalah:
- Perhitungan rata-rata bergerak sederhana 14 hari (SMA)
- Ketika harga penutupan berada di bawah 99% dari rata-rata bergerak, dianggap oversold dan menghasilkan sinyal beli
- Set Stop Loss dan Stop Stop Price Setelah Masuk
- Stop loss adalah harga masuk dan 10 poin ke bawah
- Harga Stop-Loss naik 60 poin dari harga masuk
Strategi ini merupakan strategi trend-following, yang menilai pergerakan pasar secara keseluruhan melalui moving averages, intervensi pada saat oversold, dan operasi stop loss pada saat tren besar.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan utama sebagai berikut:
- Logika strategi sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diterapkan
- Menggunakan Moving Average untuk menilai pergerakan pasar, Anda dapat menyaring beberapa kebisingan
- Hanya melakukan intervensi pada tahap overselling untuk menghindari risiko penurunan besar
- Pengaturan Stop Loss dan Stop Loss yang Rasional untuk Menghindari Pertumbuhan Kerugian
- Penarikan dan kerugian dapat dikendalikan dalam batas tertentu
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Rata-rata bergerak tertinggal, kemungkinan kehilangan peluang perdagangan garis pendek
- Pengaturan Stop Loss terlalu radikal, bisa saja dihapus
- Pasar bergeser karena lonjakan besar atau berita besar
- Arbitrage robot atau gangguan perdagangan frekuensi tinggi
Beberapa risiko dapat dihindari dengan cara-cara seperti dengan meringankan persyaratan masuk, menyesuaikan posisi stop loss, dan sebagainya.
Arah optimasi
Strategi ini juga dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
- Optimalkan parameter rata-rata bergerak untuk lebih banyak lingkungan pasar
- Tambahkan moving average dari beberapa periode waktu untuk penilaian kombinasi
- Menggunakan Stop Loss Stop Loss Ratio yang berbeda pada periode waktu tertentu
- Waktu masuk dengan menggunakan indikator volatilitas
- Tren dan poin penting dalam penilaian algoritma seperti peningkatan pembelajaran mesin
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan merupakan strategi pelacakan tren yang sederhana dan praktis. Ini menggunakan rata-rata bergerak untuk menentukan arah tren, melakukan intervensi di titik oversold, dan mengatur stop loss yang masuk akal, yang dapat secara efektif mengendalikan risiko. Dengan beberapa optimasi dan kombinasi, dapat disesuaikan dengan lebih banyak situasi pasar, untuk meningkatkan stabilitas dan profitabilitas strategi lebih lanjut.
/*backtest
start: 2024-01-26 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia MA - mejor", overlay=true)
// Parámetros de la estrategia
initialCapital = 1000 // Inversión inicial
riskPerTrade = 0.02 // Riesgo por operación (2% del capital por operación)
lengthMA = 14 // Período de la media móvil
pipValue = 20 / 10 // Valor de un pip (30 euros / 10 pips)
// Apalancamiento
leverage = 10
// Cálculo de la media móvil en el marco temporal de 30 minutos
ma = request.security(syminfo.tickerid, "30", ta.sma(close, lengthMA))
// Condiciones de Entrada en Sobreventa
entryCondition = close < ma * 0.99 // Ejemplo: 1% por debajo de la MA
// Lógica de entrada y salida
if entryCondition
riskAmount = initialCapital * riskPerTrade // Cantidad de euros a arriesgar por operación
size = 1 // Tamaño de la posición con apalancamiento
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=size)
stopLossPrice = close - (10 * pipValue / size)
takeProfitPrice = close + (60 * pipValue / size)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)
// Gráficos
plot(ma, color=color.blue, title="Media Móvil")
plotshape(series=entryCondition, title="Entrada en Sobreventa", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="↑ Compra")