Berdasarkan strategi pelacakan cerdas EMA ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi pelacakan tren yang didasarkan pada indikator EMA ganda. Dengan menghitung EMA garis cepat dan EMA garis lambat, dan melakukan penilaian crossover dan dead fork emas, untuk mencapai low buy high sell, secara otomatis mengikuti tren pasar.
Prinsip Strategi
Indikator utama dari strategi ini adalah dua EMA. Ini terdiri dari EMA cepat dan EMA lambat. EMA cepat panjangnya 3 hari, responsif; EMA lambat panjangnya 30 hari, responsif lambat. Ketika garis cepat dari bawah melewati garis lambat menghasilkan sinyal silang emas, yang berarti pasar memasuki tren naik, maka strategi akan membuka lebih banyak posisi.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah kemampuan untuk mengidentifikasi tren pasar secara otomatis dan menyesuaikan posisi dengan fleksibel. Secara khusus, ada beberapa keuntungan utama:
Sensitivitas EMA cepat dan stabilitas EMA lambat dikombinasikan untuk menangkap titik-titik perubahan tren secara akurat dan memfilter kebisingan untuk mencegah sinyal palsu.
Dengan menggunakan sinyal silang EMA ganda, posisi hanya disesuaikan ketika ada perubahan tren yang signifikan, dan tidak terlalu sering diperdagangkan.
Logika strategi sederhana dan jelas, mudah dipahami dan dimodifikasi, dan juga mudah untuk mengkuantifikasi dan mengoptimalkan umpan balik.
Efisiensi penggunaan dana yang tinggi, sebagian besar mempertahankan posisi, mengikuti tren.
Analisis Risiko dan Solusi
Indikator EMA ganda adalah strategi pelacakan tren, tidak dapat memprediksi atau menghindari risiko guncangan besar atau kejadian koncat. Metode pengendalian risiko adalah dengan tepat mempersingkat waktu posisi, dan menghentikan kerugian tepat waktu.
Indikator EMA sensitif terhadap parameter, pengaturan parameter garis cepat dan lambat yang tidak tepat dapat menyebabkan kinerja strategi yang buruk. Parameter optimal dapat ditemukan melalui metode pengoptimalan pengembalian sistem.
Indikator EMA ganda dapat menghasilkan sinyal palsu dalam beberapa situasi penutupan yang terhenti. Anda dapat mempertimbangkan untuk memperkenalkan indikator tambahan berdasarkan EMA untuk memfilter sinyal.
Strategi double EMA adalah strategi tracking, tidak ahli dalam memprediksi titik titik perputaran besar. Anda dapat mempertimbangkan untuk memperkenalkan alat penilaian tambahan seperti bentuk K-line di lokasi teknologi yang penting.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut dari beberapa dimensi:
Optimalkan parameter EMA fastline dan slowline untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.
Menambahkan kombinasi indikator lain, membangun model multi-faktor, meningkatkan akurasi sinyal. Misalnya, memperkenalkan indikator derivatif BOLL dan sebagainya.
Menambahkan strategi stop loss, mengendalikan risiko transaksi tunggal, misalnya dengan memperkenalkan trailing stop.
Parameter untuk berbagai varietas tidak selalu sama, dapat dipertimbangkan untuk melakukan faktorisasi untuk menemukan parameter yang paling sesuai untuk setiap varietas.
Metode pembelajaran mesin dapat dicoba untuk melakukan optimasi hyperparameter melalui time-driven.
Menjelajahi cara-cara seperti K-line morphological identification yang disematkan di lokasi-lokasi teknologi kunci untuk mencoba menangkap pergeseran di tingkat yang lebih besar.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan adalah strategi pelacakan tren EMA ganda yang sederhana dan praktis. Strategi ini memungkinkan penyesuaian posisi secara otomatis melalui fase penentuan pasar EMA yang cepat dan lambat. Logika strategi ini ringkas dan jelas, mudah untuk diukur.
/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy with Target", shorttitle="EMACross", overlay=true)
// Define input parameters
fastLength = input(3, title="Fast EMA Length")
slowLength = input(30, title="Slow EMA Length")
profitPercentage = input(100.0, title="Profit Percentage")
// Calculate EMAs
fastEMA = ta.ema(close, fastLength)
slowEMA = ta.ema(close, slowLength)
// Plot EMAs on the chart
plot(fastEMA, color=color.blue, title="Fast EMA")
plot(slowEMA, color=color.red, title="Slow EMA")
// Buy condition: 3EMA crosses above 30EMA
buyCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA)
// Sell condition: 3EMA crosses below 30EMA or profit target is reached
sellCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) or close >= (strategy.position_avg_price * (1 + profitPercentage / 100))
// Target condition: 50 points profit
//targetCondition = close >= (strategy.position_avg_price + 50)
// Execute orders
// strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
// strategy.close("Buy", when=sellCondition )
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
strategy.close("Buy")
// // Execute sell orders
// strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellCondition)
// strategy.close("Sell", when=buyCondition)
// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar)
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar)