Berdasarkan strategi pembalikan ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi double reversal adalah strategi kuantitatif yang menggabungkan 123 reversal dan tiga hari reversal untuk meningkatkan kualitas sinyal perdagangan dan mengurangi risiko. Strategi ini menggunakan indikator harga diferensial yang dikombinasikan dengan indikator bentuk garis k untuk melakukan perdagangan ketika kedua indikator mengirimkan sinyal secara bersamaan, sehingga meningkatkan akurasi sinyal.
Prinsip Strategi
Strategi double reversal menggabungkan dua jenis strategi perdagangan yang berbeda, pertama adalah strategi 123 reversal, yang menggunakan indikator spread, yang berbalik pada harga close out dua hari berturut-turut, dan memberi sinyal ketika indikator acak memicu penurunan. Strategi lain adalah strategi tiga hari reversal, yang mengamati garis k tiga hari, memberi sinyal ketika harga close out terendah di hari tengah dan pada hari terakhir lebih tinggi dari harga tertinggi hari sebelumnya.
Secara khusus, 123 strategi reversal menggunakan indikator acak 9 hari untuk menilai fenomena overbought dan oversold. Jika harga turun selama dua hari berturut-turut dan indikator acak di bawah 50, itu adalah sinyal beli; Jika indikator acak naik selama dua hari berturut-turut dan indikator acak di atas 50, itu adalah sinyal jual.
Strategi reversal ganda membutuhkan dua strategi untuk mengirim sinyal pada saat yang sama untuk membuka posisi. Ini akan mengurangi tingkat sinyal palsu secara signifikan, sehingga sistem hanya berdagang pada peluang probabilitas tinggi.
Analisis Keunggulan
Dibandingkan dengan strategi tunggal, strategi reversal ganda memiliki keuntungan sebagai berikut:
- Meningkatkan kualitas sinyal, mengurangi sinyal palsu
- Verifikasi Dual Indikator, Kemungkinan Penarikan Lebih Rendah
- Mengeksploitasi peluang untuk perubahan dalam jangka pendek dan menengah
- Mudah dipahami dan diimplementasikan
Risiko dan Solusi
Risiko utama dari strategi reversal ganda adalah kehilangan beberapa peluang. Karena persyaratan sinyal yang ketat, beberapa peluang perdagangan indikator tunggal akan hilang. Ini dapat diselesaikan dengan menyesuaikan parameter, melonggarkan kondisi salah satu indikator, dan sebagian meningkatkan frekuensi perdagangan.
Risiko lain adalah bahwa dalam beberapa situasi ekstrem, ada kemungkinan besar bahwa indikator ganda akan gagal secara bersamaan. Untuk situasi seperti itu, Anda dapat meningkatkan mekanisme stop loss, dengan cepat melunasi posisi dan mengurangi kerugian. Atau, berdasarkan karakteristik situasi ekstrem yang terbukti gagal dalam sejarah, batalkan sinyal perdagangan dan hindari membuka posisi.
Saran untuk Optimasi
Strategi dual-reversal dapat terus dioptimalkan dalam beberapa hal:
- Menyesuaikan parameter indikator acak untuk meningkatkan akurasi penilaian overbought dan oversold
- Uji coba dengan varietas yang berbeda untuk menemukan target yang paling cocok
- Peningkatan penilaian dengan bantuan model pembelajaran mesin untuk meningkatkan akurasi sinyal
- Menggabungkan lebih banyak fitur statistik pasar, seperti perubahan volume perdagangan, fluktuasi dalam sehari, dan lain-lain untuk menemukan waktu terbaik untuk membuka posisi
Meringkaskan
Strategi reversal ganda berhasil menggabungkan ide perdagangan reversal dengan analisis pola k-line. Ini sepenuhnya mengeksplorasi hukum esensi dari harga yang kembali dalam jangka pendek dan menengah, secara efektif menangkap peluang yang ditawarkan oleh reversal. Dibandingkan dengan metode yang hanya mengikuti tren, strategi ini menemukan titik keseimbangan antara pengendalian risiko dan keuntungan.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 17/04/2019
// This is combo strategies for get
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// This startegy based on 3-day pattern reversal described in "Are Three-Bar
// Patterns Reliable For Stocks" article by Thomas Bulkowski, presented in
// January,2000 issue of Stocks&Commodities magazine.
// That pattern conforms to the following rules:
// - It uses daily prices, not intraday or weekly prices;
// - The middle day of the three-day pattern has the lowest low of the three days, with no ties allowed;
// - The last day must have a close above the prior day's high, with no ties allowed;
// - Each day must have a nonzero trading range.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BarReversalPattern() =>
pos = 0.0
pos := iff(open[2] > close[2] and high[1] < high[2] and low[1] < low[2] and low[0] > low[1] and high[0] > high[1], 1,
iff(open[2] < close[2] and high[1] > high[2] and low[1] > low[2] and high[0] < high[1] and low[0] < low[1], -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Strategies 123 Reversal and 3-Bar-Reversal-Pattern", shorttitle="Combo Backtest", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
pos3BarReversalPattern = BarReversalPattern()
pos = iff(posReversal123 == 1 and pos3BarReversalPattern == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and pos3BarReversalPattern == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )