Strategi Terobosan Konvergensi Internal
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi penembusan internal adalah strategi pelacakan tren yang didasarkan pada bentuk garis K. Strategi ini menggunakan bentuk garis K yang terdiri dari penembusan internal dan ekspansi eksternal untuk menilai tren dan melakukan posisi long open pada titik penembusan.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutama menilai dua bentuk garis K berikut:
Garis K internal yang berdekatan: harga tertinggi Garis K hari ini lebih rendah dari harga tertinggi kemarin, dan harga terendah lebih tinggi dari harga terendah kemarin, menunjukkan bahwa kisaran sedang berdekatan.
Eksternal K-Line Expansion: Hari ini harga tertinggi K-Line lebih tinggi dari harga tertinggi kemarin, dan harga terendah lebih rendah dari harga terendah kemarin, menunjukkan bahwa kisaran sedang berkembang.
Ketika menilai kedua bentuk di atas, dianggap sebagai sinyal masuk strategi. Pada hari berikutnya dari garis K masuk, jika harga buka lebih tinggi dari harga tertinggi hari sebelumnya, maka lebih banyak; Jika harga buka lebih rendah dari harga terendah hari itu, maka kosong.
Setelah melakukan lebih banyak shorting, Anda akan mengatur titik stop loss. Algoritma stop loss yang spesifik adalah:
Stop Stop = (Pertumbuhan harga tutup saat ini × persentase dari target) / perubahan harga minimum
Stop loss point = ((Current close price × Stop loss percentage) / Minimum perubahan harga)
Dengan begitu, kita bisa memasang stop loss dan stop order, dan keluar dari pasar setelah mencapai keuntungan, dan menghindari kerugian yang lebih besar dari yang dapat ditanggung.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
Konvergensi internal dengan ekspansi eksternal K-line lebih dapat diandalkan, dan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam menentukan arah tren.
Penembusan masuk meningkatkan kepastian penilaian, menghindari sebagian penembusan palsu.
Transaksi yang sepenuhnya otomatis, tidak memerlukan intervensi manusia, mengurangi risiko operasional.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Perhitungan bentuk K-line tidak sepenuhnya dapat diandalkan, dan mungkin akan terjadi kesalahan sinyal.
Penembusan masuk yang mudah untuk ditargetkan, harus disesuaikan dengan stop loss.
pengaturan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan peningkatan kerugian, perlu hati-hati menguji parameter optimasi.
Arah optimasi
Strategi ini juga dapat dioptimalkan dengan cara:
Tambahkan lebih banyak filter untuk menghindari kesalahan sinyal. Misalnya, Anda dapat menambahkan filter volume transaksi.
Mengoptimalkan algoritma stop loss dan stop loss dinamis.
Tambahkan fitur anti-pembusukan otomatis.
Mengoptimalkan parameter secara otomatis menggunakan metode pembelajaran mesin.
Meringkaskan
Strategi penembusan konvergensi internal secara keseluruhan merupakan strategi tren yang lebih andal dan mudah dilaksanakan. Strategi ini memanfaatkan sepenuhnya keuntungan penilaian dari bentuk ekspansi eksternal konvergensi internal, serta keuntungan kepastian dari penembusan. Pada saat yang sama, algoritma strategi sederhana dan jelas, mudah dimengerti, cocok untuk mengukur pilihan masuk.
/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("inside bar strategy Wıth SL-TP ", overlay=true )
insides = high < high[1] and low > low[1]
outsides = high > high[1] and low < low[1]
candle_control=insides or outsides
target_profit_percent=input(3,"target profit%",step=0.1)
stop_loss_percent=input(1,"stop loss %",step=0.1)
yearfrom = input(2021)
yearuntil =input(2022)
monthfrom =input(1)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
long_cond=candle_control[1] and close>open and high>high[1]
short_cond=candle_control[1] and close<open and low<low[1]
if ( long_cond )
strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="LONG")
else
strategy.cancel(id="LONG")
if ( short_cond )
strategy.entry("SHORT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SHORT")
else
strategy.cancel(id="SHORT")
profit_target=(close*(target_profit_percent/100))/syminfo.mintick
stop_target=(close*(stop_loss_percent/100))/syminfo.mintick
strategy.exit("LONG EXIT","LONG",profit=profit_target, loss=stop_target )
strategy.exit("LONG EXIT","SHORT",profit=profit_target, loss=stop_target )