1. Persegi
  2. Strategi Swing Harga EMA Dual

Strategi Swing Harga EMA Dual

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-26 13:52:41
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi Dual EMA Price Swing menilai sentimen dan momentum pasar dengan menghitung perbedaan antara dua EMA dari periode yang berbeda.

Strategi ini sederhana dan mudah digunakan, menilai momentum pasar dan arah melalui perbedaan EMA. Namun, juga memiliki beberapa keterlambatan dan tidak dapat menangkap titik balik tepat waktu.

Prinsip

Indikator inti dari strategi Dual EMA Price Swing adalah APO, yaitu Absolute Price Oscillator, yang mewakili perbedaan antara dua EMA.

APO = EMA(short period) − EMA(long period)

Secara khusus, APO dalam strategi ini dihitung sebagai:

xShortEMA = ema(close price, LengthShortEMA)  

xLongEMA = ema(close price, LengthLongEMA)

xAPO = xShortEMA − xLongEMA

Di mana LengthShortEMA dan LengthLongEMA mewakili panjang siklus EMA jangka pendek dan jangka panjang masing-masing.

Beberapa aturan utama penilaian APO:

  1. Sebuah up-crossing dari APO di atas 0 adalah sinyal bullish
  2. Penembusan APO di bawah 0 adalah sinyal penurunan
  3. APO positif menunjukkan kondisi bull saat ini
  4. APO negatif menunjukkan keadaan beruang saat ini

Tentukan sentimen pasar dan waktu masuk berdasarkan nilai real-time APO.

Analisis Keuntungan

Strategi Dual EMA Price Swing memiliki keuntungan utama sebagai berikut:

  1. Menggunakan rata-rata bergerak eksponensial dapat secara efektif meratakan data harga dan mengurangi dampak kebisingan
  2. Indikator APO menggabungkan dua EMA untuk menilai tren harga dan momentum pasar
  3. Sinyal strategi adalah sederhana dan jelas, mudah untuk menentukan dan menerapkan
  4. Siklus EMA yang dapat disesuaikan beradaptasi dengan varietas dan gaya perdagangan yang berbeda
  5. Sinyal reversibel berlaku untuk perdagangan reverse dan short

Analisis Risiko

Strategi Dual EMA Price Swing juga memiliki beberapa risiko, terutama dalam:

  1. EMA sendiri memiliki keterlambatan dan tidak dapat menangkap titik balik harga pada waktunya
  2. Parameter default mungkin tidak berlaku untuk semua varietas, parameter perlu dioptimalkan
  3. Sinyal yang sering menghasilkan sinyal palsu
  4. Tidak dapat menentukan stop loss dan mengambil keuntungan setelah posisi pembukaan
  5. Ada keterlambatan tertentu, mungkin kehilangan waktu entri terbaik

Kita dapat mengatasi dan mengurangi risiko ini dengan menerapkan stop loss yang wajar untuk mengurangi kerugian tunggal; mengoptimalkan parameter untuk menyesuaikan siklus; menggabungkan indikator lain untuk menyaring sinyal dan meningkatkan stabilitas strategi.

Arahan Optimasi

Strategi Dual EMA Price Swing dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Mengoptimalkan parameter siklus EMA, tes kombinasi panjang 5 sampai 60 untuk menemukan optimal
  2. Tambahkan indikator lain seperti MA, KDJ, MACD untuk mengatur kondisi filter dan menghindari sinyal palsu
  3. Menggunakan Bollinger Bands, KD untuk menentukan stop loss yang wajar dan mengambil keuntungan
  4. Menggabungkan indeks tren untuk menilai tren harga, menghindari perdagangan melawan tren
  5. Menambahkan indikator volume perdagangan untuk memastikan sinyal dengan dukungan volume
  6. Menetapkan kondisi masuk kembali untuk mengurangi transaksi dan frekuensi perdagangan

Kesimpulan

Singkatnya, Dual EMA Price Swing Strategy menilai sentimen pasar dengan menghitung perbedaan APO antara dua EMA. Sinyal strategi sederhana dan praktis, tetapi juga memiliki beberapa kelemahan. Kita dapat mengoptimalkannya melalui penyetelan parameter, menambahkan filter, mengatur stop dan banyak lagi. Mudah digunakan untuk pemula, juga dengan potensi besar untuk ekspansi. Cocok untuk pelajar perdagangan kuantum untuk belajar dan menerapkan.

/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 30/05/2017
// The Absolute Price Oscillator displays the difference between two exponential 
// moving averages of a security's price and is expressed as an absolute value.
// How this indicator works
//    APO crossing above zero is considered bullish, while crossing below zero is bearish.
//    A positive indicator value indicates an upward movement, while negative readings 
//      signal a downward trend.
//    Divergences form when a new high or low in price is not confirmed by the Absolute Price 
//      Oscillator (APO). A bullish divergence forms when price make a lower low, but the APO 
//      forms a higher low. This indicates less downward momentum that could foreshadow a bullish 
//      reversal. A bearish divergence forms when price makes a higher high, but the APO forms a 
//      lower high. This shows less upward momentum that could foreshadow a bearish reversal.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Absolute Price Oscillator (APO) Backtest", shorttitle="APO")
LengthShortEMA = input(10, minval=1)
LengthLongEMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=line)
xPrice = close
xShortEMA = ema(xPrice, LengthShortEMA)
xLongEMA = ema(xPrice, LengthLongEMA)
xAPO = xShortEMA - xLongEMA
pos = iff(xAPO > 0, 1,
       iff(xAPO < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xAPO, color=blue, title="APO")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi