Ikuti Strategi Beruang

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-26 14:12:09
Tag:

Gambaran umum

Strategi Follow The Bear (FTB) adalah strategi perdagangan forex yang dirancang untuk menangkap pola yang berulang dalam aksi harga EUR/USD selama pasar Eropa terbuka. Strategi ini bertujuan untuk mengambil keuntungan dari bulls euro yang terjebak yang dipaksa untuk melepaskan posisi panjang mereka ketika harga mulai mundur. Secara khusus, ini mengawasi lilin bintang atau hammer reversal pada grafik 1 jam EUR/USD. Setelah terdeteksi dan dikonfirmasi dengan filter tambahan seperti RSI yang terlalu banyak dibeli, itu akan secara agresif memasuki posisi pendek dengan stop ketat di atas lilin pembalikan dan target keuntungan berdasarkan rasio risiko / imbalan yang wajar.

Logika Strategi

Premis inti dari strategi FTB didasarkan pada asumsi bahwa bulls euro dan algoritma yang mendorong harga EUR/USD naik akan terjebak ketika tren naik berhenti atau berbalik segera setelah pasar Eropa/London dibuka.

Strategi ini bertujuan untuk memanfaatkan teori bearish ini dengan memperhatikan pola lilin pembalikan selama zona waktu Eropa (misalnya 2am-7am). Kriteria untuk lilin pembalikan adalah bahwa penutupan harus berada di bawah terbuka dan dalam 50% bawah kisaran lilin (lebih dekat dengan rendah daripada terbuka).

Ketika lilin semacam itu terbentuk, itu sinyal terperangkap panjang menghadapi likuidasi.

RSI di atas 70 tingkat overbought
Lilin sebelumnya ditutup
Lilin saat ini membuat baru tinggi baru-baru ini

Setelah melewati semua filter, strategi memasuki posisi pendek pada penutupan lilin dengan stop loss yang ditempatkan tepat di atas tinggi dan target keuntungan yang dihitung berdasarkan rasio risiko / imbalan 1: 1 (dikonfigurasi).

Salah satu detail utama adalah strategi hanya perdagangan selama sesi Eropa. di luar itu, itu reset dan menunggu periode perdagangan berikutnya.

Analisis Keuntungan

Sebagai strategi pembalikan rata-rata jangka pendek yang sederhana, pendekatan FTB memiliki beberapa kekuatan utama:

Menangkap pola perilaku yang dapat diperdagangkan dengan tingkat kemenangan yang baik
Logika yang mudah dipahami dan dioptimalkan
Menghindari kebisingan di siang hari dengan berdagang di malam hari
Aturan manajemen risiko yang jelas
Konektivitas yang mulus untuk perdagangan otomatis

Secara keseluruhan, sebagai strategi scalping malam frekuensi rendah, stabilitas dan keandalan FTB cukup menarik.

Analisis Risiko

Meskipun strategi ini memiliki kelebihan, seperti halnya sistem perdagangan lainnya, ada risiko termasuk:

Spread dan kesenjangan yang lebih luas dalam semalam
Kesederhanaan bisa menyebabkan terlalu banyak optimasi
Kegagalan akurasi pola di beberapa pasar
Kelayakan data historis terbatas
Keterbatasan tes balik

Beberapa cara untuk mengatasi risiko:

Sesuaikan buffer stop loss
Tambahkan filter dan menggabungkan strategi
Mengoptimalkan ketahanan dalam kondisi pasar
Gunakan periode backtest yang lebih lama
Pengujian masa depan yang luas sebelum perdagangan langsung

Jalur Optimasi

Mengingat sifat dasar dari strategi dan risiko yang terlibat, beberapa bidang yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan:

Multi-frame waktu konfirmasi sinyal pada 5m atau 15m untuk ketahanan
Pembelajaran mesin model kereta api untuk menyaring sinyal
Perhentian dinamis menyesuaikan stop berdasarkan volatilitas
Penghapusan risiko mengoptimalkan ukuran posisi untuk pertumbuhan yang lebih stabil

Kesimpulan

Strategi Follow the Bear menyediakan pendekatan yang mudah untuk short selling jangka pendek dengan memanfaatkan retracements yang didorong oleh bulls euro yang terperangkap. Mudah dipahami dan ditingkatkan, FTB cocok untuk scalping overnight yang sistematis.

/*backtest
start: 2024-02-18 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ZenAndTheArtOfTrading / PineScriptMastery
// FTB Strategy (PineConnector Version)
// Last Updated: 21st July, 2021
// @version=4
strategy("[2021] FTB Strategy", shorttitle="FTB", overlay=true)

// Risk Settings
var g_risk      = "Risk Settings"
pips            = input(title="Stop Pips", type=input.float, defval=2.0, group=g_risk, tooltip="How many pips above high to put stop loss")
rr              = input(title="Risk:Reward", type=input.float, defval=1.0, group=g_risk, tooltip="This determines the risk:reward profile of the setup")
// Filters
var g_filter    = "Filter Settings"
timezone        = input(title="Timezone", type=input.session, defval="0200-0700", group=g_filter, tooltip="Which timezone to search for FTB signals in")
days            = input(title="Days To Trade", defval="13457", group=g_filter, tooltip="Which days to trade this strategy on (Monday & Friday disabled by default)")
useRsiFilter    = input(title="RSI OB/OS?", type=input.bool, defval=true, group=g_filter, tooltip="If true then the RSI must be considered overbought before a signal is valid")
useCloseFilter  = input(title="Previous Bar Must Be Bullish?", type=input.bool, defval=false, group=g_filter, tooltip="If true then the previous bar must have closed bullish")
useHighFilter   = input(title="High Filter", type=input.bool, defval=false, group=g_filter, tooltip="If true then the signal bar must be the highest bar over X bars")
highLookback    = input(title="High Lookback", type=input.integer, defval=10, group=g_filter, tooltip="This is for setting the High Filter lookback distance")
fib             = input(title="Candle Close %", defval=0.5, group=g_filter, tooltip="For identifying shooting star candles (0.5 = must close <= 50% mark of candle size)")
rsiLen          = input(title="RSI Length", type=input.integer, defval=3, group=g_filter, tooltip="RSI length")
rsiOB           = input(title="RSI OB", type=input.float, defval=70.0, group=g_filter, tooltip="RSI overbought threshold")
// PineConnector Settings
var g_pc        = "PineConnector Settings"
pc_id           = input(title="License ID", defval="YOUR_ID", type=input.string, group=g_pc, tooltip="This is your PineConnector license ID")
pc_risk         = input(title="Risk Per Trade", defval=1, step=0.5, type=input.float, group=g_pc, tooltip="This is how much to risk per trade (% of balance or lots)")
pc_prefix       = input(title="MetaTrader Prefix", defval="", type=input.string, group=g_pc, tooltip="This is your broker's MetaTrader symbol prefix")
pc_suffix       = input(title="MetaTrader Suffix", defval="", type=input.string, group=g_pc, tooltip="This is your broker's MetaTrader symbol suffix")
pc_spread       = input(title="Spread", defval=0.5, type=input.float, group=g_pc, tooltip="Enter your average spread for this pair (used for offsetting limit order)")
pc_limit        = input(title="Use Limit Order?", defval=true, type=input.bool, group=g_pc, tooltip="If true a limit order will be used, if false a market order will be used")

// Generate PineConnector alert string
var symbol = pc_prefix + syminfo.ticker + pc_suffix
var limit = pc_limit ? "limit" : ""
pc_entry_alert(direction, sl, tp) =>
    price = pc_limit ? "price=" + tostring(pc_spread) + "," : ""
    pc_id + "," + direction + limit + "," + symbol + "," + price + "sl=" + tostring(sl) + ",tp=" + tostring(tp) + ",risk=" + tostring(pc_risk)

// Get RSI filter
rsiValue = rsi(close, rsiLen)
rsiFilter = not useRsiFilter or rsiValue >= rsiOB

// Check high & close filter
highFilter = not useHighFilter or high == highest(high, highLookback)
closeFilter = not useCloseFilter or close[1] > open[1]

// InSession() determines if a price bar falls inside the specified session
inSession(sess) => na(time(timeframe.period, sess + ":" + days)) == false

// Calculate 50% mark of candle size
bearFib = (high - low) * fib + low

// Check filters
filters = inSession(timezone) and closeFilter and high > high[1] and rsiFilter and highFilter and open != close

// Detect valid shooting star pinbar pattern
var takenTradeAlready = false
star = true

// Calculate stops & targets
shortStopPrice = high + (syminfo.mintick * pips * 10)
shortStopDistance = shortStopPrice - close
shortTargetPrice = close - (shortStopDistance * rr)

// Save stops & targets for the current trade
var tradeStopPrice = 0.0
var tradeTargetPrice = 0.0

// If we detect a valid shooting star, save our stops & targets, enter short and generate alert
if star and barstate.isconfirmed
    tradeStopPrice := shortStopPrice
    tradeTargetPrice := shortTargetPrice
    takenTradeAlready := true
    alertString = pc_entry_alert("sell", tradeStopPrice, tradeTargetPrice)
    alert(alertString, alert.freq_once_per_bar_close)
    strategy.entry(id="Short", long=strategy.short, when=strategy.position_size == 0, comment=alertString)

// If we have exited the FTB session then reset our takenTradeAlready flag for the next session
if not inSession(timezone) and inSession(timezone)[1]
    takenTradeAlready := false
    
// If price has exceeded target then cancel limit order if it's still active
if pc_limit and low <= tradeTargetPrice and strategy.position_size == 0
    alert(pc_id + ",cancelshort," + symbol)
    tradeTargetPrice := na

// Draw stops & targets
plot(star ? tradeStopPrice : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, title="SL")
plot(star ? shortTargetPrice : na, color=color.green, style=plot.style_linebr, title="TP")
// Draw short signals
plotshape(star ? 1 : na, style=shape.triangledown, color=color.red)
// Change background color to highlight detection zone
bgcolor(color=inSession(timezone) ? color.new(color.red,80) : na, title="Session")

// Exit trade whenever our stop or target is hit
strategy.exit(id="Short Exit", from_entry="Short", limit=tradeTargetPrice, stop=tradeStopPrice, when=strategy.position_size != 0)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi