Strategi terobosan ATR penguatan rasio emas rata-rata bergerak
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi terobosan yang menggunakan indikator ATR untuk membangun sinyal perdagangan. Strategi ini menggunakan sistem linier untuk menghasilkan sinyal perdagangan dan membangun posisi kosong di atas dan di bawah indikator ATR yang diperbesar dengan pembagian emas. Strategi ini dapat menghasilkan keuntungan besar dalam tren dan mendapatkan keuntungan kecil yang stabil dalam situasi yang bergolak.
Prinsip Strategi
Kode ini menggunakan indikator siklus ATR untuk harga close out, dan memperbesar 1.618x sebagai uptrend, dan 2.618x sebagai downtrend, untuk membangun sistem perdagangan Brinch Breakthrough yang dikombinasikan dengan Equilibrium Ema. Lakukan lebih banyak ketika harga naik dari downtrend, dan kosongkan dari uptrend ke downtrend, untuk mendapatkan keuntungan dari trend tracking.
Keunggulan Strategis
- Indikator ATR dapat secara efektif menangkap fluktuasi pasar, menggunakan fluktuasi untuk membangun saluran perdagangan adaptif, dan menghindari overfit yang disebabkan oleh penggunaan parameter tetap.
- ATR naik turun setelah pembagian emas diperbesar dapat memperluas ruang keuntungan tanpa meningkatkan frekuensi transaksi.
- Sistem linearity memfilter kebisingan jangka pendek dan bekerja dengan saluran ATR untuk mengunci tren linearitas menengah dan panjang.
Risiko Strategis
- Indikator ATR menunjukkan keterlambatan dalam menanggapi situasi ekstrem.
- Pembagian emas dengan perkalian yang tidak tepat dapat menyebabkan frekuensi transaksi yang terlalu tinggi.
- Sinyal perpindahan rata-rata siklus panjang terlambat.
Optimasi Strategi
- Indikator ATR dapat dipertimbangkan untuk digunakan dalam kombinasi dengan indeks volatilitas pasar VIX atau untuk menyesuaikan amplifikasi.
- Sistem garis rata dapat memperkenalkan EMA periode waktu yang berbeda untuk membangun sistem perdagangan yang dapat beradaptasi.
- Anda dapat mengatur mekanisme stop loss untuk mengurangi kerugian maksimum dalam satu transaksi.
Meringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan penggunaan saringan linier, pelacakan saluran ATR dan prinsip pembagian emas. Dapat secara efektif melacak tren linier tengah, memiliki stabilitas yang baik. Dapat beradaptasi dengan berbagai varietas dengan berbagai siklus aplikasi melalui penyesuaian parameter, layak untuk mengeksplorasi adaptasi pasar yang baik.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("ATR Long Only Strategy lower band buy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
len = input(52, type=input.integer, minval=1, title="Length")
mul = input(1.618, type=input.float, minval=0, title="Length")
mullow = input(2.618, type=input.float, minval=0, title="Length")
price = sma(close, 1)
average = ema(close, len)
diff = atr(len) * mul
difflow = atr(len) * mullow
bull_level = average + diff
bear_level = average - difflow
bull_cross = crossunder(price, bear_level)
bear_cross = crossunder(bull_level, price)
FromMonth = input(defval = 8, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 18, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2008, title = "From Year", minval = 2008)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 2019)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
startTimeOk() => true
if (startTimeOk())
strategy.entry("KOP", strategy.long, when=bull_cross)
strategy.close("KOP", when=bear_cross) //strategy.entry("Sell", strategy.short, when=bear_cross)
plot(price, title="price", color=color.black, transp=50, linewidth=2)
a0 = plot(average, title="average", color=color.red, transp=50, linewidth=1)
a1 = plot(bull_level, title="bull", color=color.green, transp=50, linewidth=1)
a2 = plot(bear_level, title="bear", color=color.red, transp=50, linewidth=1)
fill(a0, a1, color=color.green, transp=97)
fill(a0, a2, color=color.red, transp=97)