Strategi Berkendara di Selat Donchian
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi bersepeda di saluran Tongjian adalah strategi pelacakan tren. Strategi ini menggunakan saluran Tongjian untuk mengidentifikasi tren pasar, masuk ke lapangan ketika sinyal diarahkan ke arah tren, dan kemudian mencoba untuk menangkap keseluruhan tren.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutama didasarkan pada saluran Tongjian. Saluran Tongjian terdiri dari saluran atas, saluran bawah dan saluran tengah. Jalur atas adalah harga tertinggi dalam n hari terakhir, saluran bawah adalah harga terendah dalam n hari terakhir, saluran tengah adalah rata-rata saluran atas dan saluran bawah.
Strategi pertama menghitung uptrend, downtrend, dan midtrend dari saluran Dongxian dengan panjang 20 hari. Kemudian menilai apakah harga telah menembus saluran. Jika harga penutupan menembus garis 200-hari rata-rata dan harga penutupan menembus uptrend, menghasilkan sinyal multiply. Jika harga penutupan menembus garis 200-hari rata-rata dan harga penutupan menembus downtrend, menghasilkan sinyal kosong.
Setelah masuk ke posisi melakukan beberapa posisi, garis stop loss disetel ke bawah; setelah masuk ke posisi melakukan posisi kosong, garis stop loss disetel ke atas.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
Dapat mengidentifikasi arah tren pasar secara efektif.
Dengan kombinasi dengan garis rata-rata jangka panjang, sinyal yang salah dapat disaring secara efektif. Garis rata-rata jangka panjang memastikan bahwa sinyal hanya dihasilkan di arah tren besar.
Pengaturan Stop Loss pada batas corridor, dapat menghentikan kerusakan dengan cepat dan mengontrol risiko secara efektif.
Strategi logisnya sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diterapkan.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Risiko terbalik tren. Ketika tren pasar tiba-tiba berbalik, dapat menyebabkan kerugian besar.
Risiko optimasi parameter. Parameter saluran Dongxian seperti panjang siklus perlu terus diuji dan dioptimalkan, jika tidak, mungkin mempengaruhi kinerja strategi.
Risiko frekuensi perdagangan yang terlalu tinggi. Saluran Tongxian mudah menghasilkan sinyal perdagangan yang terlalu banyak, yang dapat menyebabkan perdagangan yang terlalu sering.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Filter sinyal dengan lebih banyak indikator, misalnya bentuk K-line, indikator tingkat fluktuasi, dan lain-lain, untuk menghindari sinyal yang salah.
Optimalisasi parameter: Optimalkan parameter panjang saluran Dongxian untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.
Adaptasi Stop Loss. Adaptasi Stop Loss sesuai dengan volatilitas pasar dan persyaratan kontrol risiko.
Pengolahan Klasifikasi Sinyal. Klasifikasi sinyal dengan menggunakan berbagai tingkat stop loss untuk membedakan sinyal yang kuat dan lemah.
Meringkaskan
Secara keseluruhan, strategi bersepeda saluran Tongjian adalah strategi pelacakan tren yang sederhana dan praktis. Ini dapat secara efektif mengidentifikasi arah tren pasar, menangkap tren hingga batas maksimum.
/*backtest
start: 2024-01-26 00:00:00
end: 2024-02-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © pratyush_trades
//@version=4
strategy("Donchian Channel Strategy", overlay=true)
length = input(20)
longRule = input("Higher High", "Long Entry", options=["Higher High", "Basis"])
shortRule = input("Lower Low", "Short Entry", options=["Lower Low", "Basis"])
hh = highest(high, length)
ll = lowest(low, length)
up = plot(hh, 'Upper Band', color = color.green)
dw = plot(ll, 'Lower Band', color = color.red)
mid = (hh + ll) / 2
midPlot = plot(mid, 'Basis', color = color.orange)
fill(up, midPlot, color=color.green, transp = 95)
fill(dw, midPlot, color=color.red, transp = 95)
if (close>ema(close,200))
if (not na(close[length]))
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=longRule=='Basis' ? mid : hh)
if (close<ema(close,200))
if (not na(close[length]))
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=shortRule=='Basis' ? mid : ll)
if (strategy.position_size>0)
strategy.exit(id="Longs Exit",stop=ll)
if (strategy.position_size<0)
strategy.exit(id="Shorts Exit",stop=hh)