Strategi Breakout Rata-rata Pergerakan Ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini memvisualisasikan area fluktuasi harga dengan menghitung dan memetakan rata-rata bergerak sederhana 20-siklus (SMA) dan rata-rata bergerak indeks 21-siklus (EMA), dan mengisi warna di antara keduanya. Strategi ini menghasilkan sinyal beli ketika harga melewati SMA 20-siklus di atas; menghasilkan sinyal jual ketika harga melewati EMA 21-siklus di bawah. Strategi ini memiliki fungsi stop loss dan stop loss yang sama.
Prinsip Strategi
Gagasan utama dari strategi penembusan dua rata-rata bergerak adalah memanfaatkan persilangan antara rata-rata bergerak cepat dan rata-rata bergerak lambat sebagai sinyal jual beli. Siklus SMA 20 relatif lebih sensitif dan dapat merespons perubahan harga dengan cepat; Siklus EMA 21 bereaksi sedikit lambat tetapi lebih lancar.
Secara khusus, ketika harga penutupan di atas melewati 20 siklus SMA, berarti jangka pendek dan jangka panjang adalah tren naik, jadi lebih banyak; ketika harga penutupan di bawah melewati 21 siklus EMA, berarti jangka pendek dan jangka panjang adalah tren turun, jadi lebih banyak. Sinyal posisi terbuka berlawanan dengan sinyal masuk, jika harga di bawah melewati 20 siklus SMA, maka posisi terbuka lebih banyak, dan jika harga di atas melewati 21 siklus EMA maka posisi terbuka.
Strategi ini menggunakan teknologi fill untuk mengisi warna di antara dua rata-rata bergerak, membentuk indikator visual yang membantu menilai pergerakan pasar.
Keunggulan Strategis
Strategi penembusan moving average ganda memiliki keuntungan sebagai berikut:
- Prinsip-prinsipnya sederhana, mudah dipahami dan diterapkan;
- Dengan cross-linking dua baris, kita bisa menilai pergerakan pasar dengan lebih akurat.
- Indikator visualisasi secara intuitif menunjukkan area fluktuasi harga;
- Dengan fitur Tracking Stop Loss, Anda dapat mengunci keuntungan dan mengurangi risiko.
- Skalabilitas yang kuat, berbagai optimasi dapat dilakukan berdasarkan strategi tersebut.
Risiko Strategis
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Dalam situasi gempa bumi, sinyal yang salah dapat terjadi.
- Pengaturan stop loss yang tidak tepat dapat menyebabkan kerugian atau penurunan keuntungan;
- Pengaturan parameter (misalnya panjang siklus) yang tidak tepat dapat mempengaruhi efektivitas strategi;
- Perdagangan otomatis dapat memicu kerugian beruntun.
Untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, langkah-langkah berikut dapat diambil:
- Meningkatkan kondisi penyaringan untuk menghindari masuk selama gempa;
- Mengoptimalkan parameter stop loss dan menyeimbangkan risiko-penghasilan;
- Mencoba parameter kebugaran, memilih parameter indikator yang sesuai dengan pasar;
- Intervensi manusia dalam situasi yang tidak biasa, untuk menghindari pertambahan kerugian berkelanjutan.
Optimasi Strategi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
- Menambahkan filter untuk indikator teknis lainnya, seperti volume transaksi, volatilitas, dan lain-lain, untuk menghindari terjadinya false breakout.
- Mengoptimalkan parameter moving average secara dinamis berdasarkan metode pembelajaran mesin;
- Meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dengan menggunakan indikator sentimen, berita, dan lain-lain;
- Menambahkan mekanisme stop loss yang dapat disesuaikan untuk menyesuaikan stop loss sesuai dengan perubahan pasar
Meringkaskan
Strategi ini menilai perubahan tren pasar melalui persilangan rata-rata bergerak cepat dan lambat, dan membuat keputusan membeli dan menjual sesuai dengan itu. Strategi ini memiliki kelebihan seperti sederhana, intuitif, dan mudah dilakukan, tetapi ada juga risiko tertentu. Dengan mengoptimalkan parameter, menambahkan kondisi penyaringan, dan intervensi buatan, risiko dapat dikurangi untuk meningkatkan efektivitas strategi.
/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("BMSB Breakout Strategy", shorttitle="BMSB Breakout", overlay=true)
source = close
smaLength = 20
emaLength = 21
sma = ta.sma(source, smaLength)
ema = ta.ema(source, emaLength)
outSma = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, sma)
outEma = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ema)
smaPlot = plot(outSma, color=color.new(color.red, 0), title='20w SMA')
emaPlot = plot(outEma, color=color.new(color.green, 0), title='21w EMA')
fill(smaPlot, emaPlot, color=color.new(color.orange, 75), fillgaps=true)
// Definir condiciones para la estrategia de compra y venta
buyCondition = ta.crossover(close, outSma)
sellCondition = ta.crossunder(close, outEma)
// Entrada larga (compra) y salida corta
strategy.entry("Long", strategy.long, when=buyCondition and not na(sellCondition))
strategy.close("Short", when=buyCondition)
// Entrada corta (venta) y salida larga
strategy.entry("Short", strategy.short, when=sellCondition and not na(buyCondition))
strategy.close("Long", when=sellCondition)
// Puedes ajustar la configuración de la estrategia y los valores predeterminados según tus preferencias
plotshape(series=buyCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, title="Buy Signal")
plotshape(series=sellCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, title="Sell Signal")