Strategi Crossover Rata-rata Bergerak Ganda

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-27 13:51:51
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini menghitung dan memetakan rata-rata bergerak sederhana 20 periode (SMA) dan rata-rata bergerak eksponensial 21 periode (EMA), mengisi warna di antara mereka untuk memvisualisasikan zona fluktuasi harga. Ini menghasilkan sinyal beli ketika harga melintasi SMA 20 periode dan sinyal jual ketika harga melintasi EMA 21 periode. Strategi ini juga memiliki fungsi stop loss dan take profit.

Logika Strategi

Ide inti dari strategi crossover rata-rata bergerak ganda adalah menggunakan crossover antara rata-rata bergerak cepat dan lambat sebagai sinyal perdagangan. SMA 20 periode merespons lebih cepat terhadap perubahan harga sementara EMA 21 periode sedikit tertinggal tetapi lebih halus. Ketika tren jangka pendek dan jangka panjang konsisten, yaitu dua rata-rata bergerak menyeberang ke atas atau ke bawah, ini menunjukkan tren semakin kuat dan keputusan perdagangan yang dibuat kemungkinan akan lebih menguntungkan.

Secara khusus, ketika harga penutupan melintasi di atas SMA 20 periode, itu menunjukkan bahwa baik jangka pendek dan jangka panjang berada dalam tren naik, jadi pergi panjang. Ketika harga penutupan melintasi di bawah EMA 21 periode, itu menunjukkan bahwa baik jangka pendek dan jangka panjang berada dalam tren turun, jadi pergi pendek. Sinyal keluar bertentangan dengan sinyal masuk. Misalnya, ketika harga turun di bawah SMA 20 periode, tutup posisi panjang. Ketika harga melintasi kembali di atas EMA 21 periode, tutup posisi pendek.

Teknik pengisian juga digunakan untuk mengisi warna antara dua rata-rata bergerak untuk membentuk indikator visual untuk membantu menilai tren pasar.

Keuntungan

Strategi crossover rata-rata bergerak ganda memiliki keuntungan berikut:

Logika yang sederhana dan mudah dipahami dan diterapkan;
Crossover dari dua rata-rata bergerak secara dapat diandalkan menunjukkan perubahan arah tren;
Indikator visual secara intuitif menampilkan tingkat fluktuasi harga;
Mengikuti stop loss dan mengambil keuntungan mengunci keuntungan dan mengurangi risiko;
Ekspansibilitas tinggi untuk berbagai optimasi berdasarkan strategi ini.

Risiko

Ada juga beberapa risiko dengan strategi ini:

Cenderung untuk whipsaws dan menghasilkan sinyal palsu selama periode jangkauan terbatas;
Pengaturan stop loss dan take profit yang tidak tepat dapat menyebabkan kerugian atau penurunan keuntungan;
Penyesuaian parameter yang tidak memadai (misalnya panjang periode) dapat berdampak negatif pada kinerja strategi;
Perdagangan otomatis dapat memicu kerugian berturut-turut.

Langkah-langkah berikut dapat diadopsi untuk mengatasi risiko di atas:

Tambahkan filter untuk menghindari masuk selama periode bergetar;
Mengoptimalkan parameter stop loss dan take profit untuk menyeimbangkan risiko-pengembalian;
Uji ketahanan parameter dan pilih parameter yang sesuai untuk pasar;
Intervensi manual dalam keadaan luar biasa untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

Peluang Peningkatan

Strategi ini dapat ditingkatkan dalam hal berikut:

Tambahkan filter indikator teknis lainnya, seperti volume dan volatilitas, untuk menghindari kebocoran palsu;
Mengoptimalkan parameter rata-rata bergerak secara dinamis berdasarkan pembelajaran mesin;
Mengintegrasikan analisis sentimen dan berita untuk meningkatkan keputusan;
Membangun mekanisme stop loss adaptif untuk menyesuaikan skala stop loss berdasarkan kondisi pasar.

Ringkasan

Strategi ini mengidentifikasi perubahan tren menggunakan persilangan antara rata-rata bergerak cepat dan lambat, dan membuat keputusan panjang dan pendek yang sesuai. Strategi ini memiliki keuntungan seperti kesederhanaan, intuitif dan kemudahan implementasi, tetapi juga membawa beberapa risiko. Risiko dapat dikurangi dan kinerja ditingkatkan melalui optimasi parameter, menambahkan filter, pengawasan manual dll. Strategi ini memiliki ekstensibilitas yang besar dan layak penelitian dan aplikasi yang mendalam.

/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("BMSB Breakout Strategy", shorttitle="BMSB Breakout", overlay=true)

source = close
smaLength = 20
emaLength = 21

sma = ta.sma(source, smaLength)
ema = ta.ema(source, emaLength)

outSma = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, sma)
outEma = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ema)

smaPlot = plot(outSma, color=color.new(color.red, 0), title='20w SMA')
emaPlot = plot(outEma, color=color.new(color.green, 0), title='21w EMA')

fill(smaPlot, emaPlot, color=color.new(color.orange, 75), fillgaps=true)

// Definir condiciones para la estrategia de compra y venta
buyCondition = ta.crossover(close, outSma)
sellCondition = ta.crossunder(close, outEma)

// Entrada larga (compra) y salida corta
strategy.entry("Long", strategy.long, when=buyCondition and not na(sellCondition))
strategy.close("Short", when=buyCondition)

// Entrada corta (venta) y salida larga
strategy.entry("Short", strategy.short, when=sellCondition and not na(buyCondition))
strategy.close("Long", when=sellCondition)

// Puedes ajustar la configuración de la estrategia y los valores predeterminados según tus preferencias

plotshape(series=buyCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, title="Buy Signal")
plotshape(series=sellCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, title="Sell Signal")

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi