1. Persegi
  2. Strategi perdagangan jangka pendek berdasarkan indikator momentum

Strategi perdagangan jangka pendek berdasarkan indikator momentum

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-27 14:07:09
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini disebut Strategi Perdagangan Jangka Pendek Berdasarkan Indikator Momentum. Ini memanfaatkan Indeks Massa indikator momentum untuk mengidentifikasi titik balik dalam tren pasar dan menangkap peluang perdagangan jangka pendek.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan dua rata-rata bergerak eksponensial (EMA) dengan parameter yang berbeda untuk meratakan perbedaan antara harga tertinggi dan terendah dan mendapatkan indikator Indeks Massa.

Secara khusus, pertama menghitung perbedaan antara harga tertinggi dan terendah xPrice. Kemudian menghitung EMA 9 periode dan 25 periode xPrice, masing-masing bernama xEMA dan xSmoothXAvg. Setelah itu, jumlah rasio dari kedua EMA ini untuk mendapatkan Indeks Massa. Ketika Indeks Massa lebih besar dari ambang batas, itu pergi pendek. Ketika di bawah ambang batas, itu pergi panjang.

Strategi ini mengidentifikasi titik pembalikan tren dengan penyeberangan Indeks Massa dan dengan demikian melakukan perdagangan jangka pendek. Ketika volatilitas pasar meningkat, Indeks Massa akan meningkat. Ketika volatilitas pasar mereda, Indeks Massa akan turun. Memantau terobosan tingkat tertentu dapat secara efektif menangkap peluang perdagangan jangka pendek.

Keuntungan

Strategi ini memiliki keuntungan berikut:

  1. Menggunakan indikator momentum Indeks massa dapat secara efektif mengidentifikasi fluktuasi dan titik balik dalam jangka pendek
  2. Relatif akurat dalam posisi titik masuk dan keluar, menghindari mengejar atas dan bawah
  3. Strategi perdagangan dan parameter yang sederhana dan jelas, mudah diterapkan
  4. Penyesuaian parameter yang fleksibel untuk lingkungan pasar yang berbeda

Risiko dan Solusi

Ada juga beberapa risiko dengan strategi ini:

  1. Parameter penyesuaian yang halus dapat mengurangi sinyal palsu.
  2. Tren jangka panjang tidak dipertimbangkan, yang mungkin bertentangan dengan tren utama.
  3. Risiko penyesuaian kurva. Perpanjang periode sampel secara wajar untuk menguji ketahanan parameter.

Arahan Optimasi

Strategi dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Gabungkan dengan analisis fundamental untuk menghindari perdagangan saham berkualitas rendah yang sangat volatile
  2. Tambahkan mekanisme stop loss untuk mengontrol kerugian tunggal secara ketat
  3. Menggabungkan dengan indikator volatilitas untuk mengurangi ukuran posisi ketika volatilitas pasar meningkat
  4. Tambahkan perintah bersyarat untuk mengoptimalkan waktu masuk dan keluar

Kesimpulan

Strategi ini merancang strategi perdagangan jangka pendek yang sederhana berdasarkan indikator Indeks Massa, yang dapat secara efektif mengidentifikasi titik balik di pasar untuk perdagangan panjang dan pendek yang tepat. Strategi perdagangan dan pengaturan parameter sederhana dan intuitif, mudah diterapkan, dan dapat disesuaikan untuk lingkungan pasar yang berbeda, menjadikannya sangat praktis. Tetapi risiko overfit dan kegagalan indikator juga harus diperhatikan. Analisis tren dan stop loss harus dikombinasikan untuk mengatasi ketidakpastian pasar.

/*backtest
start: 2023-02-20 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 12/09/2017
// The Mass Index was designed to identify trend reversals by measuring 
// the narrowing and widening of the range between the high and low prices. 
// As this range widens, the Mass Index increases; as the range narrows 
// the Mass Index decreases.
// The Mass Index was developed by Donald Dorsey. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
//   - For purpose educate only
//   - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="MASS Index", shorttitle="MASS Index")
Length1 = input(9, minval=1)
Length2 = input(25, minval=1)
Trigger = input(26.5, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(27, color=blue, linestyle=line, title = "Setup")
hline(Trigger, color=red, linestyle=line, title = "Trigger")
xPrice = high - low
xEMA = ema(xPrice, Length1)
xSmoothXAvg = ema(xEMA, Length1)
nRes = sum(iff(xSmoothXAvg != 0, xEMA / xSmoothXAvg, 0), Length2)
pos = iff(nRes > Trigger, -1,
	   iff(nRes < Trigger, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(nRes, color=red, title="MASS Index")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi