Strategi perdagangan jangka pendek berdasarkan indikator momentum
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini disebut strategi perdagangan jangka pendek berdasarkan indikator momentum. Strategi ini menggunakan indikator momentum Mass Index untuk mengidentifikasi titik balik tren pasar untuk menangkap peluang perdagangan jangka pendek.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan EMA rata-rata bergerak indeks dari dua set parameter yang berbeda untuk meluruskan perbedaan antara harga tertinggi dan terendah, yang disebut Indeks Massa. Melakukan shorting ketika melewati titik terendah di atas Indeks Massa dan overbought ketika melewati titik terendah di bawah Indeks Massa.
Secara khusus, pertama-tama menghitung perbedaan harga tertinggi dan terendah xPrice. Kemudian menghitung 9 siklus dan 25 siklus EMA dari xPrice, masing-masing bernama xEMA dan xSmoothXAvg. Kemudian menghitung jumlah nilai rasio dari kedua EMA, untuk mendapatkan Mass Index.
Strategi ini menggunakan Mass Index yang naik atau turun untuk menilai titik-titik perubahan tren, sehingga melakukan perdagangan jangka pendek. Mass Index akan naik ketika goncangan pasar meningkat; Mass Index akan turun ketika goncangan pasar melemah. Memantau tingkat penembusan tertentu dapat secara efektif menangkap peluang perdagangan jangka pendek.
Keunggulan Strategis
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
- Menggunakan Mass Index sebagai indikator momentum, dapat secara efektif mengidentifikasi fluktuasi dan pembalikan tren dalam jangka pendek
- Mencari waktu yang tepat untuk membeli dan menjual, dan menghindari mengejar harga tinggi dan rendah
- Strategi dan parameter trading yang sederhana dan mudah diterapkan
- Parameter yang dapat disesuaikan secara fleksibel untuk lingkungan pasar yang berbeda
Risiko Strategis dan Solusi
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Mungkin terjadi penembusan palsu, yang menyebabkan transaksi yang tidak perlu. Parameter dapat disesuaikan dengan tepat untuk mengurangi tingkat kesalahan.
- Tidak mempertimbangkan penilaian tren jangka panjang, mungkin terjadi perpindahan dari tren utama. Dapat digabungkan dengan indikator tren untuk menghindari operasi kontra-tren.
- Risiko penyesuaian kurva data. Sampel dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan, dan parameter dapat diuji untuk stabilitas.
Arah optimasi strategi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
- Bergabung dengan analisis fundamental saham, menghindari perdagangan saham berkualitas rendah yang terlalu berfluktuasi
- Meningkatkan mekanisme penghentian kerugian, pengendalian ketat terhadap kerugian tunggal
- Menurunkan ukuran posisi saat pasar bergejolak
- Menambahkan fungsi tunggal kondisi, mengoptimalkan waktu masuk dan keluar
Meringkaskan
Strategi ini didasarkan pada Indeks Massa yang dirancang sebagai strategi perdagangan jangka pendek yang lebih sederhana, yang dapat secara efektif mengidentifikasi titik balik pasar, sehingga dapat melakukan lebih banyak shorting secara akurat. Strategi perdagangan dan parameter strategi ini sederhana, intuitif, mudah diterapkan, dan dapat disesuaikan dan dioptimalkan sesuai dengan berbagai kondisi pasar, memiliki kepraktisan yang kuat. Namun, juga harus diperhatikan risiko data yang terlalu fit dan indikator yang tidak efektif, yang perlu dikombinasikan dengan penilaian tren dan langkah-langkah stop loss untuk menghadapi ketidakpastian pasar.
/*backtest
start: 2023-02-20 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 12/09/2017
// The Mass Index was designed to identify trend reversals by measuring
// the narrowing and widening of the range between the high and low prices.
// As this range widens, the Mass Index increases; as the range narrows
// the Mass Index decreases.
// The Mass Index was developed by Donald Dorsey.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="MASS Index", shorttitle="MASS Index")
Length1 = input(9, minval=1)
Length2 = input(25, minval=1)
Trigger = input(26.5, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(27, color=blue, linestyle=line, title = "Setup")
hline(Trigger, color=red, linestyle=line, title = "Trigger")
xPrice = high - low
xEMA = ema(xPrice, Length1)
xSmoothXAvg = ema(xEMA, Length1)
nRes = sum(iff(xSmoothXAvg != 0, xEMA / xSmoothXAvg, 0), Length2)
pos = iff(nRes > Trigger, -1,
iff(nRes < Trigger, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="MASS Index")