Strategi jual naik turun
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi penarikan penarikan penarikan adalah strategi perdagangan yang dirancang dengan baik untuk mengoptimalkan penjualan aset pada fase penarikan dalam kenaikan harga. Pedagang yang menggunakan strategi ini akan mendapatkan keuntungan dari pendekatan sistematis yang didukung oleh persyaratan masuk dan keluar yang jelas.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan indikator teknis dan kombinasi parameter yang jelas untuk membimbing trader melalui fluktuasi pasar. Strategi ini didasarkan pada analisis mendalam data harga historis untuk menemukan titik balik potensial.
Strategi ini akan memicu pembentukan posisi short position. Kondisi crossover ini berfungsi sebagai sinyal robocop untuk mengidentifikasi titik balik potensial dalam tren harga. Pedagang dapat menggunakan sinyal ini untuk memulai posisi short position dan secara strategis mengantisipasi pembalikan tren.
Untuk mencegah situasi pasar yang tidak menguntungkan, strategi ini menggabungkan sistem manajemen risiko yang cermat. Kondisi keluar didefinisikan oleh stop loss dan stop loss yang dihitung, yang ditentukan berdasarkan dinamika harga masuk rata-rata posisi.
Stop loss ditentukan dengan mengalikan harga masuk rata-rata dengan persentase stop loss. Tingkat pengelolaan risiko ini memberi Anda panduan yang jelas tentang kapan harus keluar dari posisi Anda, untuk memastikan perlindungan modal dan terwujudnya keuntungan.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
Ini akan memberikan aturan masuk dan keluar yang jelas dan membuat keputusan perdagangan lebih jelas.
Menggunakan indikator teknis untuk mengidentifikasi peluang untuk membalikkan dan meningkatkan keakuratan pengambilan keputusan.
Perhitungan Stop Loss Stop Loss Dinamis untuk Mengontrol Risiko Lebih Baik
Metode sistematis membantu untuk melacak dan menilai kinerja.
Hal ini memungkinkan optimasi parameter sehingga strategi dapat beradaptasi dengan kondisi pasar yang berbeda.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki risiko sebagai berikut:
Sinyal pembalikan dapat mengirimkan sinyal yang salah dan menyebabkan kerugian.
Stop loss yang tidak tepat dapat menyebabkan kerugian yang berlebihan atau keuntungan yang tidak sepenuhnya tercapai.
Parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan kinerja yang buruk.
Langkah-langkah pengendalian risiko utama meliputi:
Untuk mengevaluasi keandalan sinyal, dan menghindari sinyal palsu.
Pengujian dan optimalisasi parameter stop loss.
Evaluasi stabilitas parameter dalam kondisi pasar yang berbeda.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Untuk menguji lebih banyak indikator teknis, carilah sinyal pembalikan yang lebih andal.
Menggunakan metode pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan stop loss secara dinamis.
Ini akan meningkatkan akurasi sinyal dengan mengevaluasi bias pasar, seperti indikator sentimen.
Mengoptimalkan pengelolaan skala posisi, untuk melacak tren besar.
Evaluasi karakteristik saham dan pilih yang paling sesuai dengan strategi tersebut.
Meringkaskan
Strategi penarikan kembali memberikan alat yang kuat bagi pedagang untuk secara aktif mencari peluang penarikan balik yang ideal dalam pergerakan harga. Dengan kerangka kerja yang solid dan keputusan yang dibuat berdasarkan analisis yang cermat, strategi ini memungkinkan pedagang untuk secara proaktif menangkap peluang pasar. Strategi ini juga menyediakan parameter yang dapat disesuaikan yang memungkinkan pedagang untuk membangun strategi perdagangan mereka sendiri.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Sell the Rallies", overlay=true, initial_capital=212, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0, pyramiding=2)
// Backtest dates
fromMonth = input(1, "From Month")
fromDay = input(10, "From Day")
fromYear = input(2020, "From Year")
thruMonth = input(2, "Thru Month")
thruDay = input(21, "Thru Day")
thruYear = input(2024, "Thru Year")
// Define window of time for backtest
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)
withinWindow() => true
inp_lkb = input(1, "Lookback Period")
// Calculate percentage change
perc_change(lkb) =>
overall_change = ((close - ta.valuewhen(withinWindow(), close, lkb)) / ta.valuewhen(withinWindow(), close, lkb)) * 100
// Call the function
overall = perc_change(inp_lkb)
// Entry
rally = input(2, "Rally")
if ta.crossover(overall, rally) and withinWindow()
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit
stopLoss = input(2, "Stop Loss (%)") / 100
takeProfit = input(2, "Take Profit (%)") / 100
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + stopLoss)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfit)
strategy.exit("Exit", "Short", stop=shortStopPrice, limit=shortTakeProfit)