Strategi Pembalikan Momentum Multi-Kerangka Waktu
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada dinamika harga dengan menghitung rasio entitas K-line dan shadow line, digabungkan dengan indikator RSI untuk menilai keadaan pasar overbought dan oversold, mencari kesempatan untuk berbalik perdagangan. Ini terutama digunakan untuk perdagangan garis pendek, melacak titik-titik reversal tren harga garis pendek, untuk mendapatkan tingkat kemenangan yang lebih tinggi.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini didasarkan pada:
Perhitungan rasio entitas dan rasio garis bayangan K: Dengan menghitung harga open, close, high, low dari setiap garis K, mendapatkan persentase yang dimiliki entitas dan garis bayangan. Ketika rasio garis bayangan kurang dari 20%, dianggap sebagai garis K yang kuat.
Menghitung rasio perubahan intensitas K-line: Menghitung amplitudo perubahan harga dalam setiap K-line, menilai kekuatan K-line. Ketika perubahan amplitudo relatif besar, menunjukkan energi gerak yang lebih kuat, menilai sebagai kuat K-line.
Kombinasi indikator RSI untuk menilai overbought dan oversold: Siapkan garis overbought dan oversold dari RSI, RSI lebih tinggi dari garis overbought dan oversold dari RSI lebih rendah dari garis oversold. K-line yang kuat dalam keadaan overbought dan oversold memiliki probabilitas lebih tinggi untuk berbalik.
Untuk menilai sinyal pembalikan: ketika rasio garis bayangan kurang dari 20% dan intensitas garis K lebih besar dari 2 kali rata-rata, dan harga tutup dari garis K sebelumnya lebih tinggi dari garis K saat ini, menunjukkan memenuhi kondisi pembalikan, melakukan shorting; sebaliknya ketika harga tutup lebih rendah dari garis K saat ini, melakukan lebih banyak.
Stop loss setting: Stop loss dan stop stop yang ditetapkan secara proporsional untuk sinyal take-off ganda.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
Menggunakan entitas K-line dan garis bayangan untuk menentukan tren dan pembalikan yang kuat. Dapat secara efektif menentukan momentum dan titik pembalikan harga.
Kombinasi perubahan intensitas garis K dan indikator RSI, menilai akurasi sinyal pembalikan yang lebih tinggi. Parameter RSI dapat disesuaikan, ruang optimasi besar.
Pengaturan stop loss yang masuk akal akan membantu dalam mengambil peluang short line dan mengurangi risiko transaksi tunggal.
Parameter kebijakan disesuaikan dengan fleksibilitas, dapat dioptimalkan untuk berbagai varietas, siklus, dan praktis.
Analisis risiko
Strategi ini mungkin memiliki risiko sebagai berikut:
Pada saat terobosan kuat, sinyal palsu dapat dihasilkan, yang menyebabkan kegagalan perdagangan. Hal ini dapat dikurangi dengan mengoptimalkan siklus perbandingan K-line dan parameter RSI.
Probabilitas terbalik kegagalan juga ada, dengan lebih banyak di bawah tren dan dengan lebih sedikit di atas tren akan ditempatkan. Harus menyesuaikan stop loss sesuai, mengurangi kerugian.
Efeknya terkait dengan varietas yang diperdagangkan dan siklus waktu. Strategi ini harus digunakan dengan hati-hati untuk varietas yang tidak stabil.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Mengoptimalkan akar dari perbandingan K-line untuk mencari kombinasi parameter siklus terbaik untuk menilai overbought dan oversold.
Optimalkan rasio overbought dan oversold RSI untuk menentukan parameter yang lebih baik untuk varietas yang berbeda.
Uji berbagai pengaturan rasio stop loss dan stop loss untuk menentukan strategi stop loss terbaik.
Optimalisasi kelompok varietas perdagangan berdasarkan volatilitas, sehingga parameter strategi lebih ditargetkan.
Menambahkan kriteria penilaian dan penyaringan indikator lainnya untuk meningkatkan stabilitas strategi.
Meringkaskan
Strategi ini sangat praktis secara keseluruhan, dengan menggunakan informasi K untuk menentukan titik balik harga, merupakan strategi perdagangan garis pendek yang khas. Ruang pengoptimalan yang lebih besar, dapat disesuaikan dengan berbagai varietas dan lingkungan perdagangan, lebih efektif dalam melacak tren harga garis pendek.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("mecha larga study",overlay = true, max_bars_back = 600)
//Porcentaje Mecha cuerpo
bodyPercent = math.abs(open - close) / (high - low) * 100
wickPercent = 100 - bodyPercent
plot(bodyPercent, "Porcentaje del cuerpo", color.rgb(163, 76, 175))
plot(wickPercent, "Porcentaje de la mecha", color.red)
VelaDeFuerza = math.abs(((high[0] - low[0])*100)/high)//PORCENTAJE DE VARIACION DE UNA VELA
plot(VelaDeFuerza, color = color.purple)
Promedio = ((VelaDeFuerza[0] + VelaDeFuerza[1] + VelaDeFuerza[2] + VelaDeFuerza[3] + VelaDeFuerza[4] + VelaDeFuerza[5] + VelaDeFuerza[6] + VelaDeFuerza[7] + VelaDeFuerza[8] + VelaDeFuerza[9] + VelaDeFuerza[10] + VelaDeFuerza[11] + VelaDeFuerza[12] + VelaDeFuerza[13] + VelaDeFuerza[14] ) / 15)
plot(Promedio, color = color.yellow)
// rsi
per_Rsi = input.int(14, "Periodo RSI",minval= 11, maxval=20) //inicializo el rsi en 14 periodos pero doy la posibilidad al usuario de cambiarlo
rsi_Sc = input.int(75,"Sobre Compra",minval=68,maxval=80) //ENTRADA DE SOBRE COMPRA DE RSI
rsi_Sv = input.int(25,"Sobre Venta",minval=20,maxval=33) //ENTRADA DE SOBRE VENTA DE RSI
rsi= ta.rsi(close,per_Rsi)//guardo el rsi con los paramentros anteriores en una variable
//logica
MayorPromedio = Promedio + 0.800
plot(MayorPromedio, color = color.green)
Venta = bodyPercent > 80 and VelaDeFuerza > Promedio * 2 and close < close[1]
Compra = bodyPercent > 80 and VelaDeFuerza > Promedio * 2 and close > close[1]
precioVenta = Venta? close : na
precioCompra = Compra? close : na
tp1 = 0.00
sl = 0.00
tp1 := 0.003
sl := 0.010
TP1short = precioVenta - (precioVenta * tp1)
Slshort = precioVenta + (precioVenta * sl)
TP1long = precioCompra + (precioCompra * tp1)
SLlong = precioCompra - (precioCompra * sl)
name1 = "tp1"
name2 = "tp2"
name3= "SL"
if ( precioVenta )
strategy.entry("short", strategy.short , comment = "Sell SL: " + str.tostring(Slshort, "0.000") + " TP1: " + str.tostring(TP1short,"0.000") )
strategy.exit("exit" , "short", stop = Slshort , limit = TP1short ,qty_percent = 100 )
if ( precioCompra )
strategy.entry("long", strategy.long , comment = "Buy SL: " + str.tostring(SLlong, "0.000") + " TP1: " + str.tostring(TP1long,"0.000") )
strategy.exit("exit" , "long", stop = SLlong , limit = TP1long ,qty_percent = 100 )