1. Persegi
  2. Strategi Pelacakan Bollinger Band

Strategi Pelacakan Bollinger Band

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-27 16:11:44
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menggunakan indikator Bollinger Band yang dikombinasikan dengan pelacakan stop loss untuk menerapkan perdagangan pelacakan tren. Ini menjadi short ketika harga menembus rel atas dan menjadi long ketika harga menembus rel bawah. Dengan menetapkan harga stop loss dan take profit, keuntungan dapat dikunci. Sementara itu, strategi ini juga menyediakan pilihan pilihan reversal entry, yang berarti melakukan order reverse ketika harga kembali memasuki band.

Prinsip Strategi

Strategi pertama menghitung rel tengah, rel atas dan rel bawah Bollinger Band. rel tengah adalah WMA dengan panjang Len, dan rel atas dan bawah mewakili standar deviasi dikalikan dengan Deviasi.

Ketika harga melewati rel atas, pergi pendek; ketika harga melewati rel bawah, pergi panjang. Setelah membuka posisi, atur stop loss dan ambil harga keuntungan. Harga stop loss adalah nilai Stop input, dan harga take profit adalah nilai Limit input.

Selain itu, strategi ini juga menyediakan opsi untuk pembukaan pembalikan. Ketika Reversal Entry diperiksa, order pembalikan akan dibuat ketika harga kembali memasuki Bollinger Band, yang merupakan bagian dari perdagangan MEAN REVERSION.

Apakah itu pembukaan tren atau pembukaan pembalikan, pengaturan untuk stop loss dan take profit adalah sama. Ada dua pilihan untuk stop loss dan take profit - stop loss tetap atau trailing stop yang akan disesuaikan sesuai dengan perubahan harga.

Analisis Keuntungan

Strategi ini menggabungkan indikator Bollinger Band dan pelacakan stop loss untuk secara efektif mengendalikan risiko sambil mengunci keuntungan tren.

Bollinger Band rel atas dan bawah dapat dengan jelas menentukan terobosan harga. Metode perdagangan ber pita membuat hasil PnL jelas. Pelacakan stop loss menyesuaikan posisi stop loss untuk mencegah keuntungan yang diperoleh ditarik kembali.

Analisis Risiko

Risiko terbesar dari strategi Bollinger Band adalah pembalikan tren. Setelah pergi pendek ketika harga melanggar rel atas, harga mungkin muncul pembalikan berbentuk V, yang mengarah ke stop loss yang cepat. Posisi panjang menghadapi situasi yang sama.

Pembukaan pembalikan dapat kehilangan peluang untuk kelanjutan tren.

Selain itu, pengaturan parameter yang tidak tepat juga dapat memperkuat risiko. Len dan Deviasi perlu diatur dengan hati-hati, jika tidak risiko stop loss akan meningkat.

Arah Optimalisasi

Strategi dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Len dan Deviasi dapat disesuaikan secara dinamis sesuai dengan volatilitas pasar untuk membuat Bollinger Band lebih dekat dengan harga.

  2. Tambahkan filter posisi pembukaan. Kondisi tambahan dapat ditambahkan seperti lonjakan volume perdagangan dan peningkatan transaksi perdagangan untuk menghindari ditarik kembali.

  3. Menggabungkan dengan indikator lain sinyal filter. menilai tren tren menggunakan indikator seperti MACD dan KDJ untuk menghindari sinyal yang salah atau sinyal yang hilang.

  4. Menambahkan pembatasan waktu. Hanya perdagangan selama periode waktu tertentu dapat mengurangi risiko overnight.

Ringkasan

Strategi pelacakan Bollinger Band menentukan terobosan harga menggunakan indikator Bollinger Band. Ini mengunci keuntungan dengan pengaturan stop loss dan take profit, dan menggunakan pelacakan stop loss untuk menyesuaikan risiko. Strategi ini sederhana dan praktis. Berdasarkan kondisi pasar, perdagangan tren atau perdagangan pembalikan dapat dipilih. Dengan mengoptimalkan parameter dan menambahkan kondisi filter, risiko dapat dikurangi lebih lanjut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih stabil.

/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="BB Strategy (Basic)",overlay=true, initial_capital=25000, default_qty_value=1, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, commission_value=3.02)
len = input(20, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, "Deviation", minval=0.001, maxval=50)
//price_drop = input(.003, "When price drops (In Ticks) Enter Long", step=.001)
//price_climb = input(.003, "When price climbs (In Ticks) Enter Short", step=.001)
trail = input(true, "Trailing Stop(checked), Market stop(unchecked)")
stop = input(10000, "Stop (in ticks)", step=5)
limit = input(20000, "Limit Out", step=5)
//size = input(1, "Limit Position Size (pyramiding)", minval=1)
revt = input(true, "Reversal Entry(checked, Trend Entry(unchecked)")
timec = input(false, "Limit Time of Day (Buying Side)")

//calculations and plots
revti = if revt==false
    true
basis = wma(src, len)
dev = mult * stdev(src, len)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, color=red)
p1 = plot(upper, color=teal)
p2 = plot(lower, color=teal)
fill(p1, p2)
u = crossover(high, upper) 
d = crossunder(low, lower)
//Time Session
sess = input("1600-0500", "Start/Stop trades (Est time)")
t = time(timeframe.period, sess)

//Orders
if(timec)
    strategy.entry("Enterlong", long=revt, when=d and t>1)
else
    strategy.entry("Enterlong", long=revt, when=d)
if(trail)
    strategy.exit("Exit","Enterlong", profit=limit, trail_points = 0, trail_offset = stop )
else
    strategy.exit("Exit","Enterlong", profit=limit, loss = stop )
    
if(timec)
    strategy.entry("Entershort", long=revti, when=u and t>1)
else
    strategy.entry("Entershort", long=revti, when=u)
if(trail)
    strategy.exit("Exit","Entershort", profit=limit, trail_points = 0, trail_offset = stop )
else
    strategy.exit("Exit","Entershort", profit=limit, loss = stop )
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi