Strategi pelacakan pita Borland
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan indikator Bolland Band, yang digabungkan dengan stop loss tracking, untuk melakukan perdagangan yang mengikuti tren. Ketika harga menerobos jalur, lakukan shorting, dan ketika harga turun, lakukan over. Aturlah stop loss dan stop loss untuk mengunci keuntungan.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama menghitung rata-rata WMA yang panjangnya adalah Len, dan jarak antara lintasan atas dan bawah mewakili kelipatan deviasi standar.
Ketika harga naik ke garis orbit, lakukan shorting; ketika harga turun ke garis orbit, lakukan overlay. Setelah membuka posisi, atur harga stop loss dan stop loss. Harga stop loss adalah nilai Stop yang dimasukkan, dan harga stop stop adalah nilai Limit yang dimasukkan.
Selain itu, strategi ini juga menawarkan opsi untuk membuka posisi terbalik. Setelah memilih tombol Reversal Entry, harga kembali ke Bollinger Bands dan melakukan reversal order, yang termasuk dalam metode perdagangan MEAN REVERSION.
Apakah posisi terbuka atau terbalik, stop loss dan stop stop set adalah sama. Stop loss dan stop stop memiliki dua pilihan, stop loss tetap atau stop loss bergerak.
Analisis Keunggulan
Strategi ini menggabungkan indikator Brin-Band dan tracking stop loss untuk secara efektif mengendalikan risiko sambil mengunci keuntungan tren. Metode reversal dapat mengurangi kemungkinan stop loss yang dipicu.
Brin membawa ke bawah jalur dapat dengan jelas menilai harga terobosan, metode perdagangan gelombang membuat untung rugi jelas. Melacak stop loss untuk menyesuaikan posisi stop loss, mencegah terobosan keuntungan.
Analisis risiko
Risiko terbesar dari strategi Brin adalah bahwa tren akan berbalik. Setelah penembusan tren, harga mungkin mengalami pembalikan V, yang menyebabkan stop loss yang cepat.
Reverse open position mungkin akan melewatkan kesempatan untuk melanjutkan tren. Reverse order setelah harga kembali ke band gelombang dapat mengurangi keuntungan.
Selain itu, pengaturan parameter yang tidak tepat juga dapat menyebabkan peningkatan risiko. Len dan Deviation perlu diatur dengan hati-hati, jika tidak akan meningkatkan risiko stop loss.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Penambahan fungsi penyesuaian parameter. Len dan Deviation dapat menyesuaikan secara dinamis sesuai dengan tingkat fluktuasi pasar, sehingga Brin band lebih dekat dengan harga.
Tambahkan kondisi penyaringan untuk membuka posisi. Anda dapat menambahkan kondisi tambahan seperti lonjakan volume transaksi, peningkatan jumlah transaksi, dan lain-lain untuk menghindari penarikan.
Kombinasi dengan indikator lain untuk memfilter sinyal. Indikator seperti MACD, KDJ dan lain-lain untuk menilai tren, menghindari sinyal yang terlewatkan.
Tambahkan batasan waktu. Berdagang hanya dalam jangka waktu tertentu dapat mengurangi risiko overnight.
Meringkaskan
Strategi Bolland Band Tracking, yang menggunakan indikator Bolland Band untuk menilai harga terobosan. Mengatur Stop Loss untuk mengunci keuntungan, menggunakan Tracking Stop Loss untuk menyesuaikan risiko. Strategi ini sederhana dan praktis, dapat dipilih berdasarkan tren pasar atau membalikkan perdagangan. Dengan pengoptimalan parameter dan penyaringan kondisi, risiko dapat dikurangi lebih lanjut, sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih stabil.
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="BB Strategy (Basic)",overlay=true, initial_capital=25000, default_qty_value=1, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, commission_value=3.02)
len = input(20, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, "Deviation", minval=0.001, maxval=50)
//price_drop = input(.003, "When price drops (In Ticks) Enter Long", step=.001)
//price_climb = input(.003, "When price climbs (In Ticks) Enter Short", step=.001)
trail = input(true, "Trailing Stop(checked), Market stop(unchecked)")
stop = input(10000, "Stop (in ticks)", step=5)
limit = input(20000, "Limit Out", step=5)
//size = input(1, "Limit Position Size (pyramiding)", minval=1)
revt = input(true, "Reversal Entry(checked, Trend Entry(unchecked)")
timec = input(false, "Limit Time of Day (Buying Side)")
//calculations and plots
revti = if revt==false
true
basis = wma(src, len)
dev = mult * stdev(src, len)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, color=red)
p1 = plot(upper, color=teal)
p2 = plot(lower, color=teal)
fill(p1, p2)
u = crossover(high, upper)
d = crossunder(low, lower)
//Time Session
sess = input("1600-0500", "Start/Stop trades (Est time)")
t = time(timeframe.period, sess)
//Orders
if(timec)
strategy.entry("Enterlong", long=revt, when=d and t>1)
else
strategy.entry("Enterlong", long=revt, when=d)
if(trail)
strategy.exit("Exit","Enterlong", profit=limit, trail_points = 0, trail_offset = stop )
else
strategy.exit("Exit","Enterlong", profit=limit, loss = stop )
if(timec)
strategy.entry("Entershort", long=revti, when=u and t>1)
else
strategy.entry("Entershort", long=revti, when=u)
if(trail)
strategy.exit("Exit","Entershort", profit=limit, trail_points = 0, trail_offset = stop )
else
strategy.exit("Exit","Entershort", profit=limit, loss = stop )