1. Persegi
  2. Strategi Terobosan Jangka Pendek Berdasarkan Golden Crossover

Strategi Terobosan Jangka Pendek Berdasarkan Golden Crossover

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-27 17:46:55
Tag:

img

Gambaran umum

Ini adalah strategi pelacakan jangka pendek berdasarkan moving average. Ini menggunakan crossover emas dari moving average jangka panjang dan jangka pendek sebagai sinyal beli, dan death cross sebagai sinyal jual. Dikombinasikan dengan indikator RSI untuk menyaring sinyal palsu, ini adalah strategi perdagangan jangka pendek khas yang cocok untuk perdagangan intraday frekuensi tinggi.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan 200 periode sederhana rata-rata bergerak malong sebagai garis jangka panjang dan 21 periode eksponensial rata-rata bergerak mashort sebagai garis jangka pendek. Ini menghasilkan sinyal beli ketika harga melintasi di atas garis jangka panjang dan RSI di bawah 20. Sinyal jual dihasilkan ketika harga melintasi di bawah garis jangka pendek dan RSI melebihi 80. Untuk menyaring sinyal palsu, kriteria tambahan ditetapkan: posisi panjang ditutup hanya ketika harga di bawah garis jangka pendek dan di atas harga terendah dari bar sebelumnya; posisi pendek ditutup hanya ketika harga di atas garis jangka pendek dan di bawah harga tertinggi dari bar sebelumnya.

Strategi ini juga menetapkan stop loss 1% dan take profit 1%. yaitu, stop loss untuk posisi panjang ditetapkan pada 99% dari harga masuk, dan take profit adalah pada 101% dari harga masuk. untuk posisi pendek sebaliknya. ini memastikan kontrol risiko yang ketat untuk setiap perdagangan.

Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi ini terletak pada kemampuan pelacakan jangka pendeknya. Kombinasi silang emas / kematian dari rata-rata bergerak terbukti merupakan indikator teknis yang efektif untuk mengidentifikasi perubahan tren jangka pendek. Dikombinasikan dengan penyaringan nilai ekstrim RSI, mereka dapat secara efektif mendeteksi peluang pembalikan jangka pendek dan segera menyesuaikan posisi. Strategi frekuensi tinggi semacam itu dapat sepenuhnya menangkap fluktuasi harga jangka pendek dan mewujudkan keuntungan.

Keuntungan lain adalah mekanisme stop loss yang ketat yang ditetapkan dalam strategi. Apakah panjang atau pendek, stop loss ditetapkan pada 1% di bawah harga masuk / keluar, yang memungkinkan stop loss cepat untuk mencegah perluasan kerugian.

Risiko

Risiko terbesar dari strategi ini adalah bahwa hal itu dapat mengakibatkan perdagangan yang berlebihan. Ketika harga berosilasi di dekat rata-rata bergerak, hal ini cenderung sering memicu pembukaan dan penutupan, yang tidak kondusif untuk mengendalikan biaya membawa dan biaya transaksi. Dalam hal ini, relaksasi yang tepat dari parameter indikator diperlukan untuk mengurangi perdagangan yang tidak perlu.

Risiko lain terletak pada sinyal palsu dari rata-rata bergerak. Ketika harga mengalami fluktuasi tajam, tren sebenarnya mungkin tidak berubah, tetapi rata-rata bergerak masih dapat memberikan sinyal yang salah. Ini adalah ketika penyaringan nilai ekstrim RSI perlu diandalkan untuk menghindari mengejar atas dan bawah. Parameter RSI dapat diuji dan dioptimalkan untuk membuat penyaringan lebih ketat.

Arahan Optimasi

Aspek-aspek berikut dari strategi dapat dioptimalkan lebih lanjut:

  1. Tambahkan indikator lain untuk penyaringan, seperti KD, MACD dll, untuk menentukan tren pasar aktual berdasarkan beberapa indikator, menghindari sinyal palsu.

  2. Mengoptimalkan parameter rata-rata bergerak dengan menguji parameter siklus yang berbeda untuk dampak kinerja.

  3. Mengoptimalkan parameter stop loss dan mengambil keuntungan untuk memperluas rentang stop loss dengan tepat untuk mengurangi probabilitas dihentikan.

  4. Tambahkan filter sesi perdagangan untuk mengambil posisi hanya selama jam perdagangan aktif untuk meminimalkan risiko overnight.

  5. Tambahkan siklus intraday dan filter gudang kosong untuk mengurangi frekuensi perdagangan yang tidak perlu dan biaya biaya.

Kesimpulan

Singkatnya, ini adalah strategi pelacakan jangka pendek yang khas. Ini memanfaatkan kombinasi silang emas / kematian rata-rata bergerak untuk menentukan tren jangka pendek, dilengkapi dengan indikator RSI untuk menyaring sinyal palsu. Strategi ini memiliki keuntungan dari perdagangan intraday frekuensi tinggi yang dapat sepenuhnya menangkap fluktuasi harga jangka pendek. Tetapi juga memiliki risiko tertentu dari sinyal palsu dan perdagangan yang berlebihan. Perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan melalui optimasi parameter dan mengintegrasikan lebih banyak indikator untuk meningkatkan profitabilitas strategi yang stabil.

/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("simple pull back", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Input values
malongperiod = input.int(200, "Long Term SMA Period", group="Parameters")
mashortperiod = input.int(21, "Short Term SMA Period", group="Parameters")
stoprate = 1  // Set the stop loss percentage to 1%
profit = input.int(1, "Take Profit Percentage", group="Parameters") // Change the take profit percentage to 1%
startday = input(title="Start Trade Day", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), group="Period")
endday = input(title="End Trade Day", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="Period")

// Plotting indicators
malong = ta.sma(close, malongperiod)
mashort = ta.ema(close, mashortperiod)

plot(malong, color=color.aqua, linewidth=2)
plot(mashort, color=color.yellow, linewidth=2)

// Date range
datefilter = true

// Long entry condition
if close > malong and close < mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close, 3) < 20
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Short entry condition
if close < malong and close > mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close, 3) > 80
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Exit conditions with 1% stop loss and 1% take profit
strategy.exit("Cut", "Long", stop=(1 - 0.01 * stoprate) * strategy.position_avg_price, limit=(1 + 0.01 * profit) * strategy.position_avg_price)

if close > mashort and close < low[1] and strategy.position_size > 0
    strategy.close("Long")
if close < mashort and close > high[1] and strategy.position_size < 0
    strategy.close("Short")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi