Strategi Breakout Jangka Pendek Golden Cross
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi pelacakan jangka pendek yang didasarkan pada moving average. Strategi ini menggunakan crossover emas dari moving average jangka panjang dan jangka pendek sebagai sinyal beli, dead fork sebagai sinyal jual, dan digabungkan dengan sinyal palsu yang disaring oleh indikator RSI. Ini adalah strategi perdagangan garis pendek yang khas dan cocok untuk perdagangan intraday dengan frekuensi tinggi.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan 200 jangka panjang sederhana moving average malong dan 21 jangka pendek indeks moving average mashort. Ini menghasilkan sinyal beli ketika harga melewati rata-rata jangka panjang dan RSI lebih kecil dari 20; Ini menghasilkan sinyal jual ketika harga melewati rata-rata jangka pendek dan RSI lebih besar dari 80. Untuk memfilter sinyal palsu, ia juga menetapkan kondisi tambahan: posisi multihead hanya akan dilunasi ketika harga berada di bawah rata-rata jangka pendek dan di atas harga terendah dari garis K sebelumnya; posisi kosong hanya akan dilunasi ketika harga berada di atas rata-rata jangka pendek dan di bawah garis K teratas sebelumnya.
Strategi ini menetapkan stop loss 1% dan stop loss 1% secara bersamaan. Dengan stop loss 99% dari harga beli dan stop loss 101% dari harga beli. Sebaliknya, posisi short position memastikan bahwa setiap perdagangan memiliki kontrol risiko yang ketat.
Keunggulan Strategis
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah fitur pelacakan jangka pendeknya. Kombinasi emas/dead fork dari moving average terbukti menjadi indikator teknis yang efektif untuk mengidentifikasi pergeseran tren jangka pendek. Dikombinasikan dengan penyaringan nilai RSI, ini dapat secara efektif mengidentifikasi peluang reversal jangka pendek dan menyesuaikan posisi tepat waktu.
Keuntungan lain dari strategi ini adalah adanya mekanisme stop loss yang ketat. Stop loss yang ditetapkan di bawah 1% dari harga beli/jual, baik di over atau di under, dapat dihentikan dengan cepat dan mencegah pertumbuhan kerugian. Stop loss juga diatur dengan cara yang sama, yaitu 1%, untuk memastikan stop loss tepat waktu setelah keuntungan.
Risiko Strategis
Risiko terbesar dari strategi ini adalah mudahnya terjadinya overtrading. Bila harga bergejolak di dekat garis rata-rata, seringkali akan memicu pembukaan posisi kosong, yang tidak menguntungkan pengendalian biaya memegang posisi dan biaya prosedur.
Risiko lain adalah bahwa rata-rata bergerak mudah mengirim sinyal palsu. Ketika harga berfluktuasi tajam, tren sebenarnya tidak berubah, tetapi rata-rata bergerak mungkin mengirim sinyal yang salah. Maka Anda perlu bergantung pada penyaringan RSI yang paling tinggi untuk menghindari penarikan dari puncak ke bawah.
Arah optimasi strategi
Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut dalam beberapa hal:
Menambahkan filter indikator lain, seperti KD, MACD, dan lain-lain, dikombinasikan dengan lebih banyak indikator untuk menilai pergerakan pasar yang sebenarnya, dan menghindari sinyal palsu.
Mengoptimalkan parameter moving average, menguji dampak parameter periode yang berbeda terhadap efektivitas strategi.
Mengoptimalkan parameter stop loss, dan memperluas jangkauan stop loss dengan tepat untuk mengurangi probabilitas stop loss yang dipicu.
Menambahkan penyaringan waktu perdagangan, hanya membuka posisi pada saat perdagangan aktif, menghindari risiko overnight.
Meningkatkan siklus harian dan logika pemfilteran periode kosong, mengurangi frekuensi transaksi yang tidak penting, mengurangi pengeluaran biaya.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan adalah strategi pelacakan jangka pendek yang khas. Strategi ini menggunakan kombinasi emas / mortar dari rata-rata bergerak untuk menilai tren jangka pendek, dan didukung oleh indikator RSI untuk memfilter sinyal palsu. Strategi ini memiliki keuntungan dari perdagangan intraday yang sangat sering, yang dapat menangkap fluktuasi harga jangka pendek.
/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("simple pull back", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Input values
malongperiod = input.int(200, "Long Term SMA Period", group="Parameters")
mashortperiod = input.int(21, "Short Term SMA Period", group="Parameters")
stoprate = 1 // Set the stop loss percentage to 1%
profit = input.int(1, "Take Profit Percentage", group="Parameters") // Change the take profit percentage to 1%
startday = input(title="Start Trade Day", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), group="Period")
endday = input(title="End Trade Day", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="Period")
// Plotting indicators
malong = ta.sma(close, malongperiod)
mashort = ta.ema(close, mashortperiod)
plot(malong, color=color.aqua, linewidth=2)
plot(mashort, color=color.yellow, linewidth=2)
// Date range
datefilter = true
// Long entry condition
if close > malong and close < mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close, 3) < 20
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Short entry condition
if close < malong and close > mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close, 3) > 80
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit conditions with 1% stop loss and 1% take profit
strategy.exit("Cut", "Long", stop=(1 - 0.01 * stoprate) * strategy.position_avg_price, limit=(1 + 0.01 * profit) * strategy.position_avg_price)
if close > mashort and close < low[1] and strategy.position_size > 0
strategy.close("Long")
if close < mashort and close > high[1] and strategy.position_size < 0
strategy.close("Short")