Strategi Perdagangan Penembusan Tren Bollinger Bands
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi perdagangan untuk menembus tren Brin Belt bertujuan untuk mengidentifikasi potensi pembalikan tren relatif terhadap tingkat harga ekstrem dari volatilitas baru-baru ini. Ini menggabungkan Brin Belt sebagai indikator regresi rata-rata dengan logika penembusan yang melintasi Brin Belt untuk menangkap awal tren baru.
Logika Strategi
Logika inti dari strategi ini terdiri dari beberapa bagian:
Blinky dipetakan dengan 20 siklus EMA +/- 1.5 standar untuk mengidentifikasi naik dan turun.
Pelacakan kapan harga ditutup di atas atau di bawah 2 siklus Brin untuk memprediksi potensi pembalikan.
Ketika K-line saat ini menembus 2 siklus dan ditutup pada harga tertinggi atau terendah dari K-line di sisi lain dari Brin Belt, sinyal masuk akan dikirim.
Stop loss ditetapkan pada harga tertinggi atau harga terendah dari garis K saat ini.
Rasio risiko-pengembalian yang ditentukan berdasarkan predeterminasi stop-loss.
Keunggulan
Keuntungan utama dari strategi ini adalah:
Burin band dapat beradaptasi dengan perubahan volatilitas pasar. Ketika volatilitas lebih besar, Burin band akan memperluas, mengurangi kemungkinan sinyal yang salah.
Ini adalah pembalikan yang bertujuan untuk menangkap harga lebih awal untuk kembali ke dalam zona Brin.
Input RRR yang dapat disesuaikan, memberikan manajemen risiko yang fleksibel.
Ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk memantau dan mengevaluasi tren.
Setelah dikodekan ke platform perdagangan, Anda dapat mengotomatiskan entry, stop loss, dan stop loss.
Risiko
Risiko utama yang perlu diperhatikan:
Kerugian yang mungkin timbul dari penghentian kerugian berulang dalam situasi penataan.
Stop loss hanya didasarkan pada kisaran K-line saat ini, sehingga celah dapat menyebabkan posisi obligasi yang tidak terduga.
Tidak ada umpan balik yang luas, sehingga sulit untuk benar-benar menilai kinerja strategi.
Kesalahan pengkodean dapat menyebabkan risiko pesanan atau transaksi yang tidak diinginkan.
Risiko ini dapat dikurangi dengan menambahkan filter, evaluasi kinerja secara menyeluruh, dan pengujian penuh sebelum operasi.
Optimalkan Pikiran
Strategi ini dapat diperkuat dengan cara-cara berikut:
Menambahkan filter seperti volume, RSI atau MACD untuk meningkatkan akurasi sinyal.
Optimalkan siklus pita atau perkalian standar untuk varietas tertentu.
Berdasarkan hasil pengujian kembali, perbandingan risiko-pengembalian yang berbeda ditetapkan untuk pasar yang berbeda.
Integrasi tracking stop loss untuk mengunci profit.
Hal ini diimplementasikan dalam bentuk algoritma dan otomatisasi manajemen pesanan.
Strategi ini akan berhasil jika dilakukan dengan hati-hati melalui pengoptimalan dan pemilihan varietas.
Meringkaskan
Strategi Brin-Band Trending Break Trading menawarkan metode berbasis aturan untuk memasuki tren yang muncul. Dengan menggabungkan bandwidth adaptif dan sinyal breakout di muka, ini bertujuan untuk menangkap tren yang mulai mempercepat momentum. Namun, seperti semua strategi sistematisasi, ini membutuhkan analisis sejarah yang solid dan manajemen risiko untuk menghadapi perubahan sistematis dalam siklus pasar.
/*backtest
start: 2024-02-25 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=5
strategy("Bollinger Band Strategy with Early Signal (v5)", overlay=true)
// Inputs
length = 20
mult = 1.5
src = close
riskRewardRatio = input(3.0, title="Risk-Reward Ratio")
// Calculating Bollinger Bands
basis = ta.ema(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Plotting Bollinger Bands
plot(upper, "Upper Band", color=color.red)
plot(lower, "Lower Band", color=color.green)
// Tracking Two Candles Ago Crossing Bollinger Bands
var float twoCandlesAgoUpperCrossLow = na
var float twoCandlesAgoLowerCrossHigh = na
if (close[2] > upper[2])
twoCandlesAgoUpperCrossLow := low[2]
if (close[2] < lower[2])
twoCandlesAgoLowerCrossHigh := high[2]
// Entry Conditions
longCondition = (not na(twoCandlesAgoLowerCrossHigh)) and (high > twoCandlesAgoLowerCrossHigh)
shortCondition = (not na(twoCandlesAgoUpperCrossLow)) and (low < twoCandlesAgoUpperCrossLow)
// Plotting Entry Points
plotshape(longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Strategy Execution
if (longCondition)
stopLoss = low - (high - low) * 0.05
takeProfit = close + (close - stopLoss) * riskRewardRatio
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
if (shortCondition)
stopLoss = high + (high - low) * 0.05
takeProfit = close - (stopLoss - close) * riskRewardRatio
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Exit Sell", "Sell", stop=stopLoss, limit=takeProfit)