1. Persegi
  2. Strategi ATR Trailing Stop dengan Target Retracement Fibonacci

Strategi ATR Trailing Stop dengan Target Retracement Fibonacci

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-28 17:09:12
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menggabungkan Average True Range (ATR) trailing stop dan garis retracement Fibonacci untuk merancang strategi trend following dengan perlindungan stop loss. Ketika harga menembus garis stop trailing ATR, strategi mulai mengikuti tren. Pada saat yang sama, garis retracement Fibonacci digunakan untuk menetapkan target harga, mencapai kombinasi organik trend following, stop loss dan take profit.

Logika Strategi

  1. Menghitung nilai ATR dan garis stop ATR. garis stop ATR dihitung dengan mengalikan nilai ATR dengan faktor (misalnya 3.5).
  2. Hitung tiga garis retracement Fibonacci sebagai target keuntungan. Garis retracement Fibonacci diposisikan antara garis stop ATR dan titik tinggi / rendah baru sesuai dengan rasio Fibonacci (misalnya 61,8%, 78,6%, 88,6%).
  3. Menghasilkan sinyal beli/jual ketika harga menembus garis stop trailing ATR untuk mengikuti tren.
  4. Tetapkan target mengambil keuntungan di tiga garis retracement Fibonacci.

Keuntungan

  1. ATR stop loss dapat secara efektif mengendalikan risiko dan mencegah kerugian berkembang.
  2. Target Fibonacci memungkinkan keuntungan yang layak selama tren sementara menghindari mengejar puncak dan dasar.
  3. Logika strategi sederhana dan mudah diterapkan.
  4. Fleksibilitas untuk menyesuaikan faktor ATR dan pengaturan Fibonacci untuk menyesuaikan dengan pasar yang berbeda.

Risiko

  1. ATR yang sering memicu stop loss di pasar yang bervariasi, yang mengarah pada perdagangan yang berlebihan.
  2. Kemungkinan kehilangan penarikan dan penyesuaian.
  3. Optimasi parameter yang diperlukan untuk periode ATR dll.

Peningkatan

  1. Masukkan filter tren untuk menghindari perdagangan di pasar yang bervariasi.
  2. Tambahkan mekanisme re-entry untuk mengurangi hilang pullbacks.
  3. Uji dan optimalkan periode ATR, ATR multiplier, parameter Fibonacci dll.

Ringkasan

Strategi ini mengintegrasikan dua metode analisis teknis penting ATR trailing stop dan retracement Fibonacci untuk mengikuti tren, pengendalian risiko dan penargetan keuntungan.

/*backtest
start: 2023-02-21 00:00:00
end: 2024-02-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("ATR TrailStop with Fib Targets", overlay=true)

// Input parameters
atrPeriod = input(5, title="ATR Period")
ATRFactor = input(3.5, title="ATR Factor")
Fib1Level = input(61.8, title="Fib1 Level")
Fib2Level = input(78.6, title="Fib2 Level")
Fib3Level = input(88.6, title="Fib3 Level")

// ATR Calculation
atrValue = ta.atr(atrPeriod)

// ATR TrailStop Calculation
loss = ATRFactor * atrValue
trendUp = close[1] > close[2] ? (close - loss > close[1] ? close - loss : close[1]) : close - loss
trendDown = close[1] < close[2] ? (close + loss < close[1] ? close + loss : close[1]) : close + loss
trend = close > close[2] ? 1 : close < close[2] ? -1 : 0
trailStop = trend == 1 ? trendUp : trendDown

// Fibonacci Levels Calculation
ex = trend > trend[1] ? high : trend < trend[1] ? low : na
fib1 = ex + (trailStop - ex) * Fib1Level / 100
fib2 = ex + (trailStop - ex) * Fib2Level / 100
fib3 = ex + (trailStop - ex) * Fib3Level / 100

// Plotting
plot(trailStop, title="TrailStop", color=color.red)
plot(fib1, title="Fib1", color=color.white)
plot(fib2, title="Fib2", color=color.white)
plot(fib3, title="Fib3", color=color.white)

// Buy and Sell Signals
longCondition = close > trailStop and close[1] <= trailStop
shortCondition = close < trailStop and close[1] >= trailStop

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi