Binomial Momentum Breakout Reversal Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-28 17:20:02
Tag:

Gambaran umum

Strategi pembalikan momentum Binomial Breakout menggabungkan indikator Stochastic dan indikator Bull Power untuk menerapkan penyaringan sinyal ganda dan perdagangan pembalikan pada titik balik pasar untuk mengejar situasi oversold dan overbought.

Logika Strategi

Strategi ini terdiri dari dua bagian:

123 Strategi Pembalikan

Ini menggunakan strategi pembalikan yang diusulkan oleh Ulf Jensen dalam bukunya How I Tripled My Money in the Futures Market. Ini pergi panjang ketika harga penutupan lebih tinggi dari penutupan sebelumnya selama 2 hari berturut-turut dan stokastik lambat 9 hari berada di bawah 50; itu pergi pendek ketika harga penutupan lebih rendah dari penutupan sebelumnya selama 2 hari berturut-turut dan stokastik cepat 9 hari berada di atas 50.
Indikator Kekuatan Bull

Ini menggunakan indikator momentum yang diusulkan oleh Vadim Gimelfarb dalam bukunya Bull and Bear Balance Indicator. Ini menilai kekuatan bullish / bearish dengan menghitung hubungan antara garis K saat ini dan garis K sebelumnya, dan menghasilkan sinyal perdagangan.

Strategi ini menggabungkan dua strategi sinyal tunggal di atas. Ini menghasilkan sinyal perdagangan hanya ketika sinyal dari dua strategi konsisten untuk menerapkan penyaringan sinyal ganda.

Analisis Keuntungan

Strategi ini menggabungkan keuntungan dari strategi pembalikan dan strategi pelacakan. Ini dapat menangkap sinyal pembalikan tepat waktu ketika pasar menunjukkan tanda-tanda pembalikan, sementara mengurangi sinyal palsu melalui penyaringan sinyal ganda untuk menghindari mengejar tinggi dan menjual terendah. Keuntungan utama adalah:

Menggunakan pola 123 untuk menentukan titik balik pasar dan mengidentifikasi situasi oversold dan overbought.
Mekanisme penyaringan sinyal ganda menghindari sinyal palsu yang dihasilkan oleh indikator tunggal dan meningkatkan kualitas sinyal perdagangan.
Reversal trading untuk memanfaatkan peluang tren yang dibawa oleh pembalikan pasar.
Ruang pengoptimalan parameter yang besar untuk beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda dengan menyesuaikan parameter indikator.

Analisis Risiko

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:

Risiko kegagalan pembalikan. Mengidentifikasi sinyal pembalikan memiliki beberapa kesulitan. Probabilitas harga melanjutkan tren asli setelah memberikan sinyal pembalikan juga sangat tinggi.
Kehilangan kesempatan ketika sinyal tidak konsisten antara dua indikator.
Identifikasi sinyal pembalikan yang tidak akurat karena parameter yang tidak tepat.
Strategi ini lebih cocok untuk perdagangan jangka menengah dan panjang.

Langkah-langkah kontra:

Mengadopsi strategi stop loss untuk mengendalikan kerugian tunggal.
Optimalkan parameter. Kombinasi yang berbeda dapat dipilih untuk varietas yang berbeda.
Gabungkan indikator lain sebagai penilaian tambahan.

Arahan Optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut dalam aspek berikut:

Uji dampak dari parameter yang berbeda pada kinerja strategi untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal. Misalnya, sesuaikan parameter siklus dari indikator Stochastic, parameter perataan indikator KDJ, dll.
Meningkatkan strategi stop loss untuk mengendalikan kerugian tunggal. Dapat mengatur titik stop loss dikombinasikan dengan indikator ATR.
Menggabungkan indikator lain untuk verifikasi sinyal. Misalnya, MACD, KD, RSI dan indikator lain dapat dipertimbangkan saat menghasilkan sinyal perdagangan.
Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter dan mencapai penyesuaian dinamis parameter.

Ringkasan

Binomial Momentum Breakout Reversal Strategy menggabungkan indikator Stochastic dan indikator Bull Power untuk mencapai penyaringan sinyal ganda dan perdagangan reversal. Ini dapat memanfaatkan peluang pembalikan pasar dan menghindari kebisingan yang dihasilkan oleh sinyal tunggal. Ini adalah strategi kuantitatif yang stabil dan efektif. Strategi dapat ditingkatkan melalui optimasi parameter, strategi stop loss, verifikasi sinyal, dll., Yang membuatnya cocok untuk lebih banyak varietas dan lingkungan pasar. Ini memiliki potensi besar untuk optimasi dan aplikasi.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 05/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//  Bull Power Indicator
//  To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator" 
//  by Vadim Gimelfarb. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

BullPower(SellLevel, BuyLevel) =>
    pos = 0
    value = iff (close < open ,  
             iff (close[1] < open ,  max(high - close[1], close - low), max(high - open, close - low)),
              iff (close > open, 
               iff(close[1] > open,  high - low, max(open - close[1], high - low)), 
                 iff(high - close > close - low, 
                  iff (close[1] < open, max(high - close[1], close - low), high - open), 
                   iff (high - close < close - low, 
                     iff(close[1] > open,  high - low, max(open - close, high - low)), 
                      iff (close[1] > open, max(high - open, close - low),
                       iff(close[1] < open, max(open - close, high - low), high - low))))))
    pos := iff(value > SellLevel, -1,
	         iff(value <= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0)))
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bull Power", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
SellLevel = input(15, step=1)
BuyLevel = input(3, step=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBullPower = BullPower(SellLevel, BuyLevel)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBullPower == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBullPower == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi