1. Persegi
  2. Strategi Pelacakan Bollinger Bands

Strategi Pelacakan Bollinger Bands

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-29 10:51:09
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi pelacakan Bollinger Bands adalah strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada Bollinger Bands. Ini menghitung rel atas dan bawah Bollinger Bands dari saham dan menetapkan kondisi beli dan jual untuk melacak pasar. Ketika harga menyentuh rel bawah Bollinger Bands, saham dianggap terdevaluasi, sehingga memberikan lebih banyak ruang untuk pertumbuhan dan menghasilkan sinyal beli; ketika harga naik dan menyentuh rel atas, saham dianggap terdevaluasi, genKarena itu dianggap menjadi tanda jual.

Prinsip Strategi

Indikator inti dari strategi ini adalah Bollinger Bands. Bollinger Bands terdiri dari tiga garis: rel tengah, rel atas dan rel bawah. Jalur tengah adalah harga penutupan rata-rata bergerak n-hari; rel atas adalah rel tengah + k kali deviasi standar n-hari dari harga penutupan; rel bawah adalah rel tengah - k kali deviasi standar n-hari dari harga penutupan. Nilai k biasanya ditetapkan menjadi 2. Ketika harga saham lebih rendah dari rel bawah, itu pada tingkat harga yang relatif rendah, Oleh karena itu dianggap lebih rendah, menghasilkan sinyal beli; ketika harga saham lebih tinggi dari rel atas, itu pada tingkat harga yang relatif tinggi dan dianggap terlalu dinilai, menghasilkan sinyal jual.

Secara khusus, strategi ini pertama kali menghitung rata-rata pergerakan 20 hari harga penutupan sebagai rel tengah, dan kemudian menghitung dua kali deviasi standar 20 hari harga penutupan sebagai bandwidth. rel atas adalah rel tengah + bandwidth dan rel bawah adalah rel tengah - bandwidth.

Analisis Keuntungan

Strategi ini memiliki keuntungan berikut:

  1. Prinsipnya sederhana dan mudah dimengerti dan diterapkan.
  2. Ini dapat melacak tren pasar dan secara otomatis menghasilkan sinyal beli dan jual.
  3. Risiko penarikan relatif kecil dengan fungsi stop-loss pelacakan tertentu.
  4. Hal ini dapat menyaring breakout palsu dan menghindari operasi yang salah di pasar sampingan.
  5. Parameter seperti periode dan standar deviasi pengganda dapat disesuaikan untuk beradaptasi dengan saham yang berbeda dan lingkungan pasar.

Analisis Risiko

Ada juga beberapa risiko dengan strategi ini:

  1. Bollinger Bands bukanlah indikator yang sempurna untuk titik beli dan jual, sinyal mungkin tertinggal.
  2. Tidak bisa memprediksi kondisi pasar yang ekstrim, menghadapi peristiwa angsa hitam seperti krisis keuangan.
  3. Harga saham dapat berjalan di satu sisi band untuk jangka waktu yang lama, menghasilkan sinyal yang tidak cukup.
  4. Pengaturan parameter seperti panjang periode perlu dioptimalkan, jika tidak mungkin terlalu sensitif atau inert.

Solusi yang sesuai:

  1. Gabungkan dengan indikator lain untuk mengkonfirmasi waktu perdagangan
  2. Atur stop loss dan take profit untuk mengendalikan kerugian maksimum
  3. Mengoptimalkan parameter untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi
  4. Mengadopsi strategi komposit untuk menghindari ketergantungan tunggal

Arahan Optimasi

Arah utama optimasi untuk strategi ini meliputi:

  1. Mengoptimalkan Bollinger Bands parameter seperti mencoba panjang periode yang berbeda dan standar deviasi pengganda untuk menemukan parameter yang paling cocok.
  2. Menggabungkan indikator lain seperti KDJ, MACD dll untuk menyaring keputusan beli / jual untuk menghindari emisi Bollinger Bands yang tertinggal.
  3. Menerapkan algoritma pembelajaran mesin untuk memandu pengaturan parameter yang optimal.
  4. Gunakan pembelajaran mendalam untuk memprediksi kemungkinan harga keluar dari band.
  5. Mengadopsi strategi komposit dengan strategi perdagangan cadangan untuk menghindari ketergantungan yang berlebihan pada strategi tunggal.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, strategi pelacakan Bollinger Bands adalah strategi perdagangan kuantitatif yang relatif sederhana dan praktis. Ini dapat secara otomatis melacak tren harga dan juga memberikan sinyal beli dan jual. Keuntungannya adalah penerapan yang mudah, risiko yang lebih kecil, menyaring breakout palsu. Kelemahannya adalah ketinggalan tertentu, ketidakmampuan untuk menghadapi kondisi pasar yang ekstrem seperti angsa hitam. Strategi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut melalui pengoptimalan parameter dan indikator, menggunakan teknik yang lebih maju seperti pembelajaran mesin. Singkatnya, menggabungkan strategi Bollinger Bands dengan strategi teknis lainnya dapat membentuk sistem perdagangan kuantitatif yang kuat dan efisien.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", shorttitle="BB Strategy", overlay=true)

// Input parameters
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2, title="Multiplier")

// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, length)
bb_upper = basis + mult * ta.stdev(close, length)
bb_lower = basis - mult * ta.stdev(close, length)

// Buy and sell conditions
buy_condition = close < bb_lower
sell_condition = close > bb_upper

// Execute trades
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sell_condition)

// Plotting Bollinger Bands on the chart
plot(bb_upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(bb_lower, color=color.green, title="Lower Band")
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")

// Highlighting buy and sell signals on the chart
bgcolor(buy_condition ? color.new(color.green, 90) : na)
bgcolor(sell_condition ? color.new(color.red, 90) : na)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi