Strategi pelacakan berbasis Bollinger Bands
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi Bollinger Bands Tracking adalah strategi trading kuantitatif yang didasarkan pada Bollinger Bands. Strategi ini dilakukan dengan menghitung Bollinger Bands pada saham tertentu dan mengatur kondisi untuk membeli dan menjual untuk melacak pasar. Ketika harga menyentuh Bollinger Bands, dianggap bahwa saham tersebut terbebani, Oleh karena itu, lebih banyak ruang untuk pertumbuhan, sehingga sinyal membeli mengajukan sinyal beli; Ketika harga naik menyentuh Bollinger Bands, dianggap bahwa saham tersebut terbebani, mengajukan sinyal jual.
Prinsip Strategi
Indikator utama dari strategi ini adalah Brin Belt. Brin Belt terdiri dari tiga garis tengah, atas, dan bawah. Garis tengah adalah rata-rata bergerak dari harga penutupan n hari; Garis atas adalah perbedaan standar harga penutupan n hari + k kali; Garis bawah adalah perbedaan standar harga penutupan n hari-k kali.
Secara khusus, strategi ini pertama-tama menghitung rata-rata bergerak harga close out 20 hari sebagai mid-trail, kemudian menghitung 20 kali perbedaan standar harga close out 20 hari sebagai bandwidth, mid-trail + bandwidth sebagai up-trail, mid-trail - bandwidth sebagai down-trail. Kemudian, atur kondisi pembelian sebagai harga close out di bawah bawah down-trail, dan kondisi jual sebagai harga close out di atas up-trail. Ketika harga close out di bawah down-trail, menghasilkan sinyal beli; Ketika harga close out di atas up-trail, menghasilkan sinyal jual.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan:
- Prinsipnya sederhana, mudah dipahami dan diterapkan.
- Ini adalah perangkat yang dapat melacak pergerakan pasar dan secara otomatis mengirimkan sinyal beli dan jual.
- Risiko penarikan relatif kecil, dengan beberapa fitur tracking dan stop loss.
- Untuk menghindari kesalahan operasi pada saat terjadi gempa, ada beberapa cara yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan penetrasi palsu.
- Dapat disesuaikan dengan berbagai saham dan kondisi pasar dengan menyesuaikan parameter seperti siklus, perkalian standar, dll.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Bollinger Bands bukanlah indikator titik jual beli yang sempurna, sinyal jual beli mungkin terlambat.
- Tidak dapat memprediksi situasi ekstrem, peristiwa black swan seperti itu mungkin tidak akan bekerja dengan baik dalam menghadapi krisis keuangan dan lainnya.
- Harga saham mungkin bergerak di sisi Brin untuk waktu yang lama, menyebabkan kurangnya sinyal.
- Pengaturan parameter seperti panjang siklus perlu dioptimalkan, atau mungkin terlalu sensitif atau lambat.
Solusi yang sesuai adalah sebagai berikut:
- Kombinasi Indikator lain yang mengkonfirmasi waktu jual beli
- Setting Stop Loss Stop, Mengontrol Kerugian Maksimal
- Optimalisasi parameter, meningkatkan kemampuan adaptasi parameter
- Menggunakan strategi komposit untuk menghindari ketergantungan tunggal
Arah optimasi
Strategi ini bertujuan untuk mengoptimalkan beberapa hal, antara lain:
- Optimalkan parameter Brin, seperti uji panjang siklus yang berbeda, parameter perkalian standar, dan parameter fitting optimal.
- Pertimbangan filtergenerating, seperti KDJ, MACD, dan lain-lain, untuk menghindari masalah keterlambatan Brin.
- Aplikasi algoritma pembelajaran mesin guide parameter optimal yang ditetapkan.
- Dengan menggunakan deep learning untuk memprediksi kemungkinan harga saham akan naik atau turun.
- Menggunakan strategi komposit, mengatur strategi perdagangan alternatif, diversified avoiding over-reliance on single strategy risk.
Meringkaskan
Strategi pelacakan Brin Belt secara keseluruhan adalah strategi perdagangan kuantitatif yang lebih sederhana dan praktis. Ini dapat secara otomatis melacak tren harga saham, juga memberikan sinyal beli dan jual. Keunggulannya adalah mudah diterapkan, risiko rendah, dapat menyaring terobosan palsu.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", shorttitle="BB Strategy", overlay=true)
// Input parameters
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2, title="Multiplier")
// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, length)
bb_upper = basis + mult * ta.stdev(close, length)
bb_lower = basis - mult * ta.stdev(close, length)
// Buy and sell conditions
buy_condition = close < bb_lower
sell_condition = close > bb_upper
// Execute trades
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sell_condition)
// Plotting Bollinger Bands on the chart
plot(bb_upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(bb_lower, color=color.green, title="Lower Band")
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
// Highlighting buy and sell signals on the chart
bgcolor(buy_condition ? color.new(color.green, 90) : na)
bgcolor(sell_condition ? color.new(color.red, 90) : na)