1. Persegi
  2. Strategi Stochastic Multi-Timeframe

Strategi Stochastic Multi-Timeframe

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-29 12:11:23
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi Stochastic Multi-Timeframe adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan indikator osilator Stochastic. Strategi ini menggunakan rata-rata bergerak stochastic di kedua jangka waktu saat ini dan yang lebih tinggi untuk menggabungkan perdagangan trend berikut dan reversi rata-rata.

Logika Strategi

Secara khusus, ketika garis K jangka pendek melintasi di atas garis D jangka menengah dari bawah, itu menandakan momentum kenaikan harga dalam jangka pendek.

Strategi ini menggunakan indikator stokastik di dua kerangka waktu untuk mengkonfirmasi sinyal dan menyaring kebisingan.

Ketika stokastik kerangka waktu yang lebih tinggi mengkonfirmasi tren naik dan stokastik kerangka waktu saat ini menunjukkan terobosan ke atas, posisi panjang diambil. Ketika stokastik kerangka waktu yang lebih tinggi menunjukkan tren menurun dan stokastik saat ini menandakan penurunan, posisi pendek dimulai.

Analisis Keuntungan

Dengan menggabungkan indikator multi-frame waktu dan momentum saat ini, strategi ini dapat secara efektif menyaring kebisingan pasar dan menangkap perdagangan yang menguntungkan dengan probabilitas tinggi.

  1. Kerangka waktu yang lebih tinggi memastikan perdagangan dengan tren untuk meminimalkan whipaws yang tidak perlu dan kehilangan perdagangan.

Analisis Risiko

  1. Pembalikan tren tiba-tiba mungkin tidak ditangkap lebih awal oleh indikator jangka waktu yang lebih tinggi, meningkatkan kerugian dari perubahan arah yang terlambat.

Arahan Optimasi

Arah optimasi utama meliputi:

  3. Mencoba kombinasi jangka waktu untuk menemukan keseimbangan yang optimal.

Kesimpulan

Strategi Stochastic Multi-Timeframe adalah sistem trend berikut yang khas. Dengan memanfaatkan indikator stochastic di dua skala waktu, itu bertujuan untuk menangkap pergerakan pasar dengan tepat. Optimasi lebih lanjut dapat meningkatkan stabilitas dan profitabilitas.

/*backtest
start: 2023-02-22 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("MTF stochastic strategy", overlay=false,pyramiding=3,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,currency=currency.USD)
//
//this strategy is inspired to bobby thread in forexfactory forum
//
len = input(11, minval=1, title="Length for Main Stochastic") 
smoothK = input(3, minval=1, title="SmoothK for Main Stochastic")
smoothD = input(3, minval=1, title="SmoothD for Main Stochastic")
upLine = input(80, minval=50, maxval=90, title="Upper Line Value?")
lowLine = input(20, minval=10, maxval=50, title="Lower Line Value?")
trailStep=input(50,minval=10,title="Trialing step value")

// current stochastic calculation
k = sma(stoch(close, high, low, len), smoothK)
d = sma(k, smoothD)

//mtf stochastic calculation smoothed with period

mtfK= sma(stoch(close, high, low, len), smoothK*3)
mtfD= sma(k, smoothD*3)

plot(k,"current TF k",black,style=linebr)
plot(d,"current TF d",gray,style=linebr)
plot(mtfK,"MTF TF k",red,style=line)
plot(mtfD,"Multi TF d",green,style=line)
hline(upLine)
hline(50)
hline(lowLine)

longCondition = crossover(mtfK, 50) and k>50 and change(k,1)>0 and k>d and mtfK>mtfD
if (longCondition)
    strategy.entry("Lungo", strategy.long)

shortCondition = crossunder(mtfD, 50) and k<50 and change(k,1)<0 and k<d and mtfK<mtfD
if (shortCondition)
    strategy.entry("Corto", strategy.short)
    
exitlong=crossunder(mtfD, upLine)
exitshort=crossover(mtfK, lowLine)

if (exitlong)
    strategy.exit("Esci lungo","Lungo",trail_points=trailStep)
if (exitshort)
    strategy.exit("Esci corto","Corto",trail_points=trailStep)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi