Strategi Rata-rata Pergerakan Stokastik Multi-bingkai Waktu
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi Stochastic Multi-Frames (MTF) adalah strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada indeks acak. Strategi ini memanfaatkan rata-rata indeks acak pada frame waktu saat ini dan frame waktu yang lebih tinggi untuk melakukan perdagangan kombinasi yang mengikuti tren dan membalikkan tren.
Prinsip Strategi
Indikator inti dari strategi ini adalah indeks acak K-line dan D-line. K-line mencerminkan pergerakan harga terbaru, D-line adalah rata-rata bergerak dari K-line. Posisi dan arah relatif mereka dapat menentukan tren harga dan kemungkinan pembalikan.
Secara khusus, ketika garis K jangka pendek dari bawah ke atas menembus garis D jangka menengah, harga menunjukkan momentum untuk menembus ke atas dalam jangka pendek. Ketika garis K jangka pendek dari atas ke bawah menembus garis D jangka menengah, harga menunjukkan tekanan untuk menembus ke bawah dalam jangka pendek.
Strategi ini menggunakan indikator acak acak dari dua kerangka waktu untuk mengkonfirmasi sinyal perdagangan dengan gelombang. Indikator acak acak dari kerangka waktu yang lebih tinggi digunakan untuk mengkonfirmasi arah tren, dan indikator acak acak dari kerangka waktu saat ini digunakan untuk menemukan titik terobosan jangka pendek untuk melakukan transaksi.
Ketika indikator acak dari jangka waktu yang lebih tinggi mengkonfirmasi bahwa harga berada dalam tren naik, dan indikator acak dari jangka waktu saat ini menunjukkan bahwa harga berada di atas lonjakan, lakukan over; ketika indikator acak dari jangka waktu yang lebih tinggi mengkonfirmasi tren turun, dan indikator acak dari jangka waktu saat ini menunjukkan bahwa harga berada di bawah lonjakan, lakukan over.
Analisis Keunggulan
Strategi ini menggabungkan indikator multi-frame timeframe dan terobosan saat ini untuk secara efektif menyaring kebisingan pasar dan mengunci perdagangan yang menguntungkan dengan probabilitas yang lebih tinggi. Keunggulan spesifiknya adalah sebagai berikut:
- Kerangka waktu yang lebih tinggi memastikan bahwa perdagangan hanya di arah tren, mengurangi frekuensi switching yang tidak perlu dan jumlah kerugian;
- Kerangka waktu saat ini menjamin pembalikan dalam jangka pendek dari tren untuk menangkap risiko yang lebih rendah, untuk mencapai transaksi yang lebih tepat dan tepat waktu.
- Kombinasi indikator ganda acak meningkatkan akurasi sinyal dan mengurangi kemungkinan munculnya sinyal palsu.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko, terutama dalam hal berikut:
- Indikator pada jangka waktu yang lebih tinggi dapat menunda identifikasi tren baru ketika terjadi pergeseran yang tiba-tiba, yang menyebabkan strategi menunda pergeseran arah dan meningkatkan kerugian. Parameter jangka waktu perlu dioptimalkan untuk memastikan informasi pasar yang cukup tepat waktu.
- Indikator jangka waktu saat ini terlalu sensitif dan dapat meningkatkan frekuensi perdagangan strategi dan biaya perdagangan. Parameter perlu disesuaikan dengan tepat untuk memastikan bahwa mereka menyaring kebisingan pasar yang tidak penting.
- Kombinasi indikator ganda acak, meskipun meningkatkan akurasi sinyal, tetapi juga memperlambat kecepatan reaksi. Jika situasi berfluktuasi secara drastis, mungkin akan kehilangan titik masuk yang optimal.
Arah optimasi
Strategi ini bertujuan untuk mengoptimalkan beberapa hal, antara lain:
- Mengoptimalkan faktor kelancaran dari indikator-indikator pada kerangka waktu yang lebih tinggi, sehingga dapat mencerminkan arah tren baru secara tepat waktu;
- menyesuaikan parameter indikator kerangka waktu saat ini dengan penetapan ambang batas yang masuk akal untuk memfilter sinyal kebisingan;
- Mencoba kombinasi dari berbagai kerangka waktu untuk menemukan titik keseimbangan yang optimal;
- Menambahkan strategi stop loss untuk mengontrol risiko kerugian tunggal.
Meringkaskan
Strategi rata-rata indeks acak multi-frame adalah strategi pelacakan tren yang khas. Strategi ini menggunakan indikator acak acak pada kedua skala waktu untuk mendapatkan pemahaman yang akurat tentang pasar. Dengan optimasi parameter, stabilitas dan profitabilitas strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut.
/*backtest
start: 2023-02-22 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("MTF stochastic strategy", overlay=false,pyramiding=3,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,currency=currency.USD)
//
//this strategy is inspired to bobby thread in forexfactory forum
//
len = input(11, minval=1, title="Length for Main Stochastic")
smoothK = input(3, minval=1, title="SmoothK for Main Stochastic")
smoothD = input(3, minval=1, title="SmoothD for Main Stochastic")
upLine = input(80, minval=50, maxval=90, title="Upper Line Value?")
lowLine = input(20, minval=10, maxval=50, title="Lower Line Value?")
trailStep=input(50,minval=10,title="Trialing step value")
// current stochastic calculation
k = sma(stoch(close, high, low, len), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
//mtf stochastic calculation smoothed with period
mtfK= sma(stoch(close, high, low, len), smoothK*3)
mtfD= sma(k, smoothD*3)
plot(k,"current TF k",black,style=linebr)
plot(d,"current TF d",gray,style=linebr)
plot(mtfK,"MTF TF k",red,style=line)
plot(mtfD,"Multi TF d",green,style=line)
hline(upLine)
hline(50)
hline(lowLine)
longCondition = crossover(mtfK, 50) and k>50 and change(k,1)>0 and k>d and mtfK>mtfD
if (longCondition)
strategy.entry("Lungo", strategy.long)
shortCondition = crossunder(mtfD, 50) and k<50 and change(k,1)<0 and k<d and mtfK<mtfD
if (shortCondition)
strategy.entry("Corto", strategy.short)
exitlong=crossunder(mtfD, upLine)
exitshort=crossover(mtfK, lowLine)
if (exitlong)
strategy.exit("Esci lungo","Lungo",trail_points=trailStep)
if (exitshort)
strategy.exit("Esci corto","Corto",trail_points=trailStep)