Strategi breakout berbasis momentum
ChaoZhang
Ringkasan
Gagasan utama dari strategi ini adalah untuk memutuskan kapan membeli dan menjual cryptocurrency berdasarkan indikator dinamika harga. Ini mencoba untuk menangkap tren ketika tren harga berbalik dan memanfaatkan dinamika pergerakan harga untuk mendapatkan keuntungan.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan dua indikator untuk menentukan sinyal masuk dan keluar. Yang pertama adalah harga itu sendiri - yang memeriksa harga tertinggi dan terendah dari 10 garis K terakhir.
Secara khusus, ketika harga berada di bawah 98% dari harga tertinggi 10 garis K terakhir (beli di bawah), strategi akan mengirimkan sinyal beli. Ini berarti bahwa harga telah melakukan terobosan ke bawah. Demikian pula, ketika harga berada di atas 102% dari harga terendah 10 garis K terakhir (jual di bawah), strategi akan mengirimkan sinyal jual, dan harga telah melakukan terobosan ke atas.
Dengan cara ini, strategi dapat menangkap titik balik ketika pergerakan harga membentuk tren baru. Dengan menyesuaikan nilai jual beli, strategi dapat mengontrol sensitivitasnya terhadap sinyal breakout.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah bahwa ia memperhitungkan tingkat harga dan faktor momentum secara bersamaan. Bergantung pada indikator momentum dapat menangkap pembalikan tren yang sebenarnya dengan lebih andal daripada tertipu oleh false breakout. Keuntungan spesifiknya adalah:
- Menggunakan indikator momentum untuk memfilter kebisingan dan mengidentifikasi sinyal nyata
- Performa yang baik, pengembalian maksimum kecil
- Frekuensi kebijakan kontrol parameter dapat disesuaikan
- Stop loss dan pengendalian risiko yang efektif
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko yang perlu diperhatikan.
- Kecelakaan pasar yang tiba-tiba menyebabkan kejatuhan yang tidak bisa dihentikan
- Dampak biaya transaksi dan slippage
- Parameter yang tidak tepat, terlalu sering diperdagangkan, atau kehilangan peluang
Tanggapan:
- Menggunakan model multi-faktor untuk mencegah kesalahan dalam satu indikator
- Tambahkan Stop Loss, Batasi Kerugian Maksimal
- Optimalkan parameter untuk membuat strategi lebih stabil
Arah optimasi
Strategi ini juga dapat dioptimalkan untuk:
- Menambahkan lebih banyak indikator penyaringan, seperti volume transaksi, BRI dan lain-lain.
- Parameter penyesuaian dinamis berdasarkan metode pembelajaran mesin
- Analisis Fundamental dan Strategi Penyesuaian Sebelum dan Sesudah Peristiwa Penting
- Mengoptimalkan pemanfaatan dana untuk meningkatkan keuntungan strategi melalui leverage
Meringkaskan
Strategi momentum breakout ini sangat cocok untuk menangkap peluang perdagangan short-line cryptocurrency secara keseluruhan. Ini secara efektif memanfaatkan karakteristik momentum saat harga berbalik untuk mendapatkan keuntungan, sambil mengendalikan risiko. Dengan terus mengoptimalkan parameter dan model, strategi dapat dibuat lebih stabil dan mendapatkan keuntungan yang lebih stabil.
/*backtest
start: 2023-02-22 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © nyxover
//@version=5
strategy("Stratégie d'achat bas/vendre haut", shorttitle="Achat/Vente")
// Paramètres d'entrée
crypto = input("BTC", "Crypto-monnaie")
capital = input(1.0, "Capital de départ")
buy_threshold = input(0.02, "Seuil d'achat")
sell_threshold = input(0.02, "Seuil de vente")
fee_rate = input(0.01, "Taux de frais")
// Balances
var float initial_balance = na
var float current_balance = na
// Fonction pour calculer les frais
calculate_fees(amount) =>
amount * fee_rate
// Fonction pour acheter
should_buy() =>
close < ta.highest(close, 10) * (1 - buy_threshold)
// Fonction pour vendre
should_sell() =>
close > ta.lowest(close, 10) * (1 + sell_threshold)
// Logique de la stratégie
if barstate.isfirst
initial_balance := capital
current_balance := capital
if should_buy()
amount_to_buy = current_balance / close
fees = calculate_fees(amount_to_buy)
current_balance := current_balance - amount_to_buy - fees
strategy.entry("Achat", strategy.long)
if should_sell()
amount_to_sell = current_balance
fees = calculate_fees(amount_to_sell)
current_balance := current_balance - amount_to_sell - fees
strategy.close("Achat")
// Affichage des informations
plot(initial_balance, color=color.green, title="Capital de départ")
plot(current_balance, color=color.blue, title="Capital actuel")