Gelombang Membeli dan Menjual Reversal 5 Menit Timeframe Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-29 14:19:44
Tag:

Gambaran umum

Ini adalah strategi uji yang dirancang untuk pasangan perdagangan ETHUSDT 5 menit. Ini pergi panjang ketika ada kesenjangan harga turun lebih dari $ 5, dan ketika sudah panjang, itu menetapkan dua pesanan pendek kecil sebagai stop pada tingkat harga 1% dan 2%, sementara juga menetapkan pesanan panjang batas di tingkat harga lain. Logika setelah pergi pendek mirip, dengan dua pesanan stop panjang pada tingkat harga 0,99% dan 1,02% dan pesanan batas pendek yang tertinggal.

Logika Strategi

Logika inti dari strategi ini adalah untuk mengidentifikasi arah tren baru potensial ketika ada kesenjangan harga atau pembalikan pada tingkat kunci. Ketika harga turun lebih dari $ 5, itu menunjukkan potensi bawah dan tren bull yang akan datang. Ketika sudah panjang, pesanan pendek kecil pada 1% dan 2% berfungsi untuk menghentikan dan mengidentifikasi tren beruang baru yang potensial. Demikian pula di sisi atas, potensi puncak dan tren beruang baru diidentifikasi, dengan dua pesanan panjang kecil berfungsi untuk keluar pendek dan menyusul tren beruang baru.

Oleh karena itu, beberapa pesanan pembalikan kecil digunakan alih-alih satu stop besar, untuk menilai arah tren yang lebih baik dan mengelola stop.

Analisis Keuntungan

Keuntungan terbesar adalah mengidentifikasi tren potensial baru dari kesenjangan harga utama, dan menggunakan pesanan pembalikan kecil untuk manajemen modal, stop loss dan menilai tren baru selama perubahan harga yang besar.

Analisis Risiko

Risiko utama adalah whipsaws dari mengandalkan tindakan harga jangka pendek, dan beban pesanan yang lebih tinggi pada bursa dari beberapa pesanan.

Arahan Optimasi

Arahan termasuk menyesuaikan parameter untuk mengidentifikasi sinyal seperti ukuran celah, mengoptimalkan jumlah dan tingkat stop dan order, menerapkan trailing dinamis, dan memperkenalkan lebih banyak faktor seperti volume dan indikator teknis untuk menilai perubahan tren.

Ringkasan

Strategi ini mengidentifikasi potensi tren baru dari kesenjangan / pembalikan dan menetapkan pesanan pembalikan yang mengikuti untuk menangkap tren, berhenti fleksibel dan keuntungan dinamis. Risiko utama adalah whipsaws dan biaya tambahan dari frekuensi pesanan tinggi, yang dapat ditingkatkan melalui penyesuaian parameter dan lebih banyak faktor sinyal. Dengan pembelajaran mesin dan optimasi dinamika, ada potensi besar.

/*backtest
start: 2023-02-22 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("pokupka perevorot 5min tf", overlay=true)

// Activation block (executed only once)
if (close - open) < -5
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Checking chart state block (executed continuously)
if strategy.position_size > 0
    // If long position is open
    strategy.entry("Short1", strategy.short, qty=2, limit=close * 1.01)
    strategy.entry("Short2", strategy.short, qty=2, limit=close * 1.01)
    strategy.entry("LongLimit", strategy.long, qty=1, limit=close * 0.98)

// Execution block (executed continuously)
if close * 1.01 <= strategy.position_avg_price
    // If price has increased by 1%, indicating a short position
    strategy.close("Long")

if close * 0.98 >= strategy.position_avg_price
    // If price has decreased by 2%, indicating two long positions
    strategy.close("Short1")
    strategy.close("Short2")

// Checking chart state block (executed continuously)
if strategy.position_size < 0
    // If short position is open
    strategy.entry("Long1", strategy.long, qty=2, limit=close * 0.99)
    strategy.entry("Long2", strategy.long, qty=2, limit=close * 0.99)
    strategy.entry("ShortLimit", strategy.short, qty=1, limit=close * 1.02)

// Execution block (executed continuously)
if close * 0.99 >= strategy.position_avg_price
    // If price has decreased by 1%, indicating a long position
    strategy.close("Short")

if close * 1.02 <= strategy.position_avg_price
    // If price has increased by 2%, indicating two short positions
    strategy.close("Long1")
    strategy.close("Long2")

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi