Sistem Keputusan Perdagangan Turtle
ChaoZhang
Ringkasan
Sistem keputusan perdagangan pantai adalah strategi perdagangan pelacakan tren yang didasarkan pada teori terobosan. Ini menghasilkan sinyal perdagangan dengan menghasilkan rata-rata bergerak dari harga tertinggi dan terendah dari varietas perdagangan untuk mengidentifikasi tren potensial.
Prinsip Strategi
Sinyal strategi inti dari sistem pengambilan keputusan perdagangan acuan dihasilkan dengan membandingkan harga dengan harga tertinggi siklus N1 dan harga terendah siklus N2. Ketika harga naik melewati harga tertinggi siklus N1, menghasilkan sinyal beli; Ketika harga turun melewati harga terendah siklus N2, menghasilkan sinyal jual.
Setelah membuka posisi, akan dibandingkan secara real-time harga dengan ukuran hubungan harga stop loss, menghasilkan sinyal stop loss mobile. Pada saat yang sama, juga akan dibandingkan dengan harga dengan hubungan garis kenaikan harga, menghasilkan sinyal kenaikan harga. Harga stop loss dan garis kenaikan harga terkait dengan ATR.
Setiap kali membuka posisi, unit kepemilikan diperhitungkan, dengan mengambil persentase tertentu dari modal awal untuk menghindari dampak kerugian tunggal pada total modal.
Analisis Keunggulan
Ada beberapa keuntungan dari sistem pengambilan keputusan perdagangan Pantai:
Menangkap Tren Potensial: Dengan membandingkan harga dengan hubungan antara harga tertinggi dan terendah dalam siklus, arah tren potensial dapat ditangkap lebih awal.
Manajemen risiko: Menggunakan manajemen dana dan stop loss untuk mengontrol risiko kerugian individu dan keseluruhan.
Manajemen acuan: acuan yang tepat dapat menghasilkan keuntungan tambahan dalam tren.
Integritas: Menggabungkan pengelolaan dana, pengelolaan kerugian dan pengelolaan pembiayaan, membuat sistem pengambilan keputusan lebih lengkap.
Sederhananya: aturan pembuatan sinyal sederhana, langsung, mudah dipahami dan diverifikasi.
Analisis risiko
Ada beberapa risiko yang dihadapi oleh sistem pengambilan keputusan dalam perdagangan di Pantai:
Risiko False Breakout: Harga mungkin terjadi ketika harga palsu melanggar harga tertinggi atau harga terendah, menyebabkan sinyal yang salah. Anda dapat menyesuaikan parameter yang sesuai untuk menyaring beberapa false breakout.
Risiko trend reversal: ada risiko harga reversal setelah penambahan posisi menyebabkan peningkatan kerugian. Anda harus membatasi jumlah penambahan posisi dengan tepat, dan menghentikan kerugian tepat waktu.
Risiko optimasi parameter: pengaturan parameter pasar yang berbeda akan sangat berbeda, parameter optimasi pasar harus dibagi untuk mengurangi risiko.
Arah optimasi
Sistem pengambilan keputusan dalam perdagangan Pantai Gading juga dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Menambahkan filter: mendeteksi kekuatan harga yang terobosan, memfilter beberapa terobosan palsu.
Optimalkan strategi Stop Loss: bagaimana untuk secara rasional melacak stop loss dan menemukan keseimbangan antara melindungi keuntungan dan mengurangi stop loss yang tidak perlu.
Optimasi parameter segmentasi: kombinasi parameter yang dioptimalkan untuk karakteristik varietas yang berbeda.
Meningkatkan pembelajaran mesin: Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk membantu menentukan arah tren.
Meringkaskan
Sistem keputusan perdagangan pantai menilai arah tren potensial dengan membandingkan hubungan antara harga dan harga tertinggi dan terendah dalam periode tertentu, dan menggabungkan modul manajemen risiko untuk membangun seluruh sistem keputusan. Ini memiliki kemampuan pelacakan tren yang kuat, tetapi juga ada beberapa risiko palsu dan masalah pengoptimalan parameter. Strategi ini dapat digunakan sebagai model dasar untuk perdagangan kuantitatif, dan pada dasarnya dapat diperluas dan dioptimalkan untuk mengembangkan sistem keputusan yang sesuai dengan diri sendiri.
/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © 李和邪
// 本脚本所有内容只适用于交流学习，不构成投资建议，所有后果自行承担。
//@version=5
strategy(title='Turtle Trading Strategy@lihexie',
shorttitle='OKX-海龟交易系统@李和邪',
overlay=true,
pyramiding=4,
initial_capital = 1000,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
slippage = 0,
commission_type = strategy.commission.percent,
commission_value = 0.05)
// 输入参数
from_date = input(timestamp("2013-01-01T00:00:00+08:00"), "From Date/开始日期")
end_date = input(timestamp("2024-08-01T00:00:00+08:00"), "To Date/结束日期")
valid_date() => true
current_mode = input.string("Mode 1", "Enter Mode/进场系统",['Mode 1','Mode 2'])
// mode 1
entry_length = input.int(20, 'Entry Length/系统1进场长度', minval=1) // 进场长度
exit_length = input.int(10, 'Exit Length/系统2出场长度', minval=1) // 出场长度
// mode 2
entry_length_mode2 = input.int(55, 'Mode2 Entry Length/系统2进场长度', minval=1) // 进场长度
exit_length_mode2 = input.int(20, 'Mode2 Exit Length/系统2出场长度', minval=1)
atr_period = input.int(14, "ATR Period/计算ATR的周期", minval=1) // ATR周期
risk_per_trade = input.float(0.02, "Risk Per Trade/每笔交易的风险，0.02就是2%", minval=0.001, maxval=1) // 每笔交易的风险
initial_stop_atr_multiple = input.float(2, "Initial Stop ATR Multiple/止损使用的ATR倍数", minval=0.1, maxval=10) // 初始止损ATR倍数
pyramid_atr_multiple = input.float(0.5, "Pyramid ATR Multiple/加仓使用的ATR倍数", minval=0.1, maxval=10) // 加仓ATR倍数
max_units = input.int(4, "Max Units/最大头寸单位数", minval=1, maxval=10) // 最大头寸单位数
highlighting = input(title='Highlighter On/Off ?/是否高亮显示', defval=true) // 是否高亮显示
// 初始化变量
var int units = 0
var float trailing_stop_long = na
var float trailing_stop_short = na
var float real_entry_price_long = na
var float real_entry_price_short = na
var float add_unit_price_long = na
var float add_unit_price_short = na
var bool last_trade_win = false
// 计算ATR
atr = ta.atr(atr_period)
// 计算单位大小
unit_size = (strategy.equity * risk_per_trade) / (initial_stop_atr_multiple * atr)
// 切换模式
mode_signal = current_mode == "Mode 1" ? (last_trade_win==false?true:false) : true
float entry_price_long = na
float entry_price_short = na
float exit_price_long = na
float exit_price_short = na
// 计算进场和出场价格
if current_mode == "Mode 1"
entry_price_long := ta.highest(entry_length)
entry_price_short := ta.lowest(entry_length)
exit_price_long := ta.lowest(exit_length)
exit_price_short := ta.highest(exit_length)
else
entry_price_long := ta.highest(entry_length_mode2)
entry_price_short := ta.lowest(entry_length_mode2)
exit_price_long := ta.lowest(exit_length_mode2)
exit_price_short := ta.highest(exit_length_mode2)
// 计算止损价格
stop_price_long = entry_price_long - (initial_stop_atr_multiple * atr)
stop_price_short = entry_price_short + (initial_stop_atr_multiple * atr)
// 交易逻辑
// 生成买入和卖出信号
long_signal = ta.crossover(close, entry_price_long[1]) and strategy.position_size==0 and valid_date()
short_signal = ta.crossunder(close, entry_price_short[1]) and strategy.position_size==0 and valid_date()
// 生成出场信号
exit_long_signal = ta.crossunder(close, exit_price_long[1]) and strategy.position_size > 0 and valid_date()
exit_short_signal = ta.crossover(close, exit_price_short[1]) and strategy.position_size < 0 and valid_date()
if long_signal
if mode_signal
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=unit_size, stop=stop_price_long)
units := 1
trailing_stop_long := stop_price_long
real_entry_price_long := close
add_unit_price_long := real_entry_price_long+pyramid_atr_multiple*atr
else
last_trade_win:=false
if short_signal
if mode_signal
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=unit_size, stop=stop_price_short)
units := 1
trailing_stop_short := stop_price_short
real_entry_price_short := close
add_unit_price_short := real_entry_price_short-pyramid_atr_multiple*atr
else
last_trade_win:=false
// 出场逻辑
if exit_long_signal
last_trade_win := strategy.position_avg_price<close?true:false
strategy.close_all("SL")
units := 0
real_entry_price_long := na
add_unit_price_long := na
trailing_stop_long := na
if exit_short_signal
last_trade_win := strategy.position_avg_price>close?true:false
strategy.close_all("SS")
units := 0
real_entry_price_short := na
add_unit_price_short := na
trailing_stop_short := na
// 生成加仓信号
add_unit_signal = (close > add_unit_price_long or close < add_unit_price_short) and units[1] < max_units and valid_date()
// 加仓逻辑
if add_unit_signal
if strategy.position_size > 0
strategy.entry("AL", strategy.long, qty=unit_size)
real_entry_price_long := close
add_unit_price_long := real_entry_price_long+pyramid_atr_multiple*atr
trailing_stop_long := real_entry_price_long - (initial_stop_atr_multiple * atr)
if strategy.position_size < 0
strategy.entry("AS", strategy.short, qty=unit_size)
real_entry_price_short := close
add_unit_price_short := real_entry_price_short-pyramid_atr_multiple*atr
trailing_stop_short := real_entry_price_short + (initial_stop_atr_multiple * atr)
units := units + 1
// 移动止损逻辑
trailing_stop_long_signal = ta.crossunder(close, trailing_stop_long) and strategy.position_size > 0 and valid_date()
trailing_stop_short_signal = ta.crossover(close, trailing_stop_short) and strategy.position_size < 0 and valid_date()
if trailing_stop_long_signal
last_trade_win := strategy.position_avg_price<close?true:false
strategy.close_all("TSL")
units := 0
real_entry_price_long := na
add_unit_price_long := na
trailing_stop_long := na
if trailing_stop_short_signal
last_trade_win := strategy.position_avg_price>close?true:false
strategy.close_all("TSS")
units := 0
real_entry_price_short := na
add_unit_price_short := na
trailing_stop_short := na
// 美化图表
plot_entry_lowest = plot(entry_price_short, 'Lower', color=color.new(#0094FF, 0)) // 绘制进场最低线
plot_entry_highest = plot(entry_price_long, 'Upper', color=color.new(#0094FF, 0)) // 绘制进场最高线
entry_line = ta.barssince(short_signal) <= ta.barssince(long_signal) ? entry_price_short : entry_price_long // 进场线
exit_line = ta.barssince(short_signal) <= ta.barssince(long_signal) ? exit_price_short : exit_price_long // 出场线
plot(entry_line, title='Trend Line', color=color.new(#ff52f1, 0), linewidth=2) // 绘制趋势线
plot_exit = plot(exit_line, title='Exit Line', color=color.new(color.blue, 0), linewidth=1, style=plot.style_circles) // 绘制出场线
entry_long_color = highlighting and strategy.position_size>0 ? color.new(color.green, transp = 88) : na
entry_short_color = highlighting and strategy.position_size<0 ? color.new(color.red, transp = 88) : na
fill(plot_entry_highest, plot_exit, color=entry_long_color, title='Background') // 高亮多头趋势
fill(plot_entry_lowest, plot_exit, color=entry_short_color, title='Background') // 高亮空头趋势