Strategi Breakout Saluran Adaptif
ChaoZhang
Ringkasan
Adaptive Channel Breakout Strategy adalah strategi tren yang melacak saluran harga pasar. Ini menentukan saluran harga dengan menghitung harga tertinggi dan terendah untuk periode tertentu dan mengirimkan sinyal perdagangan ketika harga menembus saluran.
Keuntungan dari strategi ini adalah dapat secara otomatis beradaptasi dengan perubahan pasar, menyaring kebisingan dengan memperluas saluran, menghasilkan sinyal perdagangan ketika tren jelas. Namun, ada juga risiko mengejar naik dan turun. Dengan mengoptimalkan parameter, dapat mengurangi perdagangan yang tidak perlu dan meningkatkan tingkat keuntungan.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada teori terobosan saluran. Ini secara bersamaan menghitung harga tertinggi dan terendah dari dua set siklus yang berbeda (panjang masuk dan panjang keluar) untuk membentuk saluran.
Secara khusus, strategi pertama menghitung harga tertinggi dan terendah selama 20 siklus (panjang masuk ke pasar) untuk membentuk saluran harga. Kemudian, ia menghitung harga tertinggi dan terendah selama 10 siklus (panjang keluar dari pasar). Setelah sinyal beli dipicu (panjang harga melampaui lintasan), dengan harga terendah selama 10 siklus (panjang harga melampaui lintasan), dengan harga terendah selama 10 siklus (panjang harga melampaui lintasan), dengan harga terendah selama 10 siklus (panjang harga melampaui lintasan), dengan harga terendah selama 10 siklus (panjang harga melampaui lintasan), dengan harga terendah selama 10 siklus (panjang harga melampaui lintasan).
Ketika harga menembus saluran, menunjukkan bahwa tren sedang terbentuk, maka strategi akan mengirimkan sinyal perdagangan. Pada saat yang sama, stop loss line juga akan disesuaikan dengan perubahan harga, sehingga mengunci keuntungan dan menghindari kerugian.
Keunggulan Strategis
- Adaptasi otomatis terhadap perubahan pasar. Saluran strategi ini akan menyesuaikan secara otomatis berdasarkan harga terbaru, dan memperluas ruang lingkup saluran untuk menyaring kebisingan pada awal tren.
- Perdagangan yang kuat. Hanya masuk saat harga tinggi menembus jalur atas atau rendah jatuh ke jalur bawah, untuk menghindari kehancuran.
- Mekanisme pengendalian risiko. Menggunakan Stop Loss Line yang dihitung dalam periode yang berbeda, Anda dapat secara fleksibel mengunci keuntungan dan menghindari peningkatan kerugian.
- Strategi yang sederhana dan mudah diterapkan. Hanya membutuhkan dua parameter, testdata mudah didapat, cocok untuk transaksi kuantitatif.
Analisis risiko
Strategi ini memiliki risiko utama sebagai berikut:
- Risiko mengejar tinggi dan membunuh rendah. Ketika jangkauan saluran terlalu besar, ada risiko mengejar tinggi untuk membeli dan membunuh rendah untuk menjual.
- Risiko Stop Loss: Stop Loss pada siklus tetap mungkin terlalu kaku, Anda dapat mempertimbangkan untuk menggunakan Stop Loss ATR yang dapat beradaptasi.
- Risiko frekuensi transaksi yang terlalu tinggi. Pengaturan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan frekuensi transaksi yang terlalu sering. Anda dapat mempertimbangkan untuk menambahkan kondisi penyaringan untuk mengontrol frekuensi transaksi.
- Risiko pasar yang tidak biasa. Strategi ini didasarkan pada data sejarah untuk menilai tren masa depan, yang dapat gagal atau rugi ketika ada perubahan besar di pasar.
Optimasi Strategi
Strategi ini juga memiliki ruang untuk pengoptimalan:
- Kombinasi indikator tren dengan sinyal penyaringan. Indikator tren seperti EMA atau MACD dapat diperkenalkan, tetapi hanya jika arah tren sesuai dengan arah terobosan saluran.
- Memperkenalkan Stop Loss ATR Adaptif. Menggunakan Stop Loss Adaptif yang dihitung dengan bandwidth real rata-rata, Anda dapat mengontrol lebih baik kerugian tunggal.
- Kombinasi parameter optimasi. Kombinasi parameter optimasi dapat ditemukan melalui pengujian kombinasi lebih banyak, dan meningkatkan profitabilitas strategi lebih lanjut.
- Menggabungkan teknologi pembelajaran mesin. Menggunakan jaringan saraf atau algoritma genetik untuk menghasilkan parameter dinamis yang membuat strategi lebih kasar.
Meringkaskan
Adaptasi strategi terobosan saluran keseluruhan ide yang jelas, memiliki kelayakan yang kuat. Ini dapat secara otomatis melacak perubahan pasar, menghasilkan sinyal perdagangan ketika tren terbentuk. Sementara mengatur dua set siklus saluran dan mekanisme stop-loss pengendalian risiko. Strategi ini dapat meningkatkan stabilitas dan profitabilitas lebih lanjut dengan cara seperti optimasi parameter, memperkenalkan kondisi filter.
/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Turtle Trade Channels Strategy", shorttitle="TTCS", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
length = input(20,"Entry Length", minval=1)
len2=input(10, "Exit Length", minval=1)
lower = lowest(length)
upper = highest(length)
up=highest(high,length)
down=lowest(low,length)
sup=highest(high,len2)
sdown=lowest(low,len2)
K1=barssince(high>=up[1])<=barssince(low<=down[1]) ? down : up
K2=iff(barssince(high>=up[1])<=barssince(low<=down[1]),sdown,sup)
K3=iff(close>K1,down,na)
K4=iff(close<K1,up,na)
buySignal=high==upper[1] or crossover(high,upper[1])
sellSignal = low==lower[1] or crossover(lower[1],low)
buyExit=low==sdown[1] or crossover(sdown[1],low)
sellExit = high==sup[1] or crossover(high,sup[1])
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buySignal and barssince(buySignal) < barssince(sellSignal[1]))
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellSignal and barssince(sellSignal) < barssince(buySignal[1]))
strategy.exit("Buy Exit", from_entry = "Buy", when = buyExit and barssince(buyExit) < barssince(sellExit[1]))
strategy.exit("Sell Exit", from_entry = "Sell", when = sellExit and barssince(sellExit) < barssince(buyExit[1]))
plot(K1, title="Trend Line", color=color.red, linewidth=2)
e=plot(K2, title="Exit Line", color=color.blue, linewidth=1, style=6)