1. Persegi
  2. Adaptive Channel Breakout Strategi

Adaptive Channel Breakout Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-29 14:49:05
Tag:

img

Gambaran umum

Adaptive Channel Breakout Strategy adalah strategi yang mengikuti tren yang melacak saluran harga pasar. Strategi ini menentukan saluran harga dengan menghitung harga tertinggi dan terendah selama periode tertentu dan menghasilkan sinyal perdagangan ketika harga keluar dari saluran.

Keuntungan dari strategi ini adalah dapat secara otomatis beradaptasi dengan perubahan pasar dengan memperluas saluran untuk menyaring kebisingan dan menghasilkan sinyal perdagangan ketika tren jelas. Namun, ada juga risiko mengejar harga tinggi dan membunuh harga rendah. Mengoptimalkan parameter dapat mengurangi perdagangan yang tidak perlu dan meningkatkan profitabilitas.

Logika Strategi

Strategi ini didasarkan pada teori channel breakout. Ini menghitung dua set harga tertinggi dan terendah selama periode yang berbeda (panjang masuk dan panjang keluar) untuk membentuk saluran. Ketika harga melebihi saluran, sinyal dihasilkan.

Secara khusus, strategi pertama menghitung harga tertinggi 20 periode (atas) dan harga terendah (bawah) untuk membentuk saluran harga. Kemudian menghitung harga tertinggi 10 periode (sup) dan harga terendah (turun). Setelah sinyal beli dipicu ( price breaks di atas rel atas), harga terendah 10 periode (turun) digunakan sebagai garis stop loss. Setelah sinyal jual dipicu (price breaks di bawah rel bawah), harga tertinggi 10 periode (sup) digunakan sebagai garis take profit. Ini membentuk sistem saluran adaptif.

Ketika harga menembus saluran, itu menunjukkan bahwa tren sedang terbentuk. Strategi kemudian akan mengeluarkan sinyal perdagangan. Pada saat yang sama, garis mengambil keuntungan dan stop loss juga akan menyesuaikan dengan perubahan harga untuk mengunci keuntungan dan menghindari kerugian.

Keuntungan

  • Secara otomatis beradaptasi dengan perubahan pasar. Saluran strategi ini menyesuaikan secara otomatis berdasarkan harga terbaru, memperluas rentang saluran untuk menyaring kebisingan ketika tren dimulai.
  • Berdagang pada breakout yang kuat. hanya masuk pada breakout naik atau downside breakout, menghindari mengejar harga tinggi dan membunuh harga rendah.
  • Mengadopsi stop loss dan mengambil garis keuntungan berdasarkan periode yang berbeda untuk mengunci keuntungan secara fleksibel dan mencegah kerugian yang lebih besar.
  • Mudah diterapkan. Hanya membutuhkan dua parameter dan data uji mudah diperoleh, cocok untuk perdagangan kuantitatif.

Analisis Risiko

Risiko utama dari strategi ini meliputi:

  • Menjaring tinggi dan membunuh risiko rendah. Ada risiko membeli tinggi dan menjual rendah ketika rentang saluran terlalu besar. Ini dapat dikurangi dengan mengoptimalkan parameter untuk mengurangi perdagangan yang tidak perlu.
  • Risiko stop loss. garis stop loss periode tetap mungkin terlalu kaku. stop loss ATR adaptif dapat dipertimbangkan.
  • Risiko frekuensi perdagangan yang tinggi. Pengaturan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan perdagangan yang terlalu sering. Kondisi filter dapat ditambahkan untuk mengontrol frekuensi perdagangan.
  • Risiko anomali pasar. Strategi ini menilai tren masa depan berdasarkan data historis dan mungkin gagal atau kehilangan uang ketika perubahan pasar drastis terjadi.

Optimalisasi

Optimalisasi potensial dari strategi ini meliputi:

  • Tambahkan filter indikator tren. Indikator tren seperti EMA atau MACD dapat diperkenalkan untuk hanya mengambil sinyal ketika mereka sejajar dengan arah terobosan saluran.
  • Memperkenalkan stop loss ATR adaptif. Stop loss line yang dihitung dari rentang rata-rata yang benar dapat lebih mengontrol kerugian perdagangan tunggal.
  • Lebih lanjut meningkatkan profitabilitas strategi dengan menemukan kombinasi parameter yang dioptimalkan melalui lebih banyak backtest.
  • Memperkenalkan teknik pembelajaran mesin. Menggunakan jaringan saraf atau algoritma genetik untuk menghasilkan parameter dinamis untuk meningkatkan ketahanan.

Kesimpulan

Adaptive Channel Breakout Strategy memiliki logika yang jelas dan kelayakan yang kuat secara keseluruhan. Ini dapat secara otomatis melacak perubahan pasar dan menghasilkan sinyal perdagangan ketika tren terbentuk. Mekanisme dual-channel dan stop loss / take profit juga membantu mengendalikan risiko. Strategi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut dalam stabilitas dan profitabilitas melalui optimasi parameter, kondisi penyaringan, dll.

/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Turtle Trade Channels Strategy", shorttitle="TTCS", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

length = input(20,"Entry Length", minval=1)
len2=input(10, "Exit Length", minval=1)

lower = lowest(length)
upper = highest(length)

up=highest(high,length)
down=lowest(low,length)
sup=highest(high,len2)
sdown=lowest(low,len2)
K1=barssince(high>=up[1])<=barssince(low<=down[1]) ? down : up
K2=iff(barssince(high>=up[1])<=barssince(low<=down[1]),sdown,sup)
K3=iff(close>K1,down,na)
K4=iff(close<K1,up,na)

buySignal=high==upper[1] or crossover(high,upper[1])
sellSignal = low==lower[1] or crossover(lower[1],low)
buyExit=low==sdown[1] or crossover(sdown[1],low)
sellExit = high==sup[1] or crossover(high,sup[1])

strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buySignal and barssince(buySignal) < barssince(sellSignal[1]))
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellSignal and barssince(sellSignal) < barssince(buySignal[1]))
strategy.exit("Buy Exit", from_entry = "Buy", when = buyExit and barssince(buyExit) < barssince(sellExit[1]))
strategy.exit("Sell Exit", from_entry = "Sell", when = sellExit and barssince(sellExit) < barssince(buyExit[1]))

plot(K1, title="Trend Line", color=color.red, linewidth=2)
e=plot(K2, title="Exit Line", color=color.blue, linewidth=1, style=6)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi