Strategi Perdagangan Saluran Dual Moving Average
Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-29 14:54:25Tag:
Gambaran umum
Strategi perdagangan saluran rata-rata bergerak ganda adalah strategi perdagangan tren yang melacak persilangan antara rata-rata bergerak ganda. Strategi ini menggunakan rata-rata bergerak eksponensial (EMA) dan rata-rata bergerak tertimbang (WMA) sebagai indikator sinyal perdagangan. Ketika EMA jangka pendek melintasi di atas WMA jangka panjang, strategi akan panjang. Ketika EMA jangka pendek melintasi di bawah WMA jangka panjang, strategi akan pendek.
Logika Strategi
Sinyal perdagangan dari strategi ini berasal dari salib emas dan salib kematian antara EMA jangka pendek 10 periode dan WMA jangka panjang 20 periode. Ketika EMA jangka pendek melintasi di atas WMA jangka panjang, itu menunjukkan pasar sedang berbalik ke atas, sehingga akan panjang. Ketika EMA jangka pendek melintasi di bawah WMA jangka panjang, itu menunjukkan pasar sedang berbalik ke bawah, sehingga akan pendek.
Setelah menentukan arah perdagangan, strategi menetapkan stop loss di bawah atau di atas harga masuk dengan periode 1 ATR, dengan dua take profit - take profit pertama ditetapkan pada 1 ATR di atas atau di bawah harga masuk, dan take profit kedua ditetapkan pada 2 ATR di atas atau di bawah harga masuk. Ketika take profit pertama dipicu, 50% dari posisi akan ditutup. Posisi yang tersisa akan terus berjalan menuju take profit kedua atau dengan trailing stop loss.
Logika stop loss trailing - ini akan diaktifkan setelah harga tertinggi atau harga terendah telah mencapai level take profit pertama. Menurut update bar realtime, stop loss akan dilacak antara titik profit maksimum dan harga masuk sebagai perlindungan untuk menghindari kerugian dan mengunci keuntungan di sepanjang jalan.
Keuntungan
Strategi ini memanfaatkan fitur pengurangan noise smoothing ganda dari moving average untuk secara efektif menyaring fluktuasi acak di pasar dan mengidentifikasi sinyal tren jangka menengah hingga panjang, sehingga menghindari terjebak dalam whipsaws.
Risiko
Rata-rata bergerak sendiri memiliki keterlambatan yang lebih besar, yang menimbulkan risiko sinyal yang hilang.
Stop loss adalah komponen penting dari strategi. Jika stop loss terlalu kecil, hal ini rentan terkena kebisingan pasar. Jika stop loss terlalu besar, hal ini mungkin gagal untuk mengontrol risiko secara efektif.
Selain itu, ketika pasar berfluktuasi keras, trailing stop mungkin tidak bekerja dengan baik dalam perlindungan.
Arahan Optimasi
-
Uji EMA dan WMA dengan parameter yang berbeda untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.
-
Pilih titik tetap atau ATR stop loss ganda berdasarkan karakteristik produk yang berbeda dan gaya perdagangan.
-
Uji efek dari posisi parsial trailing stop dan posisi penuh trailing stop.
-
Memperkenalkan indikator lain untuk penyaringan sinyal untuk membantu EMA dan WMA, sehingga meningkatkan kualitas sinyal.
Ringkasan
Secara umum, strategi perdagangan saluran rata-rata bergerak ganda relatif kuat dan berkinerja baik di pasar tren. Dengan mengoptimalkan parameter, mekanisme stop loss, dan meningkatkan kualitas sinyal, kinerja perdagangan nyata dari strategi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut. Ini adalah ide strategi yang menjanjikan yang layak penelitian mendalam dan aplikasi dalam perdagangan aktual.
/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gpadihar
//@version=4
strategy("SL1 Pips after TP1 (MA)", commission_type=strategy.commission.cash_per_order, overlay=true)
// Strategy
Buy = input(true)
Sell = input(true)
// Date Range
start_year = input(title='Start year' ,defval=2020)
start_month = input(title='Start month' ,defval=1)
start_day = input(title='Start day' ,defval=1)
start_hour = input(title='Start hour' ,defval=0)
start_minute = input(title='Start minute' ,defval=0)
end_time = input(title='set end time?',defval=false)
end_year = input(title='end year' ,defval=3019)
end_month = input(title='end month' ,defval=12)
end_day = input(title='end day' ,defval=31)
end_hour = input(title='end hour' ,defval=23)
end_minute = input(title='end minute' ,defval=59)
// MA
ema_period = input(title='EMA period',defval=10)
wma_period = input(title='WMA period',defval=20)
ema = ema(close,ema_period)
wma = wma(close,wma_period)
// Entry Condition
buy =
crossover(ema,wma) and
nz(strategy.position_size) == 0 and Buy and
time > timestamp(start_year, start_month, start_day, start_hour, start_minute) and
(end_time?(time < timestamp(end_year, end_month, end_day, end_hour, end_minute)):true)
sell =
crossunder(ema,wma) and
nz(strategy.position_size) == 0 and Sell and
time > timestamp(start_year, start_month, start_day, start_hour, start_minute) and
(end_time?(time < timestamp(end_year, end_month, end_day, end_hour, end_minute)):true)
// Pips
pip = input(20)*10*syminfo.mintick
// Trading parameters //
var bool LS = na
var bool SS = na
var float EP = na
var float TVL = na
var float TVS = na
var float TSL = na
var float TSS = na
var float TP1 = na
var float TP2 = na
var float SL1 = na
var float SL2 = na
if buy or sell and strategy.position_size == 0
EP := close
SL1 := EP - pip * (sell?-1:1)
SL2 := EP - pip * (sell?-1:1)
TP1 := EP + pip * (sell?-1:1)
TP2 := EP + pip * 2 * (sell?-1:1)
// current trade direction
LS := buy or strategy.position_size > 0
SS := sell or strategy.position_size < 0
// adjust trade parameters and trailing stop calculations
TVL := max(TP1,open) - pip[1]
TVS := min(TP1,open) + pip[1]
TSL := open[1] > TSL[1] ? max(TVL,TSL[1]):TVL
TSS := open[1] < TSS[1] ? min(TVS,TSS[1]):TVS
if LS and high > TP1
if open <= TP1
SL2:=min(EP,TSL)
if SS and low < TP1
if open >= TP1
SL2:=max(EP,TSS)
// Closing conditions
close_long = LS and open < SL2
close_short = SS and open > SL2
// Buy
strategy.entry("buy" , strategy.long, when=buy and not SS)
strategy.exit ("exit1", from_entry="buy", stop=SL1, limit=TP1, qty_percent=50)
strategy.exit ("exit2", from_entry="buy", stop=SL2, limit=TP2)
// Sell
strategy.entry("sell" , strategy.short, when=sell and not LS)
strategy.exit ("exit3", from_entry="sell", stop=SL1, limit=TP1, qty_percent=50)
strategy.exit ("exit4", from_entry="sell", stop=SL2, limit=TP2)
// Plots
a=plot(strategy.position_size > 0 ? SL1 : na, color=#dc143c, style=plot.style_linebr)
b=plot(strategy.position_size < 0 ? SL1 : na, color=#dc143c, style=plot.style_linebr)
c=plot(strategy.position_size > 0 ? TP1 : na, color=#00ced1, style=plot.style_linebr)
d=plot(strategy.position_size < 0 ? TP1 : na, color=#00ced1, style=plot.style_linebr)
e=plot(strategy.position_size > 0 ? TP2 : na, color=#00ced1, style=plot.style_linebr)
f=plot(strategy.position_size < 0 ? TP2 : na, color=#00ced1, style=plot.style_linebr)
g=plot(strategy.position_size >= 0 ? na : EP, color=#ffffff, style=plot.style_linebr)
h=plot(strategy.position_size <= 0 ? na : EP, color=#ffffff, style=plot.style_linebr)
plot(ema,title="ema",color=#fff176)
plot(wma,title="wma",color=#00ced1)
- Strategi Trading Reversal RSI Cepat
- Strategi Pelacakan Momentum Burst
- Strategi Segitiga Pendek Sentuh Tinggi
- Moving Average Crossover Trend Mengikuti Strategi
- Strategi Terobosan Konfirmasi Ganda
- Tren Walnut Mengikuti Strategi Berdasarkan Jarak dari 200 EMA
- Tren VWAP Mengikuti Strategi
- Strategi Tren Penyu
- Strategi Pembalikan Momentum Pasar
- Triple BB Bands Breakout dengan Strategi RSI
- Adaptive Channel Breakout Strategi
- Strategi EMA Trend Following Advanced dengan RSI Relaxed dan Filter ATR
- Strategi Pelacakan Tren Konfirmasi Ganda
- Strategi Perdagangan Rata-rata Bergerak Ganda
- Sistem Keputusan Perdagangan Penyu
- Gelombang Membeli dan Menjual Reversal 5 Menit Timeframe Strategi
- Strategi Perdagangan Otomatis berbasis RSI
- Strategi Pencegahan Komposisi
- Strategi Momentum Breakout
- Tren Mengikuti Strategi Rata-rata Bergerak