Strategi Breakout EMA Sliding Stop Triangle
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi perdagangan breakout berdasarkan indikator EMA, yang dianggap sebagai sinyal masuk ketika harga menerobos EMA, dengan cara triangle stop loss yang mengatur stop loss dan stop loss, dengan kemungkinan keuntungan yang lebih tinggi.
Prinsip Strategi
Strategi ini dilakukan dengan menghitung 5 hari EMA sebagai indikator, ketika harga close out menyentuh 5 hari EMA dari atas, sebagai sinyal shorting; kemudian menetapkan harga entry sebagai titik tinggi dari pilar generasi sinyal, stop loss sebagai titik tertinggi dari garis K sebelumnya, stop loss sebagai harga entry dikurangi 3 kali nilai risiko (dengan asumsi rasio stop loss adalah 2: 1). Dengan demikian, ketika harga menembus EMA ke bawah, kita shorting; jika harga kembali naik, stop loss dapat mengendalikan kerugian dalam kisaran tertentu; dan triangle stop loss dapat mendapatkan rasio pengembalian risiko yang lebih baik.
Analisis Keunggulan
Ini adalah strategi yang lebih sederhana untuk menembus EMA, dengan keuntungan sebagai berikut:
- Peraturan yang sederhana, jelas, dan mudah diterapkan;
- EMA memiliki kemampuan untuk menggambarkan tren harga dengan baik, dan memanfaatkan sinyal-sinyal terobosan dengan mudah.
- Dengan menggunakan stop loss segitiga, rasio keuntungan dan kerugian yang lebih tinggi dapat diperoleh.
- Stop loss stop visual membantu dalam pengendalian risiko.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Jika terjadi perubahan besar di pasar, stop loss mungkin tidak akan berfungsi.
- Indeks EMA terlambat, mungkin kehilangan waktu terbaik untuk masuk;
- “Trigonometra bisa terkurung dan tidak bisa dihalangi”.
Untuk mengontrol risiko, Anda dapat menilai tren besar dalam kombinasi dengan indikator lain, menghindari perdagangan berlawanan arah; Anda juga dapat menyesuaikan stop loss sesuai dengan tingkat fluktuasi pasar.
Arah optimasi
Ini adalah strategi yang lebih sederhana, yang kemudian dapat dioptimalkan dari beberapa arah:
- Optimalkan parameter siklus EMA untuk menyesuaikan dengan siklus yang berbeda;
- Menambahkan penilaian indikator lainnya untuk meningkatkan stabilitas strategi;
- Menggunakan metode stop loss yang dinamis, dengan stop loss yang disesuaikan dengan volatilitas pasar;
- Indikator-indikator seperti volume transaksi mencegah terjadinya false breakout.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan adalah strategi EMA jangka pendek yang sederhana dan praktis. Ini memiliki keunggulan seperti aturan yang jelas, mudah diterapkan, dan stop loss yang lengkap, yang dapat menghasilkan rasio pengembalian risiko yang lebih baik. Namun, ada juga masalah seperti risiko yang tertutup.
/*backtest
start: 2024-01-30 00:00:00
end: 2024-02-29 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Short Entry EMA Strategy with Visual SL and TP", shorttitle="SE-EMA-SL-TP-Viz", overlay=true)
// Customization Inputs
emaPeriod = input.int(5, title="EMA Period", minval=1)
// EMA Calculation
emaValue = ta.ema(close, emaPeriod)
plot(emaValue, title="5 EMA", color=color.blue)
// Detecting Short Entry Conditions
shortEntryCondition = close > emaValue and low <= emaValue and low[1] > emaValue[1] and close[1] > emaValue[1]
// Entry, SL, and TP Logic
if (shortEntryCondition)
entryPrice = open[1]
slLevel = high[1]
risk = slLevel - entryPrice
tpLevel = entryPrice - risk * 3 // Assuming a 2:1 risk-reward ratio for TP calculation
// Execute short trade
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit", "Short", stop=slLevel, limit=tpLevel)
// Visualizing SL and TP levels
// line.new(bar_index, slLevel, bar_index + 20, slLevel, color=color.red, width=2)
// line.new(bar_index, tpLevel, bar_index + 20, tpLevel, color=color.green, width=2)
// Plotting Short Entry Signal
plotshape(series=shortEntryCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Short Signal")