1. Persegi
  2. Strategi Quant Trading Berdasarkan Band Persentase HullMA

Strategi Quant Trading Berdasarkan Band Persentase HullMA

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-03-01 12:16:45
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menerapkan perdagangan kuantitatif melalui perhitungan Hull moving average dan band persentase untuk membuat keputusan masuk dan stop-loss. Keuntungannya termasuk parameter yang dapat disesuaikan, implementasi sederhana, dan stop loss yang ketat. Tetapi risiko seperti mengejar puncak dan membunuh penurunan, perdagangan yang sering juga ada. Optimasi lebih lanjut pada strategi stop loss dan menambahkan operasi jangka pendek dapat menyebabkan kinerja yang lebih baik.

Prinsip Strategi

  1. Menghitung Hull rata-rata bergerak hullma dengan panjang panjang.

  2. Band persentase plot xL1, xL3, xL2, xL4 berdasarkan hullma.

  3. Long ketika close melintasi di bawah xL2 atau xL4, close long ketika close melintasi di atas xL1, xL2 atau xL3.

Analisis Keuntungan

Manfaatnya meliputi:

  1. HullMA sensitif terhadap perubahan harga dan melacak tren dengan baik.

  2. Band persentase sangat dapat disesuaikan untuk produk yang berbeda.

  3. Strategi dual band menyaring sinyal yang salah secara efektif.

  4. Strategi stop loss mengendalikan risiko secara efektif.

Analisis Risiko

Beberapa risiko:

  1. Mengejar puncak dan membunuh dips.

  2. Pergeseran dari perdagangan yang sering.

  3. Penyesuaian parameter yang tidak benar menyebabkan overtrading.

  4. Posisi stop loss membutuhkan pengoptimalan iteratif.

Arahan Optimasi

Beberapa arah optimasi:

  1. Optimalkan parameter panjang hullMA untuk produk yang berbeda.

  2. Optimalkan band persentase untuk mengurangi perdagangan yang salah.

  3. Tambahkan operasi jangka pendek untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan.

  4. Mengoptimalkan strategi stop loss untuk memastikan efektivitas.

  5. Uji ketahanan pada produk yang berbeda.

Kesimpulan

Strategi ini membangun sistem perdagangan breakout yang relatif sederhana menggunakan HullMA dan band persentase. Dengan pro dan kontra yang jelas, dan optimasi lebih lanjut pada parameter dan fungsionalitas, ini dapat menjadi strategi kuantum yang sangat praktis.

/*backtest
start: 2023-03-01 00:00:00
end: 2024-02-29 00:00:00
period: 5d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("hullma percentage lines", overlay=true)



length = input(9, minval=1)
src = input(close, title="Source")
hullma = wma(2*wma(src, length/2)-wma(src, length), round(sqrt(length)))
plot(hullma)



Uband1 = input(3, minval=1, step = .5)
Lband1 = input(3, minval=1, step = .5)
Uband2 = input(6, minval=1, step = .5)
Lband2 = input(6, minval=1, step = .5)


v1 = Uband1+100
v2 = 100 - Lband1
v3 = Uband2+100
v4 = 100 - Lband2


xL1 = (hullma / 100) * v1
xL2 = (hullma / 100) * v2 
xL3 = (hullma / 100) * v3
xL4 = (hullma / 100) * v4 


plot(xL1, color=yellow, title="H1")
plot(xL2, color=yellow, title="L1")
plot(xL3, color=yellow, title="H2")
plot(xL4, color=yellow, title="L2")




longCondition1 =  crossover(close, xL4) 
if (longCondition1)  
    strategy.entry("l1", strategy.long)

longCondition2 =  crossover(close, xL2) 
if (longCondition2)  
    strategy.entry("l1", strategy.long)


shortCondition1 = crossover(close, xL1)
if (shortCondition1) 
    strategy.close("l1", strategy.long)
    
shortCondition2 = crossover(close, xL2)
if (shortCondition2) 
    strategy.close("l1", strategy.long)
    
shortCondition3 = crossover(close, xL3)
if (shortCondition3) 
    strategy.close("l1", strategy.long)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi