Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan pita persentase HullMA
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan Hull Moving Average dan persentase band atas dan bawahnya untuk melakukan transaksi kuantitatif dengan melakukan breakout buy dan stop loss sell. Keunggulan strategi ini meliputi parameter yang dapat disesuaikan, implementasi yang sederhana, dan stop stop yang ketat. Namun, ada juga risiko seperti mengejar high kill drop, dan perdagangan yang sering.
Prinsip Strategi
Hull moving average hullma dengan panjang
Garis atas xL1, xL3 dan bawah xL2, xL4 digambarkan berdasarkan persentase hullma.
Ketika harga close out di atas, lakukan lebih banyak; ketika harga close out di bawah, lakukan merata.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
Indikator HullMA sensitif terhadap perubahan harga dan dapat secara efektif melacak tren.
Persentase bebas pengaturan yang tinggi, dapat disesuaikan dengan varietas yang berbeda.
Dengan strategi dual track, sinyal palsu dapat disaring secara efektif.
Strategi Stop Loss dapat secara efektif mengendalikan risiko.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
“Saya tidak tahu apa yang terjadi”, kata dia.
Kerugian Slippoint akibat sering berdagang.
Pengaturan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan transaksi yang sering terjadi.
Pengaturan posisi kerusakan harus diuji dan dioptimalkan berulang kali.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dengan cara:
Optimalkan parameter panjang HullMA untuk berbagai varietas.
Optimalkan parameter persentase band untuk mengurangi kesalahan transaksi.
Menambahkan strategi operasi garis pendek untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan menggunakan callback.
Optimalkan strategi stop loss untuk memastikan stop loss efektif.
Uji kekuatan parameter dari berbagai varietas.
Meringkaskan
Strategi ini membangun strategi perdagangan terobosan yang relatif sederhana dan intuitif melalui indikator HullMA dan persentase bandnya. Strategi ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang jelas, dan dapat menjadi strategi kuantitatif yang sangat praktis dengan penyesuaian parameter dan pengoptimalan fungsi.
/*backtest
start: 2023-03-01 00:00:00
end: 2024-02-29 00:00:00
period: 5d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("hullma percentage lines", overlay=true)
length = input(9, minval=1)
src = input(close, title="Source")
hullma = wma(2*wma(src, length/2)-wma(src, length), round(sqrt(length)))
plot(hullma)
Uband1 = input(3, minval=1, step = .5)
Lband1 = input(3, minval=1, step = .5)
Uband2 = input(6, minval=1, step = .5)
Lband2 = input(6, minval=1, step = .5)
v1 = Uband1+100
v2 = 100 - Lband1
v3 = Uband2+100
v4 = 100 - Lband2
xL1 = (hullma / 100) * v1
xL2 = (hullma / 100) * v2
xL3 = (hullma / 100) * v3
xL4 = (hullma / 100) * v4
plot(xL1, color=yellow, title="H1")
plot(xL2, color=yellow, title="L1")
plot(xL3, color=yellow, title="H2")
plot(xL4, color=yellow, title="L2")
longCondition1 = crossover(close, xL4)
if (longCondition1)
strategy.entry("l1", strategy.long)
longCondition2 = crossover(close, xL2)
if (longCondition2)
strategy.entry("l1", strategy.long)
shortCondition1 = crossover(close, xL1)
if (shortCondition1)
strategy.close("l1", strategy.long)
shortCondition2 = crossover(close, xL2)
if (shortCondition2)
strategy.close("l1", strategy.long)
shortCondition3 = crossover(close, xL3)
if (shortCondition3)
strategy.close("l1", strategy.long)