Strategi Rata-rata Pergerakan Mengikuti Tren

Ringkasan

Strategi ini menggunakan kombinasi indeks Moving Average (EMA), Simple Moving Average (SMA), dan Relatively Strong Index (RSI) untuk mewujudkan sistem perdagangan otomatis yang dapat menguntungkan dalam situasi tren. Ketika Fast Moving Average melintasi Slow Moving Average dari bawah, ini membentuk sinyal beli; Ketika Fast Moving Average melintasi Slow Moving Average dari atas ke bawah, ini membentuk sinyal jual.

Prinsip Strategi

1. EMA ((50): Indeks rata-rata bergerak 50 periode, mewakili indikator tren jangka pendek.
2. SMA ((100):100 adalah rata-rata bergerak sederhana dari periode, yang mewakili indikator tren jangka panjang.
3. RSI ((14): Indeks yang relatif kuat dari siklus 14 untuk menilai apakah ada overbought atau oversold.

Ketika indikator tren jangka pendek EMA ((50) melewati indikator tren jangka panjang SMA ((100), sinyal beli dihasilkan, yang menunjukkan bahwa tren jangka pendek menjadi kuat, yang dapat dilacak untuk membeli.

Ketika EMA ((50) di bawah SMA ((100)), menghasilkan sinyal jual, yang menunjukkan bahwa dalam waktu singkat kekuatan habis, dan harus dilacak untuk menjual.

Jika RSI lebih besar dari 70 (zona overbought), maka akan ada sinyal stop loss. Jika RSI lebih kecil dari 30 (zona oversold), maka akan ada sinyal stop loss.

Analisis Keunggulan

Ini adalah strategi rata-rata bergerak yang sangat klasik untuk melacak tren. Ini menggabungkan pelacakan tren dengan penilaian overbought dan oversold, yang dapat menangkap tren utama pasar dan menghindari mengejar pembelian tinggi dan memotong garis pendek. Strategi ini bekerja lebih baik di beberapa pasar dengan rotasi gaya yang jelas.

Analisis risiko

Masalah terbesar dari strategi moving average adalah bahwa ia tidak memecahkan masalah mendasar dari harga dan nilai. Pada saat kenaikan harga di pasar akan segera berakhir, harga seringkali telah jauh melampaui kisaran penilaian nilai dasar yang wajar, dan jika masih hanya melihat tren harga itu sendiri, itu pasti akan menyebabkan eksposur berlebihan pada tahap terakhir.

Selain itu, strategi ini menilai standar overbought oversold area yang lebih sederhana, hanya dengan satu indikator RSI. Hal ini sangat mudah untuk membuat kesalahan. Misalnya, jika ada terobosan dalam jangka pendek, indikator RSI menunjukkan overbought, tetapi sebenarnya pasar masih memiliki dorongan untuk terus naik.

Arah optimasi

1. Dengan lebih banyak indikator untuk menilai overbought dan oversold, menghindari kesalahan penilaian. Anda dapat mempertimbangkan untuk menambahkan indikator KD dan sebagainya.
2. Menambahkan lebih banyak indikator untuk menilai tren jangka menengah dan panjang, seperti MACD dan sebagainya. Menghindari risiko harga dan nilai menyimpang.
3. Peraturan parameter berbeda untuk kondisi pasar yang berbeda. Misalnya, siklus SMA dapat ditingkatkan secara tepat ketika tren lebih jelas.
4. Anda dapat mempertimbangkan untuk terus memegang posisi inti hanya di dekat area super-beli super-jual.

Meringkaskan

Secara keseluruhan, strategi moving average sederhana adalah strategi kuantitatif yang sangat praktis. Strategi ini stabil, sederhana, mudah dipahami dan dioptimalkan, dan merupakan salah satu pilihan terbaik untuk memulai kuantitatif. Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah menangkap tren besar, menghindari kesalahan berulang mengejar kenaikan dan penurunan.