Strategi mengikuti tren berdasarkan beberapa EMA dan RSI
ChaoZhang
Ringkasan
Artikel ini terutama menganalisis strategi perdagangan kuantitatif yang dikembangkan oleh Ravikant_sharma berdasarkan moving average multi-indeks (EMA) dan indeks relatif kuat (RSI). Strategi ini menilai nilai melalui perpotongan EMA dari berbagai siklus dan RSI, untuk mengidentifikasi tren harga, untuk menentukan kapan masuk dan keluar dari pasar.
Prinsip Strategi
Perhitungan indikator
Strategi menggunakan lima EMA dengan periode yang berbeda, termasuk garis 9, 21, 51, 100, dan 200. Hanya empat EMA pertama yang digambarkan dalam kode. Parameter RSI disetel ke 14.
Syarat masuk
Strategi untuk membuka lebih banyak posisi jika salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:
- 9 EMA di atas 21 EMA
- 9 EMA di atas 51 EMA
- 51 hari EMA di bawah 100 hari EMA
Pada saat yang sama, RSI harus lebih besar dari 65, menunjukkan tren naik yang kuat.
Kondisi pertandingan
Keluar dari posisi terendah jika salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:
- 9 EMA di bawah 51 EMA, menunjukkan perubahan tren
- Harga penutupan lebih dari 125% dari harga masuk, mencapai target laba
- RSI di bawah 40, menunjukkan adanya sinyal pembalikan
- Harga penutupan kurang dari 98% dari harga masuk, stop loss
Analisis Keunggulan
Ini adalah strategi pelacakan tren yang khas, dengan keuntungan berikut:
- Menggunakan EMA untuk menilai arah tren, dapat secara efektif melacak tren harga
- Kombinasi EMA dengan periode yang berbeda dapat mengidentifikasi sinyal tren yang lebih andal
- Filter RSI dapat menghindari sinyal yang salah dalam situasi yang bergoyang
- Setting Stop Loss Posisi, dapat mengunci keuntungan, mengendalikan risiko
Analisis Risiko dan Solusi
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Dalam situasi yang bergejolak mungkin muncul beberapa sinyal ketidakpastian, yang menyebabkan terlalu sering perdagangan. Parameter siklus EMA dapat disesuaikan dengan tepat, atau menambah kondisi filter RSI.
- Pada saat terjadi pergeseran yang dramatis, sinyal silang EMA mungkin terlambat dan tidak dapat dihentikan tepat waktu. Anda dapat mengevaluasi intensitas sinyal over-and-under dalam kombinasi dengan indikator lain.
- Target keuntungan dan stop loss yang tidak tepat, dapat terjadi prematur stop loss atau tidak tepat waktu stop. Harus sesuai dengan karakteristik varietas yang berbeda dan parameter lingkungan pasar yang dioptimalkan.
Arah optimasi strategi
Strategi ini juga dapat dioptimalkan dari beberapa arah:
- Menambahkan optimasi parameter untuk varietas perdagangan, mengatur kombinasi parameter optimal untuk varietas yang berbeda
- Menambahkan penilaian indikator lain, seperti KDJ, MACD, dan lain-lain, untuk membentuk model multi-faktor
- Meningkatkan kemampuan pembelajaran mesin untuk mengevaluasi kualitas sinyal dan mengurangi kemungkinan kesalahan penilaian
- Analisis emosi untuk menghindari perdagangan yang salah yang didorong oleh emosi ekstrem
- Uji coba berbagai strategi stop loss untuk mencari parameter optimal
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan adalah strategi pelacakan tren yang dapat diandalkan dan mudah diterapkan. Ini menggunakan EMA multi-siklus untuk menentukan arah tren, kemudian digabungkan dengan sinyal palsu filter RSI, untuk melakukan optimasi parameter dan optimasi model berdasarkan efek pengukuran yang lebih baik, yang diharapkan menghasilkan keuntungan yang stabil. Namun, ketika digunakan, pedagang masih perlu waspada terhadap risiko yang ditimbulkan oleh pergeseran tren dan parameter yang tidak tepat.
/*backtest
start: 2024-01-30 00:00:00
end: 2024-02-29 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ravikant_sharma
//@version=5
strategy('new', overlay=true)
start = timestamp(1990, 1, 1, 0, 0)
end = timestamp(2043, 12, 12, 23, 59)
ema0 = ta.ema(close, 9)
ema1 = ta.ema(close, 21)
ema2 = ta.ema(close, 51)
ema3 = ta.ema(close, 100)
ema4 = ta.ema(close, 200)
rsi2=ta.rsi(ta.sma(close,14),14)
plot(ema0, '9', color.new(color.green, 0))
plot(ema1, '21', color.new(color.black, 0))
plot(ema2, '51', color.new(color.red, 0))
plot(ema3, '200', color.new(color.blue, 0))
//plot(ema4, '100', color.new(color.gray, 0))
//LongEntry = ( ta.crossover(ema0,ema3) or ta.crossover(ema0,ema2) or ta.crossunder(ema2,ema3) ) // ta.crossover(ema0,ema1) //
LongEntry=false
if ta.crossover(ema0,ema1)
if rsi2>65
LongEntry:=true
if ta.crossover(ema1,ema2)
if rsi2>65
LongEntry:=true
LongExit = ta.crossunder(ema0,ema2) or close >(strategy.position_avg_price*1.25) or rsi2 <40 or close < (strategy.position_avg_price*0.98)
if time >= start and time <= end
if(LongEntry and rsi2>60)
strategy.entry('Long', strategy.long, 1)
if(LongExit)
strategy.close('Long')