Strategi stop rendah tertinggi/tinggi terendah

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-03-08 14:32:30
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini menetapkan titik stop-loss berdasarkan tertinggi dan terendah terbaru untuk dengan cepat memasuki tren dan mengontrol risiko secara ketat. Ini memasuki posisi panjang ketika harga naik berturut-turut dan posisi pendek ketika harga turun berturut-turut. Saat memegang posisi, tingkat stop-loss untuk posisi panjang adalah yang terendah dari beberapa bar baru-baru ini, dan tingkat stop-loss untuk posisi pendek adalah yang tertinggi. Pendekatan stop-loss dinamis ini dapat secara efisien menangkap tren sambil membatasi kerugian secara ketat.

Prinsip Strategi

Gunakaninputfungsi untuk mengatur periode lookbackhiLendanloLenuntuk tertinggi tertinggi dan terendah terendah, default ke 20.
Menghitung tertinggi tinggihiHighssampai ke bar sebelumnya menggunakanta.highest(high, hiLen)[1], dan terendah terendahloLowsmenggunakanta.lowest(low, loLen)[1].
Menggambar tingkat stop-loss, denganloLowsuntuk posisi panjang danhiHighsJangan memetakan ketika rata untuk konfirmasi yang mudah.
Mendefinisikan kondisi sinyal perdagangan:
- higherCloses: 3 bar terakhir memiliki penutupan yang lebih tinggi berturut-turut
- lowerCloses: 3 bar terakhir memiliki penutupan yang lebih rendah berturut-turut
- isFlat: tidak ada posisi saat ini
Masuk: masukkan panjang ketikaisFlatdanhigherCloses, masukkan short ketikaisFlatdanlowerCloses.
Stop-loss: untuk posisi panjang, stop out padaloLows; untuk posisi pendek, berhenti dihiHighs.

Singkatnya, strategi ini menggunakan tertinggi terbaru dan terendah untuk menetapkan trailing stops, dengan cepat memasuki tren yang kuat dan membatasi kerugian secara ketat, sehingga secara efisien menangkap keuntungan tren.

Analisis Keuntungan

Sederhana dan efektif: strategi memiliki logika yang jelas dan sederhana, menetapkan berhenti berdasarkan harga itu sendiri untuk menangkap tren secara efektif.
Masuk cepat: Masuk pada 3 bar berturut-turut bergerak ke arah yang sama memungkinkan untuk masuk dengan cepat tren baru.
Stop ketat: Stop ditetapkan pada harga ekstrim baru-baru ini, terkait erat dengan harga saat ini untuk pengendalian risiko yang ketat.
Trailing stops: level stop terus diperbarui dengan harga, baik mengunci keuntungan dan mempertahankan ruang tren.
Sangat mudah disesuaikan: cocok untuk berbagai pasar dan instrumen, dengan parameter yang dapat disesuaikan secara fleksibel.

Analisis Risiko

Risiko pasar bergolak: pasar bergolak dapat menyebabkan masuk dan berhenti yang sering, menurunkan kinerja.
Risiko akhir tren: ketika tren akan berbalik, entri baru dapat segera menghadapi pembalikan dan kerugian.
Risiko pergerakan ekstrim: dalam bouncing oversold ekstrim atau penurunan overbought, trailing stops mungkin tidak melindungi posisi dengan baik.
Risiko parameter: parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan masuk dan keluar yang terlalu sering.

Arahan Optimasi

Identifikasi tren: tambahkan indikator tren seperti rata-rata bergerak dan hanya berdagang dalam arah tren utama untuk meningkatkan tingkat kemenangan.
Menggabungkan volatilitas: menyesuaikan parameter berdasarkan indikator volatilitas seperti ATR untuk beradaptasi dengan volatilitas yang berbeda.
Konfirmasi momentum: tambahkan indikator momentum seperti MACD untuk mengkonfirmasi entri hanya dengan dukungan momentum.
Optimalkan stop: gabungkan dengan stop persentase untuk gerakan ekstrim; tambahkan stop pelindung untuk mengurangi kerugian per perdagangan.
Ukuran posisi: mengoptimalkan ukuran posisi, misalnya menyesuaikan ukuran berdasarkan tingkat risiko untuk meningkatkan rasio risiko-manfaat.

Ringkasan

Strategi stop terendah dan terendah ini menetapkan stop dinamis berdasarkan harga untuk menangkap tren yang kuat secara efisien dan mengontrol risiko secara ketat. Keuntungannya adalah kesederhanaan, efektivitas, entri cepat, stop ketat, dan kemampuan beradaptasi yang tinggi. Namun, kinerja yang buruk dalam pasar yang bergolak, akhir tren, dan gerakan ekstrem, dan membutuhkan perhatian pada pengaturan parameter. Peningkatan di masa depan dapat menambahkan konfirmasi tren dan momentum, mengoptimalkan stop dan ukuran posisi. Secara keseluruhan, ini adalah strategi yang sederhana dan efektif menyeimbangkan trend-capture dan kontrol risiko yang layak penelitian mendalam dan optimalisasi dalam praktek.

/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="Highest high/lowest low stop", overlay=true)

// STEP 1:
// Make inputs for length of highest high and lowest low
hiLen = input.int(20, title="Highest High Lookback", minval=2)
loLen = input.int(20, title="Lowest Low Lookback", minval=2)

// STEP 2:
// Calculate recent extreme high and low
hiHighs = ta.highest(high, hiLen)[1]
loLows  = ta.lowest(low, loLen)[1]

// Plot stop values for visual confirmation
plot(strategy.position_size > 0 ? loLows : na,
     style=plot.style_circles, color=color.green, linewidth=3,
     title="Lowest Low Stop")

plot(strategy.position_size < 0 ? hiHighs : na,
     style=plot.style_circles, color=color.red, linewidth=3,
     title="Highest High Stop")

// Trading conditions for this example strategy
higherCloses = close > close[1] and
     close[1] > close[2] and 
     close[2] > close[3]

lowerCloses = close < close[1] and
     close[1] < close[2] and 
     close[2] < close[3]

isFlat = strategy.position_size == 0

// Submit entry orders
if isFlat and higherCloses
    strategy.entry("EL", strategy.long)

if isFlat and lowerCloses
    strategy.entry("ES", strategy.short)

// STEP 3:
// Submit stops based on highest high and lowest low
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("XL HH", stop=loLows)

if strategy.position_size < 0
    strategy.exit("XS LL", stop=hiHighs)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi