Strategi jangka panjang berbasis RSI dengan Trailing Stop untuk perdagangan kuantitatif

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-03-08 15:06:58
Tag:

Gambaran umum

Artikel ini memperkenalkan strategi perdagangan kuantitatif untuk pergi panjang berdasarkan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan trailing stop. Strategi ini menggunakan indikator RSI untuk menentukan kondisi pasar overbought dan oversold, memasuki posisi panjang ketika pasar oversold dan menutup posisi ketika overbought. Pada saat yang sama, strategi ini menggunakan stop trailing berbasis persentase untuk mengendalikan risiko. Ini adalah strategi trend-mengikuti klasik yang dirancang untuk menangkap tren naik di pasar yang kuat.

Prinsip Strategi

Inti dari strategi ini adalah Relative Strength Index (RSI). RSI adalah osilator momentum yang digunakan untuk mengukur besarnya perubahan harga selama periode waktu. Rumus perhitungannya adalah:

RS = Average gain over N days / Average loss over N days
RSI = 100 - 100 / (1 + RS)

dimana N adalah periode waktu untuk menghitung RSI, biasanya ditetapkan menjadi 14.

Logika strategi adalah sebagai berikut:

Hitung RSI periode N.
Ketika RSI melintasi di atas tingkat oversold (misalnya, 30) dari bawah, masukkan posisi panjang.
Ketika RSI melintasi di bawah tingkat overbought (misalnya, 70) dari atas, tutup posisi panjang.
Pada saat masuk, hitung harga stop loss berdasarkan harga saat ini dan persentase yang ditetapkan.
Jika harga mencapai harga stop loss, tutup posisi panjang untuk mengendalikan kerugian.

Strategi ini mencoba memasuki posisi pada awal transisi pasar dari bearish ke bullish, dan keluar pada akhir pasar bull, untuk menangkap tren utama naik.

Analisis Keuntungan

Kesederhanaan: Strategi hanya menggunakan satu indikator teknis, RSI, dengan logika yang jelas, membuatnya cocok untuk pemula untuk belajar dan menggunakan.
Mengikuti tren: Strategi memasuki posisi di zona oversold dan keluar di zona overbought, mematuhi prinsip buy low, sell high dari investasi tren, secara efektif menangkap tren naik pasar bull.
Pengendalian risiko: Penghentian trailing berdasarkan persentase membantu investor mengendalikan eksposur risiko dari setiap perdagangan, membatasi kerugian ke kisaran yang dapat diterima.

Analisis Risiko

Kerugian di pasar yang terikat kisaran: RSI adalah indikator yang tertinggal dan dapat menghasilkan banyak sinyal palsu di pasar yang terikat kisaran, yang menyebabkan masuk dan keluar yang sering yang menumpuk kerugian kecil menjadi kerugian besar.
Pengaturan stop loss yang tidak benar: Jika stop loss diatur terlalu luas, kerugian per perdagangan akan besar; jika diatur terlalu sempit, strategi akan berhenti terlalu awal dan melewatkan tren berikutnya.
Kurangnya manajemen posisi: Strategi tidak memiliki mekanisme untuk penyesuaian posisi secara dinamis, yang mengakibatkan kontrol eksposur risiko yang tidak fleksibel.

Arahan Optimasi

Penyaringan tren: Sebelum menggunakan sinyal RSI, pertama-tama tentukan tren jangka panjang menggunakan rata-rata bergerak atau indikator tren lainnya, dan hanya gunakan sinyal panjang RSI ketika tren utama naik.
Optimasi stop loss: Pertimbangkan untuk menggunakan trailing stop atau strategi stop loss yang lebih maju seperti ATR untuk menyesuaikan posisi stop loss secara dinamis agar lebih sesuai dengan irama pasar.
Manajemen posisi: Sesuaikan secara dinamis ukuran setiap perdagangan berdasarkan faktor-faktor seperti volatilitas pasar dan kekuatan tren untuk mengontrol risiko dengan lebih baik.
Hedging jangka pendek: Saat menggunakan strategi jangka panjang, memperkenalkan strategi jangka pendek untuk lindung nilai untuk mengurangi eksposur risiko keseluruhan dari strategi.

Kesimpulan

Artikel ini menyajikan strategi perdagangan kuantitatif untuk pergi panjang berdasarkan RSI dan trailing stop. Strategi ini menggunakan sinyal overbought dan oversold RSI untuk masuk dan keluar dari posisi, sementara menggunakan trailing stop berbasis persentase untuk mengendalikan risiko. Ini adalah strategi mengikuti tren yang sederhana dan praktis yang cocok untuk pemula untuk dipelajari. Namun, ini juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti kinerja yang buruk di pasar yang terikat rentang dan kurangnya fleksibilitas dalam stop loss dan manajemen posisi. Untuk mengatasi kekurangan ini, kita dapat mengoptimalkan strategi dalam aspek seperti penyaringan tren, stop loss dinamis, manajemen posisi, dan lindung nilai long-short, untuk mendapatkan pengembalian yang lebih kuat. Pengembangan strategi perdagangan kuantitatif adalah proses pengoptimalan dan iterasi terus-menerus, yang mengharuskan investor untuk terus meringkas dan menyempurnakan pengalaman strategi dalam praktek.

/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("RSI Strategy (Long)", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
length = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
price = close
vrsi = ta.rsi(price, length)
co = ta.crossover(vrsi, overSold)
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)

// *** Signals ***
enter_long = ta.crossover(vrsi, overSold)
enter_short = ta.crossunder(vrsi, overBought)
close_long = ta.crossunder(vrsi, overBought)
close_short = ta.crossunder(vrsi, overBought)


// *** Risk management *** 
entry_price = close
percent_diff = input(5)
stop_loss_price_long = (1 - percent_diff / 100.) * entry_price 
stop_loss_price_short = (1 + percent_diff / 100.) * entry_price 


// *** Positions *** 
if enter_long and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("SL Long", "Long", stop = stop_loss_price_long)

if enter_short and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=.001)
    strategy.exit("SL short", "Short", stop = stop_loss_price_short)

if close_long 
    strategy.close("Long", "Exit Long")

if close_short
    strategy.close("Short", "Exit Short")

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi