Strategi perdagangan kuantitatif jangka panjang berdasarkan indeks kekuatan relatif (RSI) dan stop loss
ChaoZhang
Ringkasan
Artikel ini membahas strategi perdagangan kuantitatif multihead yang didasarkan pada indeks yang relatif kuat (RSI) dengan stop loss. Strategi ini menggunakan indikator RSI untuk menilai kondisi pasar oversold dan oversold, membuka posisi multihead saat oversold, dan posisi terendah saat oversold. Strategi ini juga menggunakan persentase stop loss untuk mengendalikan risiko.
Prinsip Strategi
Inti dari strategi ini adalah indeks kekuatan relatif (RSI). RSI adalah indikator oscillasi dinamis yang digunakan untuk mengukur besarnya perubahan harga dalam jangka waktu tertentu.
RS = N天内上涨幅度的平均值 / N天内下跌幅度的平均值
RSI = 100 - 100 / (1 + RS)
Di antaranya, N adalah periode waktu untuk menghitung RSI, biasanya diambil 14.
Logika dari strategi ini adalah sebagai berikut:
- Hitung RSI untuk N siklus.
- Ketika RSI naik dari bawah ke level oversold (misalnya 30), buka posisi overhead.
- Ketika RSI dari atas ke bawah menembus level overbought (seperti 70) maka posisi overhead akan dihapus.
- Pada saat membuka posisi, stop loss dihitung berdasarkan harga saat ini dan persentase yang ditetapkan.
- Jika harga menyentuh harga stop loss, tutup posisi Anda dan kendalikan kerugian.
Strategi ini mencoba untuk membuka posisi di awal bursa dan menutup posisi di akhir bursa untuk menangkap tren naik utama.
Analisis Keunggulan
- Sederhana dan mudah digunakan: Strategi ini hanya menggunakan satu indikator teknis RSI, logikanya jelas, cocok untuk pemula untuk belajar dan menggunakan.
- Pelacakan tren: Strategi untuk membuka posisi di zona oversold, posisi kosong di zona oversold, sesuai dengan filosofi investasi tren “membelanjakan harga tinggi dengan harga rendah”, dapat secara efektif menangkap tren kenaikan harga di pasar banteng.
- Pengendalian risiko: Persentase Stop Loss membantu investor mengontrol risiko setiap transaksi, membatasi kerugian dalam kisaran yang dapat diterima.
Analisis risiko
- RSI adalah indikator yang tertinggal, di pasar yang bergoyang akan mengeluarkan lebih banyak sinyal yang salah, yang menyebabkan sering membuka posisi kosong, dan kerugian kecil menjadi kerugian besar.
- Stop loss yang tidak tepat: Jika stop loss terlalu lebar, maka kerugian akan lebih besar. Jika stop loss terlalu sempit, maka kerugian akan terlambat dan kehilangan tren berikutnya.
- Kurangnya manajemen posisi: kurangnya strategi untuk mekanisme penyesuaian posisi yang dinamis, kontrol risiko yang tidak cukup fleksibel.
Arah optimasi
- Filter tren: Sebelum menggunakan sinyal RSI, pertimbangkan tren besar melalui garis rata-rata jangka panjang atau indikator tren lainnya, dan gunakan sinyal RSI multihead hanya ketika tren besar naik.
- Optimasi Stop Loss: Anda dapat mempertimbangkan strategi stop loss yang lebih canggih seperti stop loss mobile atau ATR, yang secara dinamis menyesuaikan posisi stop loss agar lebih sesuai dengan irama pasar.
- Manajemen Posisi: Mengubah ukuran posisi setiap transaksi secara dinamis berdasarkan faktor-faktor seperti volatilitas pasar, kekuatan tren, dan lain-lain untuk mengendalikan risiko.
- Pelindung multi-head: Menggunakan strategi multi-head untuk melakukan pelindung dengan memperkenalkan strategi multi-head untuk mengurangi risiko keseluruhan dari strategi tersebut.
Meringkaskan
Artikel ini membahas strategi perdagangan kuantitatif multihead yang didasarkan pada RSI dan stop loss. Strategi ini menggunakan sinyal RSI oversell overbuy untuk membuka posisi, sekaligus menggunakan risiko kontrol stop loss persentase. Ini adalah strategi pelacakan tren yang sederhana dan praktis, cocok untuk pemula. Namun, ada beberapa keterbatasan, seperti kinerja pasar yang tidak stabil, stop loss dan manajemen posisi yang kurang fleksibel, dll.
/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI Strategy (Long)", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
length = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
price = close
vrsi = ta.rsi(price, length)
co = ta.crossover(vrsi, overSold)
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)
// *** Signals ***
enter_long = ta.crossover(vrsi, overSold)
enter_short = ta.crossunder(vrsi, overBought)
close_long = ta.crossunder(vrsi, overBought)
close_short = ta.crossunder(vrsi, overBought)
// *** Risk management ***
entry_price = close
percent_diff = input(5)
stop_loss_price_long = (1 - percent_diff / 100.) * entry_price
stop_loss_price_short = (1 + percent_diff / 100.) * entry_price
// *** Positions ***
if enter_long and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("SL Long", "Long", stop = stop_loss_price_long)
if enter_short and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=.001)
strategy.exit("SL short", "Short", stop = stop_loss_price_short)
if close_long
strategy.close("Long", "Exit Long")
if close_short
strategy.close("Short", "Exit Short")