Strategi stop-profit dan stop-loss dua arah berdasarkan persilangan indikator stokastik

Ringkasan

Strategi ini menggunakan sinyal silang dari indikator acak (Stochastic Oscillator) untuk memicu operasi jual beli. Ketika garis% K dari indikator acak melintasi garis% D dari bawah ke atas, dan nilai% K di bawah 20, posisi dibuka lebih banyak; Ketika garis% K dari atas ke bawah melintasi garis% D, dan nilai% K di atas 80, posisi dibuka kosong.

Prinsip Strategi

1. Hitung nilai% K dan% D dari 14 periode acak indikator dan mengolahnya dengan rata-rata bergerak sederhana untuk memperlancarnya.
2. Untuk menentukan apakah garis %K dan garis %D bersilang:
   • Ketika %K line melintasi %D line dari bawah ke atas, dan nilai %K di bawah 20, memicu sinyal beli dan membuka posisi lebih banyak.
   • Ketika %K line melintasi %D line dari atas ke bawah, dan nilai %K lebih tinggi dari 80, maka akan terjadi sell signal dan posisi akan kosong.
3. Setting Stop Stop dan Stop Loss distance (diukur dalam Ticks) untuk mengelola posisi yang telah dibuka:
   • Untuk posisi multi-head, atur harga stop loss menjadi TP Ticks di atas harga buka posisi, dan harga stop loss menjadi SL Ticks di bawah harga buka posisi.
   • Untuk posisi kosong, setel harga stop loss sebagai TP Ticks di bawah harga buka posisi, dan harga stop loss sebagai SL Ticks di atas harga buka posisi.
   • Ketika harga mencapai harga stop loss atau stop loss, maka posisi tersebut akan dihapus.
4. Setel kondisi logis untuk posisi kosong:
   • Ketika %K line melintasi %D line dari atas ke bawah, dan %K value kurang dari atau sama dengan 80, maka semua multihead position akan dihapus.
   • Bila %K line melintasi %D line dari bawah ke atas, dan %K lebih besar dari atau sama dengan 20, maka semua posisi kosong akan dihapus.

Analisis Keunggulan

1. Strategi ini menggunakan indikator acak sebagai indikator sinyal perdagangan utama, indikator acak banyak digunakan dalam perdagangan kuantitatif, lebih baik untuk menangkap keadaan overbought dan oversold di pasar.
2. Strategi ini mengatur stop loss dan posisi terendah dengan kondisi logis yang dapat mengontrol risiko hingga batas tertentu dan menghindari perluasan kerugian.
3. Strategi logis yang jelas, mudah dipahami dan diterapkan, cocok untuk pemula untuk belajar dan menggunakan.

Analisis risiko

1. Indikator acak dapat memberikan lebih banyak sinyal kesalahan di pasar yang bergoyang, yang menyebabkan frekuensi perdagangan yang terlalu tinggi dan meningkatkan biaya perdagangan.
2. Strategi ini tidak melakukan penyesuaian posisi secara dinamis, dan dalam situasi pasar yang sangat bergejolak, jarak stop loss yang tetap mungkin tidak dapat secara efektif mengendalikan risiko.
3. Parameter dalam strategi (seperti periode indikator acak, jarak stop loss, dll.) adalah tetap dan tidak dioptimalkan untuk berbagai kondisi pasar, yang dapat mempengaruhi adaptasi strategi.

Arah optimasi

1. Dapat dipertimbangkan untuk memperkenalkan indikator teknis lainnya atau indikator sentimen pasar untuk digunakan bersama dengan indikator acak, meningkatkan keandalan sinyal perdagangan dan mengurangi sinyal kesalahan.
2. Mengoptimalkan manajemen posisi, menyesuaikan jarak stop loss sesuai dengan dinamika kondisi pasar yang bergejolak, atau menggunakan metode manajemen dana yang lebih canggih, seperti rumus Kelly.
3. Menggunakan algoritma genetik, pencarian grid, dan metode optimasi lainnya untuk mengoptimalkan parameter strategi dan menemukan kombinasi parameter optimal yang sesuai dengan kondisi pasar yang berbeda.
4. Pertimbangkan untuk menambahkan kondisi filter, seperti periode perdagangan, volatilitas varietas perdagangan, dan lain-lain, untuk mengurangi perdagangan dalam kondisi pasar yang tidak menguntungkan.

Meringkaskan

Strategi stop-loss bidirectional berbasis cross-indicator acak adalah strategi perdagangan kuantitatif yang sederhana dan mudah dipahami, yang memicu operasi jual beli dengan sinyal silang dari indikator acak, dan mengatur stop-loss dan posisi terendah dengan kondisi logis untuk mengelola risiko. Keuntungan dari strategi ini adalah logika yang jelas dan cocok untuk dipelajari dan digunakan oleh pemula; tetapi ada juga beberapa risiko, seperti indikator acak mungkin mengeluarkan lebih banyak sinyal kesalahan di pasar yang bergolak, dan manajemen posisi tetap mungkin tidak dapat disesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda.