Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan Bollinger Bands multi-tahap dan indikator MACD
ChaoZhang
Tinjauan Strategi
Strategi ini menggabungkan beberapa tahapan Bollinger Bands dan MACD Indicators untuk melakukan strategi perdagangan yang berbeda dalam kondisi pasar yang berbeda dengan mengidentifikasi persilangan harga dengan Bollinger Bands dan sinyal persilangan MACD Indicators. Strategi ini membuka posisi multihead ketika harga menembus Bollinger Bands dan MACD muncul di atas. Strategi ini membuka posisi kosong ketika harga menembus Bollinger Bands dan MACD muncul di bawah. Strategi ini bertujuan untuk menangkap peluang tren di pasar sambil memanfaatkan sinyal persilangan MACD untuk mengkonfirmasi efektivitas tren untuk meningkatkan kemenangan dan profitabilitas perdagangan.
Prinsip Strategi
Prinsip inti dari strategi ini adalah menggunakan sinyal silang dari Brin dan MACD untuk mengidentifikasi peluang tren di pasar.
Beringin terdiri dari rel tengah, rel atas, dan rel bawah, masing-masing mewakili harga rata-rata bergerak, perbedaan standar atas, dan perbedaan standar bawah. Ketika harga menembus Beringin rel atas, menunjukkan bahwa pasar mungkin memasuki tren naik yang kuat; Ketika harga menembus Beringin rel bawah, menunjukkan bahwa pasar mungkin memasuki tren turun yang kuat.
Indeks MACD terdiri dari dua indeks moving average (EMA) dan 9 day EMA (sinyal) MACD. Ketika MACD melewati garis sinyal, menunjukkan bahwa pasar mungkin masuk ke tren naik. Ketika MACD melewati garis sinyal, menunjukkan bahwa pasar mungkin masuk ke tren turun.
Strategi ini menggabungkan sinyal silang antara indikator Brin dan MACD untuk membuka posisi multihead ketika harga menembus Brin dan MACD melintasi; untuk membuka posisi head kosong ketika harga menembus Brin dan MACD melintasi. Sinyal perdagangan multi-syarat ini dapat secara efektif meningkatkan akurasi dan keandalan perdagangan.
Selain itu, strategi ini juga memperkenalkan indikator ATR (Average True Rampage) untuk mengukur volatilitas pasar. Strategi ini hanya akan membuka posisi ketika harga menerobos Bollinger Bands dan berada di atas mid-trail + ATR, atau ketika harga menerobos Bollinger Bands dan berada di bawah mid-trail - ATR.
Keunggulan Strategis
Trend Tracking: Dengan sinyal silang dari Bollinger Bands dan MACD, strategi ini dapat secara efektif menangkap peluang tren di pasar, membuka posisi di tahap awal pembentukan tren, sehingga mendapatkan ruang keuntungan yang lebih besar.
Keandalan sinyal perdagangan: Strategi ini menggunakan sinyal perdagangan dengan beberapa kondisi, yaitu harga menembus Brin Belt, MACD crossover dan ATR konfirmasi, sehingga dapat secara efektif meningkatkan akurasi dan keandalan sinyal perdagangan dan mengurangi kerugian yang disebabkan oleh sinyal palsu.
Adaptabilitas: Strategi ini dapat diterapkan pada berbagai lingkungan pasar dan kelas aset, seperti saham, futures, forex, dan lain-lain. Dengan menyesuaikan pengaturan parameter, strategi dapat dioptimalkan untuk kinerja di berbagai pasar.
Kontrol risiko: Strategi ini memperkenalkan indikator ATR untuk mengukur volatilitas pasar, menghindari posisi terbuka ketika tren tidak jelas atau kurang berfluktuasi, sehingga mengendalikan risiko perdagangan.
Risiko Strategis
Risiko Pengaturan Parameter: Kinerja strategi ini bergantung pada pengaturan parameter dari Brin Belt dan MACD. Jika pengaturan parameter tidak tepat, dapat menyebabkan sinyal perdagangan yang tidak valid atau perdagangan yang sering, sehingga mempengaruhi keuntungan dari strategi. Oleh karena itu, perlu untuk mengoptimalkan pengaturan parameter sesuai dengan karakteristik pasar yang berbeda dan kelas aset.
Risiko trend reversal: Strategi ini terutama berlaku untuk pasar yang sedang tren, dan kinerja strategi dapat terpengaruh jika pasar sering mengalami perubahan tren atau pergerakan. Untuk mengatasi risiko ini, indikator teknis lainnya dapat diperkenalkan atau mekanisme penyaringan sinyal untuk mengidentifikasi efektivitas tren.
Peningkatan risiko kerugian: Strategi ini membuka posisi pada tahap awal pembentukan tren, jika kesalahan penilaian atau tren tiba-tiba berbalik, dapat menyebabkan peningkatan kerugian. Untuk mengendalikan risiko ini, Anda dapat mengatur stop loss yang masuk akal, atau menggunakan metode manajemen posisi yang dinamis, seperti melacak stop loss atau menambah atau mengurangi posisi.
Arah optimasi strategi
Optimasi parameter: Kinerja strategi ini bergantung pada pengaturan parameter pada indikator Brin dan MACD, yang dapat ditelusuri dan dioptimalkan parameter melalui data historis untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal, meningkatkan stabilitas dan keuntungan strategi.
Filtrasi sinyal: Untuk mengurangi sinyal palsu dan perdagangan yang sering, indikator teknis lainnya atau mekanisme pemfilteran sinyal dapat diperkenalkan, seperti indikator tren, sistem garis rata atau pemfilteran waktu, untuk memastikan efektivitas dan keberlangsungan tren.
Manajemen posisi: Strategi ini dapat menggunakan metode manajemen posisi yang lebih dinamis dan fleksibel, seperti penyesuaian ukuran posisi sesuai dengan volatilitas pasar atau kekuatan tren, atau menggunakan metode seperti posisi multi-tingkat dan penambahan posisi piramida, untuk mengoptimalkan rasio risiko-keuntungan strategi.
Strategi kombinasi: Strategi ini dapat dikombinasikan dengan jenis strategi perdagangan lainnya, seperti strategi mean reversion, strategi musiman, atau strategi yang didorong oleh peristiwa, untuk meningkatkan fleksibilitas dan stabilitas strategi, untuk mendistribusikan risiko dan meningkatkan keuntungan.
Meringkaskan
Strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada multi-tahap Brin-belt dan MACD indicator adalah strategi jenis trend-following, dengan sinyal silang Brin-belt dan MACD indicator dan konfirmasi ATR indicator, membuka posisi pada tahap awal pembentukan tren untuk mendapatkan ruang keuntungan yang lebih besar. Strategi ini memiliki keunggulan seperti kemampuan untuk melacak tren, sinyal perdagangan yang kuat dan dapat diandalkan, kemampuan untuk beradaptasi, dan kontrol risiko, tetapi juga ada risiko pengaturan parameter, risiko pergeseran tren, dan peningkatan risiko kerugian.
/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Multi-Stage Bollinger Bands Strategy with MACD", overlay=true)
// Bollinger Bands settings
length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
src = close
mult = input.float(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
// MACD settings
macdShort = input.int(12, title="MACD Short EMA")
macdLong = input.int(26, title="MACD Long EMA")
macdSignal = input.int(9, title="MACD Signal Smoothing")
// ATR settings
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdShort, macdLong, macdSignal)
// Calculate ATR
atr = ta.atr(atrLength)
// Entry conditions
longCondition1 = ta.crossover(src, lower) and src > basis + atr and macdLine > signalLine
longCondition2 = ta.crossover(src, basis) and src > basis + atr and macdLine > signalLine
shortCondition1 = ta.crossunder(src, upper) and src < basis - atr and macdLine < signalLine
shortCondition2 = ta.crossunder(src, basis) and src < basis - atr and macdLine < signalLine
// Plot Bollinger Bands and MACD
plot(basis, color=color.blue)
plot(upper, color=color.red)
plot(lower, color=color.green)
plot(macdLine, color=color.orange)
plot(signalLine, color=color.purple)
// Plot entry signals
plotshape(longCondition1, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(longCondition2, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(shortCondition1, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
plotshape(shortCondition2, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
// Execute trades
strategy.entry("Buy1", strategy.long, when=longCondition1)
strategy.entry("Buy2", strategy.long, when=longCondition2)
strategy.entry("Sell1", strategy.short, when=shortCondition1)
strategy.entry("Sell2", strategy.short, when=shortCondition2)