Strategi Crossover Bollinger Bands dan Stokastik KD
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggabungkan dua indikator teknis Bollinger Bands dan Random KD untuk menentukan waktu pembelian dengan menilai apakah harga telah jatuh ke bawah Bollinger Bands dan apakah Random KD telah terbalik, dan untuk menentukan waktu penjualan dengan menilai apakah harga telah jatuh ke tengah Bollinger Bands atau apakah harga telah menembus Bollinger Bands. Strategi ini berusaha untuk menangkap tren rebound setelah pasar oversold, sambil mengendalikan risiko penarikan balik.
Prinsip Strategi
Perhitungan Brin Belt: Menggunakan harga rata-rata bergerak sederhana sebagai rel Brin Belt, rel atas dan bawah yang dihitung sebagai rel tengah ditambah pengurangan harga standar perkalian tetap.
Perhitungan indikator acak KD: Nilai indikator acak K adalah posisi relatif harga penutupan saat ini di antara kisaran harga tertinggi dan terendah dalam N periode terakhir, D adalah rata-rata bergerak sederhana M hari dengan nilai K.
Kondisi pembelian: Strategi pembelian dilakukan ketika harga penutupan saat ini berada di bawah garis Brin, dan indikator KD Gold Forks (KD Gold Forks) berada di atas garis D.
Kondisi Penjualan: Strategi menjual ketika harga penutupan saat ini berada di bawah garis tengah Bollinger Band atau di atas garis Bollinger Band.
Perhatikan apakah harga berada pada posisi yang relatif rendah melalui Brin Belt, kemudian digabungkan dengan indikator acak KD Gold Forks untuk mengkonfirmasi sinyal reversal, sebagai waktu untuk membeli; ketika harga kembali ke dekat rel Brin Belt atau overbought ke rel atas, juallah tepat waktu untuk mengendalikan risiko dan mengunci keuntungan.
Analisis Keunggulan
Dengan kombinasi indikator harga dan momentum, kita bisa lebih baik menangkap rebound setelah oversold.
Brin-Bin dapat secara dinamis mengukir posisi harga yang relatif tinggi dan rendah, lebih efektif secara obyektif dibandingkan dengan nilai terendah yang tetap.
Indikator KD acak dapat mencerminkan kondisi harga overbought dan oversold serta perubahan momentum, yang secara efektif saling melengkapi dengan Brin Belt.
Tetapkan stop loss dan stop loss yang jelas, kendalikan ambang risiko transaksi tunggal.
Parameter dapat disesuaikan untuk pasar dan periode yang berbeda.
Analisis risiko
Strategi ini mungkin tidak bekerja dengan baik pada saat pasar bergoyang atau tren tidak jelas, dan perlu digabungkan dengan indikator untuk menilai tren.
Indikator KD acak mungkin muncul pada beberapa kasus dan perlu dikonfirmasi lebih lanjut dengan metode lain.
Pemilihan parameter KD untuk Brinband dan Random Indicator perlu dioptimalkan berdasarkan umpan balik, dan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan stop loss prematur atau jangka waktu kepemilikan yang terlalu lama.
Kurangnya pertimbangan dalam pengelolaan posisi dan pengelolaan dana, kemampuan untuk menarik kembali kontrol terbatas.
Arah optimasi
Memperkenalkan indikator penilaian tren seperti moving average, strategi yang hanya digunakan jika tren jelas.
Untuk mengkonfirmasi kedua sinyal acak indikator KD garpu, seperti menentukan apakah nilai K berada di zona rendah.
Optimalkan parameter Brin dan KD acak untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.
Menambahkan manajemen posisi dan manajemen modal ke dalam strategi, seperti menggunakan rumus Kelly untuk menghitung posisi, mengatur garis stop loss secara keseluruhan, dll.
Optimasi dan pengujian parameter untuk berbagai pasar dan siklus untuk meningkatkan kelayakan strategi.
Meringkaskan
Artikel ini membahas strategi perdagangan berdasarkan Brin dan Random KD. Strategi ini membandingkan harga dengan hubungan posisi Brin dan sinyal silang dari KD acak untuk menentukan waktu jual beli, berusaha untuk menangkap gerakan rebound setelah oversold dan mengendalikan risiko penarikan balik. Keuntungan dari strategi ini adalah kemampuan untuk secara dinamis menggambar harga relatif tinggi atau rendah, dan menggabungkan harga untuk membuat keputusan di atas posisi jual beli, sinyal jelas dan saling melengkapi. Namun, strategi ini juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti kinerja yang buruk di pasar yang bergoyang, KD acak, mungkin kekurangan masalah manajemen posisi.
/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands and KD Strategy with Take Profit", overlay=true)
// 輸入參數
length = input(14, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2, title="Bollinger Bands Multiplier")
kdLength = input(14, title="KD Length")
kdSmooth = input(3, title="KD Smooth")
kdD = input(3, title="KD D")
// 計算布林通道
basis = ta.sma(close, length)
upper_band = basis + mult * ta.stdev(close, length)
lower_band = basis - mult * ta.stdev(close, length)
// 計算KD指標
k = ta.stoch(close, high, low, kdLength)
d = ta.sma(k, kdSmooth) // 使用sma計算KD D
// 判斷進出點的條件
price_below_lower_band = close < lower_band
cross_above_kd = ta.crossover(k, d)
price_above_upper_band = close > upper_band
cross_below_basis = ta.crossunder(close, basis)
// 策略進出點
if (price_below_lower_band and cross_above_kd)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (cross_below_basis or price_above_upper_band)
strategy.close("Buy")
// 繪製布林通道
plot(upper_band, color=color.blue, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.red, title="Lower Band")
plot(basis, color=color.green, title="Basis")
// 繪製KD指標
hline(80, "Overbought", color=color.red)
hline(20, "Oversold", color=color.green)
plot(k, color=color.blue, title="K")
plot(d, color=color.red, title="D")