1. Persegi
  2. Bollinger Bands dan Strategi Crossover Stochastic KD

Bollinger Bands dan Strategi Crossover Stochastic KD

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-03-08 16:49:06
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menggabungkan dua indikator teknis, Bollinger Bands dan Stochastic KD, untuk menentukan titik masuk dan keluar. Strategi ini bertujuan untuk menangkap rebound setelah pasar oversold sambil mengendalikan risiko penarikan. Strategi ini memasuki posisi panjang ketika harga penutupan pecah di bawah Bollinger Band bawah dan garis Stochastic KD melintasi bullish (garis K melintasi di atas garis D).

Prinsip Strategi

  1. Menghitung Bollinger Bands: Gunakan rata-rata bergerak sederhana harga sebagai band tengah, dan band atas dan bawah dihitung dengan menambahkan dan mengurangi kelipatan tetap dari standar deviasi harga dari band tengah.

  2. Menghitung Stochastic KD: Nilai K mewakili posisi relatif harga penutupan saat ini dalam kisaran harga tertinggi dan terendah selama periode N terakhir. Nilai D adalah rata-rata bergerak sederhana M-hari dari nilai K.

  3. Kondisi masuk: Ketika harga penutupan saat ini menembus bawah Bollinger Band bagian bawah dan garis KD Stochastic bersilang naik (garis K bersilang di atas garis D), strategi memasuki posisi panjang.

  4. Kondisi keluar: Ketika harga penutupan saat ini pecah di bawah Bollinger Band tengah atau pecah di atas Bollinger Band atas, strategi menutup posisi.

Dengan menggunakan Bollinger Bands untuk menentukan apakah harga berada pada tingkat yang relatif rendah dan mengkonfirmasi sinyal pembalikan dengan crossover bullish Stochastic KD, strategi ini bertujuan untuk menangkap titik masuk. Ketika harga kembali ke sekitar Bollinger Band tengah atau menjadi terlalu banyak dibeli dan mencapai band atas, strategi segera keluar untuk mengendalikan risiko dan mengunci keuntungan.

Keuntungan

  1. Dengan menggabungkan indikator harga dan momentum, strategi dapat secara efektif menangkap rebound setelah kondisi oversold.

  2. Bollinger Bands secara dinamis menggambarkan tingkat harga yang relatif tinggi dan rendah, yang lebih obyektif dan efektif dibandingkan dengan ambang batas tetap.

  3. Indikator Stochastic KD mencerminkan status overbought dan oversold dari harga dan perubahan momentumnya, melengkapi Bollinger Bands.

  4. Tingkat stop loss dan take profit yang jelas ditetapkan untuk mengontrol eksposur risiko dari setiap perdagangan.

  5. Parameter dapat disesuaikan, membuat strategi cocok untuk pasar dan kerangka waktu yang berbeda.

Risiko

  1. Strategi ini dapat berkinerja buruk di pasar yang terbatas pada kisaran atau ketika tren tidak jelas, yang membutuhkan indikator deteksi tren tambahan untuk penilaian.

  2. Indikator Stochastic KD kadang-kadang dapat memberikan sinyal palsu, yang memerlukan konfirmasi lebih lanjut menggunakan metode lain.

  3. Pemilihan parameter untuk Bollinger Bands dan Stochastic KD perlu dioptimalkan melalui backtesting.

  4. Strategi ini tidak mempertimbangkan ukuran posisi dan pengelolaan uang, membatasi kemampuannya untuk mengontrol penarikan.

Arahan Optimasi

  1. Memperkenalkan indikator yang mengikuti tren seperti rata-rata bergerak dan hanya menerapkan strategi ketika tren jelas.

  2. Melakukan konfirmasi sekunder pada sinyal crossover bullish Stochastic KD, seperti memeriksa apakah nilai K berada dalam kisaran rendah.

  3. Mengoptimalkan parameter Bollinger Bands dan Stochastic KD untuk menemukan kombinasi terbaik.

  4. Mengintegrasikan ukuran posisi dan modul manajemen uang ke dalam strategi, seperti menggunakan Kriteria Kelly untuk menghitung ukuran posisi dan menetapkan tingkat stop loss secara keseluruhan.

  5. Melakukan optimasi parameter dan backtesting untuk pasar dan kerangka waktu yang berbeda secara terpisah untuk meningkatkan kemampuan adaptasi strategi.

Kesimpulan

Artikel ini memperkenalkan strategi perdagangan berdasarkan Bollinger Bands dan Stochastic KD. Strategi ini menentukan titik masuk dan keluar dengan membandingkan posisi harga relatif terhadap Bollinger Bands dan sinyal crossover dari Stochastic KD, bertujuan untuk menangkap rebound setelah kondisi oversold sambil mengontrol risiko penarikan. Keuntungan strategi terletak pada kemampuannya untuk menggambarkan secara dinamis tingkat harga yang relatif tinggi dan rendah dan membuat keputusan berdasarkan status overbought dan oversold harga, memberikan sinyal yang jelas dan saling melengkapi. Namun, strategi ini juga memiliki keterbatasan tertentu, seperti berkinerja buruk di pasar yang terikat kisaran, kemungkinan sinyal palsu dari Stochastic KD, dan pengukuran posisi, antara lain.

/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands and KD Strategy with Take Profit", overlay=true)

// 輸入參數
length = input(14, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2, title="Bollinger Bands Multiplier")
kdLength = input(14, title="KD Length")
kdSmooth = input(3, title="KD Smooth")
kdD = input(3, title="KD D")

// 計算布林通道
basis = ta.sma(close, length)
upper_band = basis + mult * ta.stdev(close, length)
lower_band = basis - mult * ta.stdev(close, length)

// 計算KD指標
k = ta.stoch(close, high, low, kdLength)
d = ta.sma(k, kdSmooth)  // 使用sma計算KD D

// 判斷進出點的條件
price_below_lower_band = close < lower_band
cross_above_kd = ta.crossover(k, d)
price_above_upper_band = close > upper_band
cross_below_basis = ta.crossunder(close, basis)

// 策略進出點
if (price_below_lower_band and cross_above_kd)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (cross_below_basis or price_above_upper_band)
    strategy.close("Buy")

// 繪製布林通道
plot(upper_band, color=color.blue, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.red, title="Lower Band")
plot(basis, color=color.green, title="Basis")

// 繪製KD指標
hline(80, "Overbought", color=color.red)
hline(20, "Oversold", color=color.green)
plot(k, color=color.blue, title="K")
plot(d, color=color.red, title="D")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi