1. Persegi
  2. Strategi Pelacakan Tren SAR Parabolik 6.0

Strategi Pelacakan Tren SAR Parabolik 6.0

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-03-08 16:54:49
Tag:

img

Gambaran umum

Parabolic SAR Trend Tracking Strategy 6.0 adalah strategi perdagangan yang komprehensif yang memanfaatkan indikator Parabolic SAR untuk menghasilkan sinyal perdagangan berdasarkan pembalikan tren. Strategi ini cocok untuk berbagai pasar keuangan, termasuk cryptocurrency, saham, forex, dan komoditas.

Prinsip Strategi

Strategi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

  1. Menghitung indikator SAR Parabolik menggunakan nilai awal, peningkatan, dan maksimum yang ditentukan pengguna.
  2. Generasi sinyal perdagangan berdasarkan crossover dan crossunder dari harga penutupan dan nilai SAR. Sinyal panjang dihasilkan ketika harga melintasi nilai SAR, sementara sinyal pendek dihasilkan ketika harga melintasi nilai SAR.
  3. Menggunakan nilai SAR 1 jam sebagai filter sekunder untuk memastikan bahwa perdagangan hanya dimasukkan ketika indikator SAR langsung dan indikator SAR 1 jam menyetujui arah pasar.
  4. Menetapkan kondisi masuk: posisi panjang hanya dibuka ketika sinyal panjang dikonfirmasi dan kenaikan harga sebelumnya memenuhi ambang batas; sama halnya, posisi pendek hanya dibuka ketika sinyal pendek dikonfirmasi dan penurunan harga sebelumnya melebihi ambang batas.
  5. Mengatur kondisi keluar berdasarkan dua kriteria: mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian. Kondisi mengambil keuntungan menutup posisi ketika persentase keuntungan target tercapai, mengamankan keuntungan. Kondisi stop loss menutup posisi ketika harga bergerak melawan perdagangan di luar persentase yang diizinkan, meminimalkan kerugian.

Keuntungan

Keuntungan utama dari Parabolic SAR Trend Tracking Strategy 6.0 meliputi:

  1. Kemampuan beradaptasi dengan berbagai pasar keuangan dan gaya perdagangan yang berbeda.
  2. Pertimbangan SAR segera dan SAR 1 jam, meningkatkan keandalan sinyal.
  3. Membangun mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian mekanisme untuk membantu mengendalikan risiko.
  4. Parameter yang dapat disesuaikan, memungkinkan pengguna untuk mengoptimalkan sesuai dengan kebutuhan mereka.
  5. Logika yang jelas dan mudah dimengerti dan diterapkan.

Analisis Risiko

Terlepas dari keuntungan yang disebutkan di atas, strategi ini memiliki beberapa risiko potensial:

  1. Selama periode volatilitas pasar yang tinggi, pembalikan tren yang sering dapat menyebabkan kerugian perdagangan yang berlebihan.
  2. Pengaturan parameter yang tidak benar dapat mengakibatkan kinerja strategi yang buruk.
  3. Strategi ini tidak mempertimbangkan faktor fundamental yang penting dan hanya mengandalkan indikator teknis.
  4. Kurangnya ukuran posisi dan pertimbangan manajemen uang. Untuk mengatasi risiko ini, perbaikan dapat dilakukan dengan memperkenalkan filter volatilitas, mengoptimalkan parameter, menggabungkan analisis fundamental, dan menambahkan ukuran posisi dan modul manajemen uang.

Arahan Optimasi

  1. Memperkenalkan indikator teknis tambahan, seperti moving average dan RSI, untuk meningkatkan akurasi sinyal.
  2. Mengoptimalkan ambang masuk dan keluar untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang berbeda.
  3. Menggabungkan ukuran posisi dan modul pengelolaan uang untuk mengontrol eksposur risiko perdagangan individu dan risiko akun secara keseluruhan.
  4. Pertimbangkan volatilitas pasar dan kurangi ukuran posisi atau hentikan perdagangan selama volatilitas meningkat.
  5. Masukkan analisis fundamental, seperti data ekonomi dan peristiwa penting, untuk membantu menilai keberlanjutan tren.

Kesimpulan

Strategi Pelacakan Tren Parabolic SAR 6.0 menyediakan pendekatan sistematis untuk perdagangan tren. Dengan melacak indikator Parabolic SAR, strategi dapat menangkap peluang pada pembalikan tren. Strategi ini menggunakan kondisi masuk dan keluar yang ketat dan menetapkan aturan mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian untuk mengelola risiko. Sementara strategi memiliki keuntungan tertentu, ia juga memiliki keterbatasan dan risiko potensial. Peningkatan masa depan dapat dilakukan dengan memperkenalkan indikator teknis tambahan, mengoptimalkan parameter, meningkatkan manajemen risiko, dan menggabungkan analisis fundamental. Peningkatan ini dapat meningkatkan kekuatan dan profitabilitas strategi. Secara keseluruhan, Strategi Pelacakan Tren Parabolic SAR 6.0 menawarkan kerangka kerja perdagangan bagi pedagang tren untuk dipertimbangkan, tetapi membutuhkan penyesuaian dan optimalisasi yang sesuai berdasarkan keadaan individu ketika diterapkan dalam praktek.

/*backtest
start: 2024-02-29 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SAR Trend 6.0", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value =20, initial_capital=500, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.08, pyramiding=5 )

// Parabolic SAR Parameters
start = input(0.02, title="Start Value")
increment = input(0.02, title="Increment Value")
maximum = input(0.2, title="Maximum Value")
long_win=input(0.1,title = "Preceding Increase for Long (%)")/100
short_win=input(2,title = "Preceding Decrease for Short (%)")/100
lose_pct=input (0.5, title="Stop Loss Percentage")
win_pct_long=input(0.2,title = "Take Profit for Long Positions")
win_pct_short=input(0.1,title = "Take Profit for Short Positions")
start1 = input(0.02, title="Start Value (1H)")
increment1 = input(0.02, title="Increment Value (1H)")
maximum1 = input(0.2, title="Maximum Value (1H)")

// Calculating Parabolic SAR
sarValue = ta.sar(start, increment, maximum)

// Generating Trading Signals
longSignal = ta.crossover(close, sarValue)
shortSignal = ta.crossunder(close, sarValue)

// Get Parabolic SAR value for 1-hour time frame
sarValue_1h = request.security(syminfo.tickerid, "5", ta.sar(start1, increment1, maximum1)[1])

// Generating Trading Signals
longSignal1 = close > sarValue_1h
shortSignal1 = close < sarValue_1h

if longSignal and (close - open)/open > long_win and longSignal1 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortSignal and (open - close)/open > short_win and shortSignal1 
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if strategy.position_size > 0 and shortSignal and (close - strategy.position_avg_price)/strategy.position_avg_price > win_pct_long
    strategy.close_all("Take Profit")

if strategy.position_size < 0 and longSignal and (strategy.position_avg_price - close)/strategy.position_avg_price > win_pct_short
    strategy.close_all("Take Profit")

if strategy.position_size > 0 and (strategy.position_avg_price - close)/strategy.position_avg_price > lose_pct
    strategy.close_all("Stop Loss")

if strategy.position_size < 0 and (close - strategy.position_avg_price)/strategy.position_avg_price > lose_pct
    strategy.close_all("Stop Loss")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi