Strategi pembalikan kenaikan-penurunan berkelanjutan
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi berturut-turut turun - berturut-turut berbalik adalah strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada harga turun dan berturut-turut berbalik. Strategi ini menangkap peluang untuk membalikkan tren jangka pendek dengan mengidentifikasi bentuk berturut-turut X-root turun turun dan kemudian berturut-turut Y-root naik. Gagasan utama dari strategi ini adalah bahwa ketika harga mengalami berturut-turut turun, menunjukkan bahwa kekuatan kepala kosong telah dilepaskan, dan kemudian jika terjadi berturut-turut berbalik, itu berarti kekuatan kepala kosong mulai berkumpul dan harga mungkin mengantarkan gelombang berbalik. Oleh karena itu, strategi ini mencoba untuk menangkap peluang untuk membalikkan harga dari kepala kosong ini, sehingga menghasilkan keuntungan.
Prinsip Strategi
Prinsip dari strategi reversal berturut-turut dapat dibagi menjadi beberapa langkah:
- Pengaturan parameter: Pengaturan akar sinonim berurutan ((consecutiveBarsDown) dan akar konjungsi berurutan ((consecutiveBarsUp) 。
- Untuk menilai tren pasar: hitunglah akar akar dari harga saat ini yang terus turun ((dns) dan terus naik ((ups)).
- Syarat masuk: Anda harus memenuhi syarat berikut untuk membuka posisi:
- Waktu perdagangan saat ini dalam interval pengukuran kembali ((date))
- Dua garis K terdepan turun secara berturut-turut hingga setelan consecutiveBarsDown
- Saat ini K baris berturut-turut bar mencapai consecutiveBarsUp set
- Tidak aktif saat ini
- Set Stop Loss: Setelah membuka posisi, set Stop Loss sebagai titik terendah dari tiga garis K terakhir.
- Kondisi Keluar: Jika kondisi berikut terpenuhi:
- Waktu perdagangan saat ini dalam interval pengukuran kembali ((date))
- Posisi saat ini aktif
- Harga penutupan lebih rendah dari harga stop loss ((close < stop_loss) atau lebih rendah dari harga tertinggi dikurangi 2 kali ATR ((close < high - 2 * atr ((7))
- Variabel reset: Setelah posisi kosong, variabel reset active adalah false, entry_bar_index adalah nilai yang sangat besar.
Strategi ini memanfaatkan bentuk berturut-turut penurunan dan ambruk, mencoba untuk menangkap kesempatan reversal dari perubahan dari kepala kosong ke multi kepala. Pada saat yang sama, menetapkan kondisi stop loss yang ketat untuk mengendalikan risiko.
Analisis Keunggulan
Keuntungan dari strategi reversal berturut-turut:
- Sensitivitas terhadap tren: Strategi ini lebih sensitif terhadap perubahan tren harga, dengan mengidentifikasi peluang reversal yang potensial dengan cepat, dengan menghitung akar dari penurunan dan penurunan berturut-turut.
- Bentuknya sederhana dan jelas: strategi ini didasarkan pada bentuk yang sederhana, berurutan, dan bergelombang, dengan aturan yang jelas dan mudah dipahami dan diterapkan.
- Stop loss ketat: Strategi ini menetapkan kondisi stop loss yang relatif ketat saat membuka posisi ((terendah dari tiga titik penutupan harga K-line terakhir), yang dapat keluar tepat waktu ketika tren tidak dapat dilanjutkan, untuk mengendalikan kerugian.
- Parameter yang dapat disesuaikan: Jumlah akar dari penurunan dan penurunan berturut-turut dapat disesuaikan dengan karakteristik pasar dan jenis perdagangan, meningkatkan fleksibilitas strategi.
Analisis risiko
Meskipun ada beberapa keuntungan dari strategi reversal yang berlanjut, ada risiko berikut:
- Perdagangan yang sering: Ketika pasar berfluktuasi besar, harga mungkin sering memicu kondisi masuk dan keluar dari strategi, yang menyebabkan peningkatan jumlah transaksi dan biaya biaya yang lebih tinggi.
- Stop loss: posisi stop loss dari strategi adalah titik terendah dari tiga K-line harga penutupan terakhir, yang dapat menyebabkan posisi stop loss terlalu dekat dengan harga masuk, sehingga memicu stop loss dalam fluktuasi pasar normal, menyebabkan kerugian yang tidak perlu.
- Risiko perpanjangan tren: Strategi ini terutama menangkap peluang reversal, tetapi bentuk reversal dapat gagal ketika tren pasar yang kuat berlanjut, menyebabkan strategi mengalami kerugian berturut-turut.
Untuk mengatasi risiko ini, langkah-langkah optimasi berikut dapat dipertimbangkan:
- Sesuai dengan karakteristik pasar yang bergejolak, secara dinamis menyesuaikan jumlah akar yang berturut-turut turun dan turun, mengurangi frekuensi perdagangan.
- Optimalkan pengaturan posisi stop loss, seperti menggunakan ATR atau stop loss persentase, untuk memberi harga lebih banyak ruang untuk berfluktuasi.
- Dalam situasi pasar yang terus berlanjut dengan tren yang kuat, pertimbangkan untuk mengurangi atau membalikkan perdagangan, dan hindari countertrading.
Arah optimasi
Ada beberapa hal yang dapat dioptimalkan dalam strategi reversal yang terus berlanjut:
- Masukkan lebih banyak indikator: Selain akar dari penurunan dan kelelahan berturut-turut, indikator teknis lainnya seperti RSI, MACD dan lain-lain dapat dikombinasikan untuk meningkatkan akurasi sinyal masuk dan keluar. Dengan banyak indikator yang bersama-sama dikonfirmasi, sinyal palsu dapat dikurangi dan profitabilitas strategi dapat ditingkatkan.
- Optimalkan Stop Loss dan Stop Out: Strategi saat ini menggunakan posisi stop loss yang tetap (yang merupakan titik terendah dari tiga garis K terakhir yang menutup harga), Anda dapat mempertimbangkan untuk menggunakan stop loss yang dinamis atau stop loss yang bergerak, seperti stop loss ATR atau stop loss tracking. Selain itu, Anda dapat menambahkan kondisi stop, seperti posisi kosong ketika target profit mencapai proporsi tertentu, untuk mengunci keuntungan yang sudah ada.
- Adaptasi terhadap kondisi pasar yang berbeda: Strategi ini mungkin lebih baik di pasar yang bergoyang, dan mungkin berisiko di pasar yang sedang tren. Anda dapat mempertimbangkan untuk menyesuaikan parameter strategi secara dinamis atau menghentikan perdagangan sesuai dengan perubahan kondisi pasar.
- Menambahkan manajemen posisi: Strategi saat ini adalah operasi seluruh posisi, dapat memperkenalkan konsep manajemen posisi, menyesuaikan ukuran posisi setiap perdagangan sesuai dengan risiko pasar dan toleransi risiko pribadi, untuk mengendalikan risiko keseluruhan.
- Kombinasi dengan strategi lain: Strategi berturut-turut turun-turun-berbalik-berbalik-berbalik dapat dikombinasikan dengan strategi lain, seperti strategi trend-following, strategi mean reversion, dan lain-lain, untuk membentuk portofolio strategi, meningkatkan stabilitas pendapatan keseluruhan.
Dengan langkah-langkah pengoptimalan di atas, strategi reversal berturut-turut dapat beradaptasi dengan lebih baik terhadap perubahan pasar, mengendalikan risiko, meningkatkan profitabilitas dan stabilitas.
Meringkaskan
Strategi berturut-turut turun-langit adalah strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada kontinuitas harga, menangkap peluang pembalikan pasar dalam jangka pendek dengan mengidentifikasi bentuk berturut-turut turun dan turun. Aturan strategi ini sederhana dan jelas, lebih sensitif terhadap perubahan tren harga, dan memiliki kondisi stop loss yang ketat untuk mengendalikan risiko.
Namun, strategi ini juga memiliki beberapa risiko, seperti perdagangan yang sering, pengaturan posisi stop loss yang mungkin terlalu ketat, dan kinerja yang mungkin kurang baik di pasar tren yang kuat. Untuk mengatasi risiko-risiko ini, langkah-langkah dapat dipertimbangkan untuk menyesuaikan parameter secara dinamis, mengoptimalkan posisi stop loss, dan mengambil strategi yang berbeda dalam lingkungan pasar yang berbeda.
Selain itu, strategi ini juga memiliki beberapa arah pengoptimalan, seperti memperkenalkan lebih banyak indikator, mengoptimalkan stop loss dan stop loss, beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda, memasukkan manajemen posisi, dan dikombinasikan dengan strategi lainnya. Dengan terus mengoptimalkan dan memperbaiki, strategi berturut-turut berayun-berayun berbalik dapat menjadi strategi perdagangan kuantitatif yang lebih kuat dan efektif.
Secara keseluruhan, strategi berturut-turut berbalik-balik memberikan ide perdagangan yang sederhana dan efektif untuk mendapatkan keuntungan dengan menangkap peluang berbalik-balik dalam jangka pendek di pasar. Namun, dalam penerapan praktis, strategi perlu dioptimalkan dan disesuaikan dengan kondisi pasar tertentu dan preferensi risiko pribadi, untuk mencapai efek perdagangan yang lebih baik.
/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bottom Out Strategy", overlay=true)
consecutiveBarsUp = input(2)
consecutiveBarsDown = input(3)
price = close
ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0
var entry_bar_index = 1000000
var active = false
var stop_loss = 0.0
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
i_from = input(defval = timestamp("01 Jan 2023 00:00 +0000"), title = "From")
i_thru = input(defval = timestamp("01 Mar 2024 00:00 +0000"), title = "Thru")
// === FUNCTION EXAMPLE ===
date() => true
entry_condition() =>
date() and dns[2] >= consecutiveBarsDown and ups >= consecutiveBarsUp and not active
exit_condition() =>
date() and active and (close < nz(stop_loss) or close < high - 2 * ta.atr(7))
if (entry_condition())
strategy.entry("ConsDnLong", strategy.long, comment="CDLEntry")
entry_bar_index := bar_index
active := true
stop_loss := math.min(close, close[1], close[2])
// log.info("Entry at bar {0}, close={1}, stop_loss={2} ", entry_bar_index, close, stop_loss)
if (exit_condition())
strategy.close("ConsDnLong", comment = "CDLClose")
// log.info("Close at bar {0}", bar_index)
entry_bar_index := 1000000
active := false
// if (dns >= consecutiveBarsDown)
// strategy.entry("ConsDnSE", strategy.short, comment="ConsDnSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
plot(high - 2* ta.atr(7))