Strategi pembalikan penurunan berturut-turut

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-03-08 17:01:33
Tag:

Gambaran umum

Strategi Reversal Konsekutif Downs-Ups adalah strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada kontinuitas penurunan dan kenaikan harga. Strategi ini mengidentifikasi pola X lilin turun berturut-turut yang memecahkan titik terendah, diikuti oleh Y lilin naik berturut-turut, untuk menangkap peluang pembalikan tren jangka pendek. Ide utama di balik strategi ini adalah bahwa setelah harga mengalami penurunan berturut-turut, itu menunjukkan bahwa momentum bearish telah dilepaskan. Selanjutnya, jika kenaikan berturut-turut terjadi, itu menunjukkan bahwa kekuatan bullish mulai terkumpul, dan harga dapat memicu rebound. Oleh karena itu, strategi ini mencoba untuk memanfaatkan peluang pembalikan harga dari bearish ke bullish, sehingga menghasilkan keuntungan.

Prinsip Strategi

Prinsip Strategi Pembalikan Konsekutif Downs-Ups dapat dibagi menjadi langkah-langkah berikut:

Pengaturan Parameter: Atur jumlah bar ke bawah berturut-turut (consecutiveBarsDown) dan jumlah bar ke atas berturut-turut (consecutiveBarsUp).
Tentukan Tren Pasar: Hitung jumlah bar turun berturut-turut (dns) dan bar naik berturut-turut (up) dari harga saat ini.
Kondisi masuk: Buka posisi panjang ketika kondisi berikut terpenuhi:
- Waktu perdagangan saat ini berada dalam kisaran backtest (tanggal))
- Dua lilin sebelumnya telah berturut-turut menurun ke nilai yang ditetapkan dari berturut-turutBarsDown
- Lilin saat ini telah berturut-turut naik ke nilai yang ditetapkan dari berturut-turutBarsUp
- Tidak ada posisi saat ini (tidak aktif)
Atur Stop Loss: Setelah membuka posisi, atur harga stop loss (stop_loss) ke titik terendah dari harga penutupan tiga lilin terakhir.
Kondisi keluar: Tutup posisi ketika kondisi berikut terpenuhi:
- Waktu perdagangan saat ini berada dalam kisaran backtest (tanggal))
- Ada posisi saat ini (aktif)
- Harga penutupan lebih rendah dari harga stop loss (close < stop_loss) atau lebih rendah dari harga tertinggi dikurangi 2 kali ATR (close < high - 2 * atr(7))
Reset Variables: Setelah menutup posisi, reset variabel aktif menjadi false dan entry_bar_index menjadi nilai yang sangat besar.

Strategi ini memanfaatkan pola penurunan dan kenaikan berturut-turut untuk mencoba menangkap peluang pembalikan dari penurunan ke kenaikan. Pada saat yang sama, ia menetapkan kondisi stop loss yang ketat untuk mengendalikan risiko.

Analisis Keuntungan

Strategi pembalikan downs-up berturut-turut memiliki keuntungan berikut:

Sensitivitas Tren: Dengan menghitung jumlah batang turun dan naik berturut-turut, strategi relatif sensitif terhadap perubahan tren harga dan dapat dengan cepat mengidentifikasi peluang pembalikan potensial.
Pola yang Sederhana dan Jelas: Strategi ini didasarkan pada pola yang sederhana dari penurunan dan kenaikan berturut-turut, dengan aturan yang jelas dan mudah dipahami dan diterapkan.
Strict Stop Loss: Strategi menetapkan kondisi stop loss yang relatif ketat (titik terendah dari harga penutupan tiga lilin terakhir) saat membuka posisi, memungkinkan keluar tepat waktu ketika tren gagal berlanjut, mengendalikan kerugian.
Parameter yang dapat disesuaikan: Jumlah batang turun dan naik berturut-turut dapat disesuaikan sesuai dengan karakteristik pasar dan instrumen perdagangan, meningkatkan fleksibilitas strategi.

Analisis Risiko

Meskipun Strategi Pembalikan Konsekutif Downs-Ups memiliki beberapa keuntungan, ia masih menghadapi risiko berikut:

Perdagangan Sering: Ketika volatilitas pasar tinggi, harga sering dapat memicu kondisi masuk dan keluar strategi, yang menyebabkan peningkatan jumlah perdagangan dan biaya transaksi yang lebih tinggi.
Stop Loss Placement: Posisi stop loss strategi adalah titik terendah dari harga penutupan tiga lilin terakhir, yang dapat mengakibatkan stop loss terlalu dekat dengan harga masuk, memicu stop loss selama fluktuasi pasar normal dan menyebabkan kerugian yang tidak perlu.
Risiko kelanjutan tren: Strategi ini terutama menangkap peluang pembalikan, tetapi ketika tren pasar berlanjut dengan kuat, pola pembalikan mungkin gagal, yang mengarah pada kerugian berturut-turut untuk strategi.

Untuk mengatasi risiko ini, langkah-langkah optimalisasi berikut dapat dipertimbangkan:

Sesuaikan secara dinamis persyaratan untuk jumlah batang turun dan naik berturut-turut berdasarkan karakteristik volatilitas pasar untuk mengurangi perdagangan yang sering.
Mengoptimalkan metode pengaturan posisi stop loss, seperti menggunakan ATR atau persentase stop loss, memberikan harga lebih banyak ruang untuk fluktuasi.
Dalam lingkungan pasar dengan kelanjutan tren yang kuat, pertimbangkan untuk mengurangi perdagangan atau perdagangan terbalik untuk menghindari operasi yang bertentangan dengan tren.

Arah Optimalisasi

Strategi pembalikan downs-up berturut-turut memiliki arah optimasi berikut:

Memperkenalkan Lebih Banyak Indikator: Selain jumlah batang turun dan naik berturut-turut, indikator teknis lainnya seperti RSI dan MACD dapat dikombinasikan untuk meningkatkan keakuratan sinyal masuk dan keluar. Dengan menggunakan beberapa indikator untuk konfirmasi, sinyal palsu dapat dikurangi, dan profitabilitas strategi dapat ditingkatkan.
Optimalkan Stop Loss dan Take Profit: Saat ini, strategi menggunakan posisi stop loss tetap (titik terendah dari harga penutupan tiga lilin terbaru). Stop loss dinamis atau metode stop loss trailing dapat dipertimbangkan, seperti ATR stop loss atau trailing stop loss. Pada saat yang sama, kondisi take profit dapat ditambahkan, seperti menutup posisi ketika target profit mencapai persentase tertentu untuk mengunci keuntungan yang ada.
Beradaptasi dengan Lingkungan Pasar yang Berbeda: Strategi dapat berkinerja lebih baik di pasar yang tidak stabil, sementara menghadapi risiko di pasar yang sedang berkembang.
Menggabungkan Posisi Ukuran: Saat ini, strategi beroperasi dengan posisi penuh. Konsep ukuran posisi dapat diperkenalkan untuk menyesuaikan ukuran setiap perdagangan berdasarkan risiko pasar dan toleransi risiko pribadi untuk mengendalikan risiko keseluruhan.
Kombinasi dengan Strategi Lainnya: Strategi pembalikan turun-naik berturut-turut dapat dikombinasikan dengan strategi lain, seperti strategi mengikuti tren dan strategi pembalikan rata-rata, untuk membentuk portofolio strategi dan meningkatkan stabilitas hasil keseluruhan.

Melalui langkah-langkah optimalisasi di atas, Strategi Pembalikan Konsekutif Down-Up dapat lebih beradaptasi dengan perubahan pasar, mengendalikan risiko, dan meningkatkan profitabilitas dan stabilitas.

Ringkasan

Strategi Reversal Konsekutif Downs-Ups adalah strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada kontinuitas harga. Dengan mengidentifikasi pola penurunan dan kenaikan berturut-turut, ia menangkap peluang pembalikan pasar jangka pendek. Aturan strategi sederhana dan jelas, relatif sensitif terhadap perubahan tren harga, dan memiliki kondisi stop loss yang ketat untuk mengendalikan risiko. Pada saat yang sama, parameter strategi dapat disesuaikan sesuai dengan karakteristik pasar, meningkatkan fleksibilitas.

Namun, strategi ini juga memiliki beberapa risiko, seperti perdagangan yang sering, penempatan stop loss yang berpotensi terlalu ketat, dan mungkin kinerja yang buruk di pasar tren yang kuat. Untuk mengatasi risiko ini, langkah-langkah seperti menyesuaikan parameter secara dinamis, mengoptimalkan posisi stop loss, dan mengadopsi strategi yang berbeda dalam lingkungan pasar yang berbeda dapat dipertimbangkan.

Selain itu, strategi ini memiliki beberapa arah optimasi, seperti memperkenalkan lebih banyak indikator, mengoptimalkan stop loss dan take profit, beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda, menggabungkan ukuran posisi, dan menggabungkan dengan strategi lain.

Secara keseluruhan, Strategi Reversal Downs-Ups Konsekutif memberikan ide perdagangan yang sederhana dan efektif dengan menangkap peluang pembalikan pasar jangka pendek untuk menghasilkan keuntungan. Namun, dalam aplikasi praktis, perlu untuk menggabungkan kondisi pasar tertentu dan preferensi risiko pribadi untuk mengoptimalkan dan menyesuaikan strategi dengan tepat untuk mencapai hasil perdagangan yang lebih baik.

Kesimpulannya, Strategi Pembalikan Turun-Naik Berturut-turut menawarkan pendekatan yang mudah untuk mendapatkan keuntungan dari pembalikan pasar jangka pendek. Tetapi dalam implementasi dunia nyata, ini membutuhkan optimasi dan adaptasi yang tepat berdasarkan kondisi pasar dan toleransi risiko individu untuk memaksimalkan efektivitasnya sebagai strategi perdagangan kuantitatif.

/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bottom Out Strategy", overlay=true)
consecutiveBarsUp = input(2)
consecutiveBarsDown = input(3)
price = close
ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0
var entry_bar_index = 1000000
var active = false
var stop_loss = 0.0

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
i_from = input(defval = timestamp("01 Jan 2023 00:00 +0000"), title = "From")
i_thru = input(defval = timestamp("01 Mar 2024 00:00 +0000"), title = "Thru")
// === FUNCTION EXAMPLE ===
date() => true

entry_condition() => 
	date() and dns[2] >= consecutiveBarsDown and ups >= consecutiveBarsUp and not active

exit_condition() =>
	date() and active and (close < nz(stop_loss) or close < high - 2 * ta.atr(7))

if (entry_condition())
	strategy.entry("ConsDnLong", strategy.long, comment="CDLEntry")
	entry_bar_index := bar_index
	active := true
	stop_loss := math.min(close, close[1], close[2])
	// log.info("Entry at bar {0}, close={1}, stop_loss={2} ", entry_bar_index, close, stop_loss)
if (exit_condition())
	strategy.close("ConsDnLong", comment = "CDLClose")
	// log.info("Close at bar {0}", bar_index)
	entry_bar_index := 1000000
	active := false
// if (dns >= consecutiveBarsDown)
// 	strategy.entry("ConsDnSE", strategy.short, comment="ConsDnSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
plot(high - 2* ta.atr(7))

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi