1. Persegi
  2. Tren Mengikuti Strategi Berdasarkan Indikator Dukungan/Resistensi dan Momentum di Berbagai Jangka Waktu

Tren Mengikuti Strategi Berdasarkan Indikator Dukungan/Resistensi dan Momentum di Berbagai Jangka Waktu

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-03-08 17:41:26
Tag:

img

Tinjauan Strategi

Strategi ini menggabungkan beberapa indikator teknis termasuk level support/resistance, Supertrend, dan moving averages di berbagai timeframe untuk secara komprehensif menentukan arah tren dan menerapkan sistem trading yang mengikuti tren. Ide utama dari strategi ini adalah: pertama, gunakan titik pivot untuk menentukan level support/resistance saat ini; kemudian, gunakan indikator Supertrend untuk mengidentifikasi arah tren saat ini; dan akhirnya, gunakan moving averages untuk menyaring divergensi. Pada saat yang sama, strategi ini juga mendukung langkah-langkah pengendalian risiko seperti menetapkan jendela waktu dan membatasi posisi perdagangan maksimum.

Prinsip Strategi

  1. Pertama, hitung titik pivot berdasarkan harga tertinggi dan terendah selama periode tertentu untuk mendapatkan level support/resistance saat ini.
  2. Gunakan indikator Supertrend untuk menentukan tren. Supertrend adalah indikator trend berikut yang dihitung dari level support/resistance dinamis.
  3. Gunakan ATR untuk stop loss. Strategi ini menggabungkan ATR sebagai level stop loss di atas Supertrend asli.
  4. Gunakan rata-rata bergerak sebagai filter tren. Hanya pergi panjang ketika tren naik dan harga di atas rata-rata bergerak, dan hanya pergi pendek ketika tren turun dan harga di bawah rata-rata bergerak.
  5. Tetapkan jendela waktu perdagangan. Hanya buka posisi dalam interval waktu tertentu untuk menghindari perdagangan pada titik waktu penting.
  6. Mengelola posisi panjang dan pendek secara terpisah. sinyal panjang dan pendek memicu masing-masing pembukaan dan penutupan logika secara independen.

Singkatnya, strategi ini memasuki posisi ketika titik pivot support/resistance, arah Supertrend, dan arah moving average semuanya sepakat, dan menutup posisi ketika salah satu kondisi ini menjadi tidak valid.

Analisis Keuntungan

  1. Keuntungan dari perdagangan berdasarkan level support/resistance adalah bahwa hal itu sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan di pasar, dan titik pivot dapat secara dinamis mencerminkan keseimbangan pasar.
  2. Supertrend dapat secara efektif menangkap tren dan menghentikan kerugian secara tepat waktu.
  3. Filter rata-rata bergerak menghindari perdagangan kontra-tren. Masuk ke pasar ketika tren dan rata-rata bergerak sinkron akan menghasilkan tingkat kemenangan yang lebih tinggi.
  4. Jendela waktu perdagangan yang dapat disesuaikan menghindari perdagangan pada titik waktu penting sampai batas tertentu, seperti sebelum pasar dibuka dan ditutup.
  5. Sinyal panjang dan pendek beroperasi secara independen, memungkinkan untuk memegang posisi panjang dan pendek secara bersamaan, sehingga memanfaatkan peluang pasar secara lebih penuh.

Analisis Risiko

  1. Risiko perdagangan yang sering. Strategi ini dapat sering membuka dan menutup posisi di pasar yang berosilasi, yang mengakibatkan biaya transaksi yang berlebihan.
  2. Meskipun strategi ini mengadopsi penyaringan rata-rata bergerak, jika rata-rata bergerak itu sendiri bertentangan dengan tren utama, perdagangan kontra-tren masih dapat terjadi.
  3. Masalah optimasi parameter. Strategi ini berisi banyak parameter, seperti periode dan pengganda Supertrend, dan periode moving average.
  4. Dalam kondisi pasar yang ekstrim, seperti kenaikan dan penurunan tajam, krisis likuiditas, dll, strategi ini mungkin tidak dapat menghentikan kerugian secara tepat waktu.

Arahan Optimasi

  1. Memperkenalkan lebih banyak rata-rata bergerak jangka menengah dan panjang untuk meningkatkan keandalan penilaian tren dan mengurangi perdagangan yang sering.
  2. Pertimbangkan untuk memperkenalkan indikator volatilitas, seperti Bollinger Bands, untuk mengurangi perdagangan di pasar dengan volatilitas tinggi.
  3. Mengoptimalkan berbagai parameter untuk menemukan kombinasi parameter terbaik dan meningkatkan stabilitas strategi.
  4. Tentukan stop loss yang kuat dalam kondisi pasar yang ekstrim untuk mengendalikan risiko. Selain itu, pertimbangkan untuk menambahkan penilaian fluktuasi pasar yang tidak normal, seperti kesenjangan harga dan lonjakan volume perdagangan, dan mengurangi atau menghentikan perdagangan selama kelainan.

Ringkasan

Strategi ini mengintegrasikan berbagai metode analisis teknis seperti dukungan / resistensi, pelacakan tren, dan penyaringan momentum untuk secara efektif mendapatkan keuntungan dari pasar tren sambil mengendalikan risiko penarikan. Keuntungannya terletak pada sinyal yang jelas dan ringkas, logika yang jelas, dan kesesuaian untuk aplikasi jangka menengah hingga jangka panjang. Namun, strategi ini juga memiliki masalah seperti perdagangan yang sering, kesulitan dalam pengoptimalan parameter, dan kontrol risiko yang tidak memadai dalam kondisi pasar yang ekstrem. Di masa depan, dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan memperkenalkan lebih banyak indikator teknis, mengoptimalkan parameter kuantitatif, menetapkan kerugian berhenti keras, dan menilai kondisi pasar yang tidak normal. Secara umum, strategi ini adalah strategi mengikuti tren yang relatif matang yang, dengan optimasi dan perbaikan yang tepat, dapat menjadi sistem perdagangan yang kuat. Ide-ide perdagangan dapat digunakan sebagai referensi, tetapi mereka masih perlu digunakan dengan hati-hati dengan kombinasi logika dan karakteristik pasar yang sebenarnya.

/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@rpcoelho
// Based on © Julien_Eche "Pivot Point Supertrend" with optional EMAs ploted
//@version=4

strategy("PPS w/ EMAs", overlay=true)

prd = input(defval = 1, title="Pivot Point Period", minval = 1, maxval = 50)
Factor=input(defval = 4, title = "ATR Factor", minval = 1, step = 0.1)
Pd=input(defval = 72, title = "ATR Period", minval=1)
showpivot = input(defval = false, title="Show Pivot Points")
showlabel = input(defval = true, title="Show Buy/Sell Labels")
showcl = input(defval = false, title="Show PP Center Line")
showsr = input(defval = false, title="Show Support/Resistance")

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Switch Board
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Define the switch board title as a label (since grouping is not available)
//switchboard_group = "████ Switch Board (Turn On/Off Overlay Indicators) ████"
//label.new(bar_index, high, switchboard_group, color=color.red)
// Create input controls for EMA and VWAP switches
switch_ema = input(true, title="EMA")

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// EMA Selection
////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ma_function(source, length, type) =>
    float ma = na
    if type == 'RMA'
        ma := rma(source, length)
    else if type == 'SMA'
        ma := sma(source, length)
    else if type == 'EMA'
        ma := ema(source, length)
    else if type == 'WMA'
        ma := wma(source, length)
    else if type == 'HMA'
        ma := length < 2 ? hma(source, 2) : hma(source, length)
    else
        ma := vwma(source, length)
    ma

// Moving Averages Line Title
//ma_group = "██████████ MAs Line ██████████"

// Inputs for MA 1
len1bool = input(false, title="Show MA 1")
len1 = input(13, title="Length MA 1")
ma_1_type = input("EMA", title="Type MA 1", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA"])
src_ma1 = input(title="MA1 Source", type=input.source, defval=close)
ma_1_colour = input(color.rgb(235, 159, 238), title="Color MA 1")

// Inputs for MA 2
len2bool = input(false, title="Show MA 2")
len2 = input(17, title="Length MA 2")
ma_2_type = input("EMA", title="Type MA 2", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA"])
src_ma2 = input(title="MA2 Source", type=input.source, defval=close)
ma_2_colour = input(color.rgb(230, 241, 65), title="Color MA 2")

// Inputs for MA 3
len3bool = input(true, title="Show MA 3")
len3 = input(34, title="Length MA 3")
ma_3_type = input("EMA", title="Type MA 3", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA"])
src_ma3 = input(title="MA3 Source", type=input.source, defval=close)
ma_3_colour = input(#c7f887, title="Color MA 3")

// Inputs for MA 4
len4bool = input(false, title="Show MA 4")
len4 = input(72, title="Length MA 4")
ma_4_type = input("EMA", title="Type MA 4", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA"])
src_ma4 = input(title="MA4 Source", type=input.source, defval=close)
ma_4_colour = input(#2f6999, title="Color MA 4")

// Inputs for MA 5
len5bool = input(true, title="Show MA 5")
len5 = input(144, title="Length MA 5")
ma_5_type = input("EMA", title="Type MA 5", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA"])
src_ma5 = input(title="MA5 Source", type=input.source, defval=close)
ma_5_colour = input(color.rgb(13, 156, 37), title="Color MA 5")

// Inputs for MA 6
len6bool = input(true, title="Show MA 6")
len6 = input(610, title="Length MA 6")
ma_6_type = input("EMA", title="Type MA 6", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA"])
src_ma6 = input(title="MA6 Source", type=input.source, defval=close)
ma_6_colour = input(color.rgb(173, 161, 152), title="Color MA 6")

// Inputs for MA 7
len7bool = input(true, title="Show MA 7")
len7 = input(8, title="Length MA 7")
ma_7_type = input("EMA", title="Type MA 7", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA"])
src_ma7 = input(title="MA7 Source", type=input.source, defval=close)
ma_7_colour = input(color.rgb(68, 39, 231), title="Color MA 7")

// Inputs for MA 8
len8bool = input(true, title="Show MA 8")
len8 = input(21, title="Length MA 8")
ma_8_type = input("EMA", title="Type MA 8", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA"])
src_ma8 = input(title="MA8 Source", type=input.source, defval=close)
ma_8_colour = input(color.white, title="Color MA 8")

ema1 = security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(src_ma1, len1, ma_1_type))
ema2 = security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(src_ma2, len2, ma_2_type))
ema3 = security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(src_ma3, len3, ma_3_type))
ema4 = security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(src_ma4, len4, ma_4_type))
ema5 = security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(src_ma5, len5, ma_5_type))
ema6 = security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(src_ma6, len6, ma_6_type))
ema7 = security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(src_ma7, len7, ma_7_type))
ema8 = security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ma_function(src_ma8, len8, ma_8_type))

plot(len1bool and switch_ema ? ema1:na, color=ma_1_colour, linewidth=1, title='MA 1')
plot(len2bool and switch_ema? ema2:na, color=ma_2_colour, linewidth=1, title='MA 2')
plot(len3bool and switch_ema? ema3:na, color=ma_3_colour, linewidth=1, title='MA 3')
plot(len4bool and switch_ema? ema4:na, color=ma_4_colour, linewidth=1, title='MA 4')
plot(len5bool and switch_ema? ema5:na, color=ma_5_colour, linewidth=1, title='MA 5')
plot(len6bool and switch_ema? ema6:na, color=ma_6_colour, linewidth=2, title='MA 6')
plot(len7bool and switch_ema? ema7:na, color=ma_7_colour, linewidth=1, title='MA 7')
plot(len8bool and switch_ema? ema8:na, color=ma_8_colour, linewidth=1, title='MA 8')









// get Pivot High/Low
float ph = pivothigh(prd, prd)
float pl = pivotlow(prd, prd)

// drawl Pivot Points if "showpivot" is enabled
plotshape(ph and showpivot, text="H",  style=shape.labeldown, color=na, textcolor=color.red, location=location.abovebar, transp=0, offset = -prd)
plotshape(pl and showpivot, text="L",  style=shape.labeldown, color=na, textcolor=color.lime, location=location.belowbar, transp=0, offset = -prd)

// calculate the Center line using pivot points
var float center = na
float lastpp = ph ? ph : pl ? pl : na
if lastpp
    if na(center)
        center := lastpp
    else
        //weighted calculation
        center := (center * 2 + lastpp) / 3

// upper/lower bands calculation
Up = center - (Factor * atr(Pd))
Dn = center + (Factor * atr(Pd))

// get the trend
float TUp = na
float TDown = na
Trend = 0
TUp := close[1] > TUp[1] ? max(Up, TUp[1]) : Up
TDown := close[1] < TDown[1] ? min(Dn, TDown[1]) : Dn
Trend := close > TDown[1] ? 1: close < TUp[1]? -1: nz(Trend[1], 1)
Trailingsl = Trend == 1 ? TUp : TDown

// plot the trend
linecolor = Trend == 1 and nz(Trend[1]) == 1 ? color.lime : Trend == -1 and nz(Trend[1]) == -1 ? color.red : na
plot(Trailingsl, color = linecolor ,  linewidth = 2, title = "PP SuperTrend")
 
plot(showcl ? center : na, color = showcl ? center < hl2 ? color.blue : color.red : na)

// check and plot the signals
bsignal = Trend == 1 and Trend[1] == -1
ssignal = Trend == -1 and Trend[1] == 1
plotshape(bsignal and showlabel ? Trailingsl : na, title="Buy", text="Buy", location = location.absolute, style = shape.labelup, size = size.tiny, color = color.lime, textcolor = color.black, transp = 0)
plotshape(ssignal and showlabel ? Trailingsl : na, title="Sell", text="Sell", location = location.absolute, style = shape.labeldown, size = size.tiny, color = color.red, textcolor = color.white, transp = 0)

//get S/R levels using Pivot Points
float resistance = na
float support = na
support := pl ? pl : support[1]
resistance := ph ? ph : resistance[1]

// if enabled then show S/R levels
plot(showsr and support ? support : na, color = showsr and support ? color.lime : na, style = plot.style_circles, offset = -prd)
plot(showsr and resistance ? resistance : na, color = showsr and resistance ? color.red : na, style = plot.style_circles, offset = -prd)

// Trend Filter from SuperTrend Long Strategy
Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=3)
src = input(hlc3, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=4.0)
changeATR = input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)

// Combine the SuperTrend calculations
atr2 = sma(tr, Periods)
atr = changeATR ? atr(Periods) : atr2

up = src - (Multiplier * atr)
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? max(up, up1) : up

dn = src + (Multiplier * atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn

trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend

// Moving Average as Trend Filter
periodes_ma = input(title="Moving Average Period", type=input.integer, defval=20)
src_ma = input(title="Moving Average Source", type=input.source, defval=close)
ma = sma(src_ma, periodes_ma)

// Strategy Entry Conditions
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2017, title = "From Year", minval = 999)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 999)

start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)       

window()  => true

// Combined entry conditions
longCondition = (trend == 1 and trend[1] == -1 and close > ma) or (bsignal and window())
shortCondition = (trend == -1 and trend[1] == 1 and close < ma) or (ssignal and window())

if (longCondition)
    strategy.entry("BUY", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.close("BUY")
    strategy.entry("SELL", strategy.short)

buy1 = barssince((trend == 1 and trend[1] == -1 and close > ma) or (bsignal and window()))
sell1 = barssince((trend == -1 and trend[1] == 1 and close < ma) or (ssignal and window()))
color1 = buy1[1] < sell1[1] ? color.green : buy1[1] > sell1[1] ? color.red : na
barcolor(color1)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi