Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan indikator momen stokastik
ChaoZhang
Tinjauan Strategi
Artikel ini membahas tentang strategi trading kuantitatif yang didasarkan pada indikator momentum stochastics, SMI. Strategi ini menggunakan sinyal silang indikator SMI dan rata-rata pergerakan indeksnya, EMA, untuk mengidentifikasi peluang beli dan jual potensial. SMI menyalakan sinyal beli saat melewati EMA di atas garis sinyal dan menyalakan sinyal jual saat melewati EMA di bawah garis sinyal.
Prinsip Strategi
Inti dari strategi ini adalah indikator momentum acak ((SMI)). SMI adalah indikator pergerakan dinamis yang digunakan untuk mengukur posisi harga close out relatif terhadap kisaran harga tinggi dan rendah dalam jangka waktu tertentu. Secara khusus, strategi ini pertama-tama menghitung harga tertinggi dan terendah dalam periode tertentu, lalu menghitung selisih harga close out dengan titik tengah harga tinggi dan rendah, dan selisih harga tertinggi dan terendah.
Ketika sinyal SMI melintasi EMA di atas, menunjukkan peningkatan pergerakan ke atas, yang memicu sinyal beli; dan ketika sinyal SMI melintasi EMA di bawah, menunjukkan peningkatan pergerakan ke bawah, yang memicu sinyal jual. Selain itu, strategi ini juga menandai keadaan ekstrem SMI dengan tingkat overbought dan oversold.
Keunggulan Strategis
Strategi ini didasarkan pada indikator momentum yang kuat, SMI, yang secara efektif menangkap tren pasar dan perubahan momentum.
Strategi logis yang jelas, mudah dipahami dan diterapkan.
Dengan menggunakan Indeks Moving Average sebagai garis sinyal, strategi dapat meredam kebisingan harga dan meningkatkan keandalan sinyal.
Tanda-tanda tingkat overbought dan oversold memberikan alat manajemen risiko tambahan untuk strategi tersebut.
Risiko Strategis
Strategi ini bergantung pada satu indikator SMI dan mungkin menghadapi risiko kegagalan indikator. Untuk mengurangi risiko ini, sinyal perdagangan dapat dipertimbangkan untuk dikonfirmasi dalam kombinasi dengan indikator teknis atau fundamental lainnya.
Strategi ini dapat menghasilkan sinyal perdagangan yang sering terjadi di pasar yang bergoyang, yang mengakibatkan biaya perdagangan yang tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, frekuensi perdagangan dapat dikurangi dengan mengoptimalkan parameter atau memperkenalkan mekanisme penyaringan.
Strategi ini tidak memiliki mekanisme stop loss yang jelas, dan mungkin menghadapi masalah terlalu besar risiko perdagangan tunggal. Risiko dapat dikendalikan dengan menetapkan stop loss yang tepat.
Arah optimasi strategi
Optimasi parameter: Kinerja strategi ini sangat tergantung pada parameter yang digunakan dalam perhitungan SMI, seperti panjang% K, panjang% D, dll. Dengan mengoptimalkan parameter ini, kinerja strategi dapat ditingkatkan.
Filtrasi sinyal: Untuk mengurangi frekuensi perdagangan dan meningkatkan kualitas sinyal, dapat dipertimbangkan untuk memperkenalkan mekanisme penyaringan tambahan, seperti konfirmasi tren, konfirmasi volume perdagangan, dll.
Manajemen risiko: Menambahkan aturan manajemen stop loss dan posisi yang jelas ke dalam strategi, dapat mengontrol risiko dengan lebih baik dan meningkatkan kehandalan strategi.
Kombinasi multi-faktor: menggabungkan sinyal SMI dengan indikator teknis atau faktor fundamental lainnya untuk membentuk mekanisme keputusan perdagangan yang lebih komprehensif dan lebih dapat diandalkan.
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan indikator SMI dengan sinyal silang dari indeks moving average untuk mengidentifikasi peluang jual beli potensial. Keunggulan strategi ini adalah berdasarkan indikator dinamis yang kuat, logika yang jelas, dan mudah diterapkan, serta meningkatkan keandalan sinyal dan manajemen risiko dengan menggunakan tingkat moving average dan overbought oversold. Namun, strategi ini juga menghadapi risiko kegagalan indikator tunggal, perdagangan frekuensi tinggi, dan kurangnya kontrol risiko.
/*backtest
start: 2023-03-05 00:00:00
end: 2024-03-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Stochastics Momentum Index Strategy", shorttitle="SMI_BackTest", overlay=false)
// Input parameters
a = input.int(10, "Percent K Length")
b = input.int(3, "Percent D Length")
ob = input.int(40, "Overbought")
os = input.int(-40, "Oversold")
// Range Calculation
ll = ta.lowest(low, a)
hh = ta.highest(high, a)
diff = hh - ll
rdiff = close - (hh+ll)/2
avgrel = ta.ema(ta.ema(rdiff,b),b)
avgdiff = ta.ema(ta.ema(diff,b),b)
// SMI calculations
SMI = avgdiff != 0 ? (avgrel/(avgdiff/2)*100) : 0
SMIsignal = ta.ema(SMI,b)
emasignal = ta.ema(SMI, 10)
// Color Definition for Stochastic Line
col = SMI >= ob ? color.green : SMI <= os ? color.red : color.white
plot(SMIsignal, title="Stochastic", color=color.white)
plot(emasignal, title="EMA", color=color.yellow)
level_40 = ob
level_40smi = SMIsignal > level_40 ? SMIsignal : level_40
level_m40 = os
level_m40smi = SMIsignal < level_m40 ? SMIsignal : level_m40
plot(level_40, "Level ob", color=color.red)
plot(level_40smi, "Level ob SMI", color=color.red, style=plot.style_line)
plot(level_m40, "Level os", color=color.green)
plot(level_m40smi, "Level os SMI", color=color.green, style=plot.style_line)
//fill(level_40, level_40smi, color=color.red, transp=ob, title="OverSold")
//fill(level_m40, level_m40smi, color=color.green, transp=ob, title="OverBought")
// Strategy Tester
longCondition = ta.crossover(SMIsignal, emasignal)
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(SMIsignal, emasignal)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)