1. Persegi
  2. Momentum Strategi Mengikuti Tren

Momentum Strategi Mengikuti Tren

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-03-11 10:53:50
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menggabungkan indikator Aroon dan Histogram Kekuatan Absolute (ASH) untuk mengidentifikasi tren pasar dan peluang perdagangan potensial. Aroon membantu menentukan kekuatan dan arah tren, sementara ASH memberikan wawasan tentang kekuatan momentum. Dengan menggabungkan indikator ini, strategi ini bertujuan untuk menangkap perdagangan yang menguntungkan di pasar Ethereum.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan dua set parameter untuk indikator Aroon:

  • Posisi Panjang: Periode Aroon adalah 56 (atas) dan 20 (bawah)
  • Posisi Pendek: Periode Aroon adalah 17 (atas) dan 55 (bawah)

ASH dihitung dengan panjang 9 bar menggunakan harga penutupan sebagai sumber data.

Strategi ini mencakup aturan masuk dan keluar khusus:

  1. Long Entry: Posisi panjang dimulai ketika indikator Aroon melintasi ambang bawah, menandakan potensi tren naik.
  2. Long Exit: Posisi panjang ditutup ketika Aroon melintasi kembali di bawah ambang bawah.
  3. Short Entry: Posisi short dimulai ketika Aroon melintasi bawah ambang batas atas, menandakan potensi penurunan.
  4. Short Exit: Posisi pendek ditutup ketika Aroon melintasi kembali ambang batas atas.

Analisis Keuntungan

Keuntungan utama dari strategi ini adalah sinergi dari menggabungkan dua indikator. Aroon secara efektif mengukur arah tren dan kekuatan. ASH memberikan wawasan momentum tambahan untuk membantu dengan sinyal masuk dan keluar waktu.

Menggunakan dua parameter Aroon memungkinkan fleksibilitas dalam beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar.

Analisis Risiko

Aroon berjuang selama pasar yang terikat rentang dan dapat menghasilkan sinyal palsu. ASH juga rentan terhadap reaksi berlebihan dalam jangka pendek.

Pengaturan parameter yang tidak tepat juga dapat mempengaruhi kinerja. Periode panjang/pendek dari Aroon dan panjang ASH akan membutuhkan optimasi untuk menemukan kombinasi yang ideal.

Arah Peningkatan

Filter tambahan dapat ditambahkan, seperti harga pecah atau volume meningkat, untuk menghindari sinyal palsu selama kondisi bergolak.

Kombinasi dan bobot parameter yang berbeda dapat diuji untuk menemukan pengaturan optimal. indikator lain seperti RSI atau KD juga dapat melengkapi strategi.

Kesimpulan

Strategi ini secara efektif menggabungkan kekuatan Aroon dan ASH untuk konfirmasi ganda tren dan titik balik. Namun parameter dan keterbatasan indikator masih perlu disempurnakan. Konsep kreatif menunjukkan janji untuk perbaikan dan pengujian lebih lanjut.

/*backtest
start: 2023-03-05 00:00:00
end: 2024-03-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © IkkeOmar

//@version=5
strategy("Aroon and ASH strategy - ETHERIUM [IkkeOmar]", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, pyramiding=1, commission_value=0, slippage=2)


// AROON SETTINGS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

// Inputs for longs 

length_upper_long = input.int(56, minval=15)
length_lower_long = input.int(20, minval=5)

// Inputs for shorts
//Aroon Short Side Inputs
length_upper_short = input.int(17, minval=10)
length_lower_short = input.int(55)

// ABSOLUTE STRENGTH HISTOGRAM SETTINGS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
length = input(title='Length', defval=9)
src = input(title='Source', defval=close)




// CALCULATIONS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Aroon
upper_long = 100 * (ta.highestbars(high, length_upper_long + 1) + length_upper_long) / length_upper_long
lower_long = 100 * (ta.lowestbars(low, length_lower_long + 1) + length_lower_long) / length_lower_long

upper_short = 100 * (ta.highestbars(high, length_upper_short + 1) + length_upper_short) / length_upper_short
lower_short = 100 * (ta.lowestbars(low, length_lower_short + 1) + length_lower_short) / length_lower_short

// Ahrens Moving Average
ahma = 0.0
ahma := nz(ahma[1]) + (src - (nz(ahma[1]) + nz(ahma[length])) / 2) / length



// CONDITIONS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


// Options that configure the backtest start date
startDate = input(title='Start Date', defval=timestamp('01 Jan 2018 00:00'))


// Option to select trade directions
tradeDirection = input.string(title='Trade Direction', options=['Long', 'Short', 'Both'], defval='Long')

// Translate input into trading conditions
longOK = tradeDirection == 'Long' or tradeDirection == 'Both'
shortOK = tradeDirection == 'Short' or tradeDirection == 'Both'


// Check if the close time of the current bar falls inside the date range
inDateRange = true

longCondition = ta.crossover(upper_long, lower_long) and inDateRange and lower_long >= 5 and longOK
longCloseCondition = ta.crossunder(upper_long, lower_long) and inDateRange

shortCondition = ta.crossunder(upper_short, lower_short) and inDateRange and shortOK
shortCloseCondition = ta.crossover(upper_short, lower_short) and inDateRange

// Start off with the initial states for the longs and shorts
var in_short_trade = false
var in_long_trade = false

var long_signal = false
var short_signal = false

if longCondition
    long_signal := true
if longCloseCondition
    long_signal := false
    
if shortCondition
    short_signal := true
if shortCloseCondition
    short_signal := false

// While no trades active and short condition is met, OPEN short
if true and in_short_trade == false and in_long_trade == false and shortCondition
    strategy.entry("short", strategy.short, when = shortCondition)
    in_short_trade := true
    in_long_trade := false

// While no trades and long condition is met, OPEN LONG
if true and in_short_trade == false and in_long_trade == false and longCondition
    strategy.entry("long", strategy.long, when = longCondition)
    in_long_trade := true
    in_short_trade := false

    
// WHILE short trade and long condition is met, CLOSE SHORT and OPEN LONG
if true and in_short_trade == true and in_long_trade == false and longCondition
    // strategy.close("short", when = longCondition)
    strategy.entry("long", strategy.long, when = longCondition)
    in_short_trade := false
    in_long_trade := true
    
    
// WHILE long trade and short condition is met, CLOSE LONG and OPEN SHORT
if true and in_short_trade == false and in_long_trade == true and shortCondition
    // strategy.close("long", when = shortCondition)
    strategy.entry("short", strategy.short, when = shortCondition)
    in_short_trade := true
    in_long_trade := false

// WHILE long trade and exit long condition is met, CLOSE LONG
// if short signal is active, OPEN SHORT
if true and in_short_trade == false and in_long_trade == true and longCloseCondition
    if short_signal
        strategy.entry("short", strategy.short, when = short_signal)
        in_long_trade := false
        in_short_trade := true
    else
        strategy.close("long", when = longCloseCondition)
        in_long_trade := false
        in_short_trade := false

// if in short trade only and exit short condition is met, close the short
// if long signal still active, OPEN LONG
if true and in_short_trade == true and in_long_trade == false and shortCloseCondition
    if long_signal
        strategy.entry("long", strategy.long, when = long_signal)
        in_short_trade := false
        in_long_trade := true
    else
        strategy.close("short", when = shortCloseCondition)
        in_short_trade := false
        in_long_trade := false
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi